Пределы улучшения стратегии

  Привожу в оригинале статью Дмитрия Бойцова о пределе улучшения стратегии.  В какой то мере эти идеи можно перенести и на спортивный трейдинг, но в нашем случае доходность стратегии все же важна, по одной простой причине,  ликвидность спортивной биржи  значительно уступает  ликвидности фондовой.  Не знаю пишет он сам или заимствует,  в принципе не столь важно.

“Улучшай! Улучшай! Улучшай! Улучшай!… Но зачем?”

Очень многие трейдеры неосознанно попадают в ловушку чрезвычайной оптимизации своей стратегии в целях максимизации её доходности.Их стратегия может быть весьма хорошей и дисциплинированная торговля по ней, может приносить достаточную прибыль, чтобы в долгосрочном плане заработать большие деньги.Однако, если кредо трейдера: постоянно заниматься улучшением своей стратегии, чтобы максимально увеличить свой доход, то у него обязательно возникнут проблемы после пересечения некой критической черты.

Постоянное улучшение ведёт к экспериментам, добавлению каких-то дополнительных новых элементов.А пока вы это делаете – вы не можете получать стабильные результаты (стабильный поток дохода). Потому Что Вы Стабильно Что-то Меняете в своей стратегии!То есть, занимаясь такими улучшениями, вы как будто всю жизнь сидите в школе (постоянно экспериментируете и добавляете) и только готовитесь жить (делать деньги).ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ своей стратегии неминуемо ведёт к:а) Увеличению количества ПРАВИЛ, которым нужно следовать при исполнении стратегии. Список правил растёт и растёт. И такой алгоритм стратегии может стать поистине огромным;б) Увеличение количества ИСКЛЮЧЕНИЙ из ПРАВИЛ стратегии. Например, исключения связанные с тем, когда нужно входить, а когда при определённых условиях нужно игнорировать вход по стратегии. Исключения важны, НО…Чем больше становится таких исключений, тем более вероятно, что вы идёте не в том направлении. Оно окажется ложным, потому что вы не понимаете как интерпретировать действия рынка и пытаетесь устранить это непонимание путём увеличения количества исключений в своих правилах;в) В конечном счёте, рост переменных в пунктах 1 и 2, приводит к усложнению самого ПРОЦЕССА торговли, так как приходится следить за очень многими вещами. А чем больше вещей, тем всё легче и легче ошибиться, а значит потерять деньги.Мы все знаем, что чем больше переменных, тем сложнее решить уравнение правильно. А в какой-то момент уравнение становится и вовсе не решаемым.Чрезмерное добавление правил, исключений из этих правил, элементов, новшеств – не улучшает, а ухудшает стратегию. Особенно при достижении некой границы. И тем самым вы уже не максимизируете доход, а в действительности минимизируете его.Правильное Улучшение это скорее не добавление каких-то элементов (что ведёт к усложнению), а устранение всего ненужного (упрощение). Если количество страниц, на которых вы описываете свою стратегию, стремительно растёт, значит, почти наверняка вы пошли по ложному пути. Если же количество страниц, на которых размещена ваша торговая стратегия, наоборот, со временем и ростом вашего опыта начинает уменьшаться и уменьшаться, это признак, что вы идёте в правильном направлении. 

Скульптор, создавая произведение искусства, не добавляет к камню чего-то ещё, а берёт большой кусок камня и убирает с него всё лишнее. В результате такого высечения получается фигура, которую он представлял в своём уме изначально. То же самое и со стратегиями. Отшлифовывать (правильно улучшать) её, значит, в большей степени не добавлять, а скорее устранять всё лишнее из неё. Упрощать. «Идеал – это когда ничего не убавить и не прибавить» Разумеется, люди капризные создания и всегда можно найти, что бы ещё прикрутить и добавить. Но это глупость.Правда в том, что вам не нужна идеальная стратегия.Вам нужен Стабильный Положительный Денежный Поток от вашего трейдинга.Деньги не знают, лучшая ли у вас стратегия, чем у остальных трейдеров или нет. Больше вы зарабатываете, чем другие трейдеры или нет. Или какую часть движения вы взяли от последнего тренда: большую его часть или меньшую.В банке, когда вы будете снимать деньги, вас также об этом не спросят, как и не спросят: «Уважаемый Имя Отчество ваша торговая стратегия является хорошей или всё таки она у вас идеальная?». У вас не спросят и о том, работаете ли вы постоянно над её улучшением, чтобы достичь её совершенства или вы торгуете по тем же старым консервативным правилам, что и 5 лет назад, ничего не трогая.Никому нет до этого дела.И никому нет дела до того: хороший или великий вы трейдер. Нет никому дела: простая у вас стратегия или потрясающе феноменальная, делающая деньги в 90% случаев.Разве, что только ваши коллеги трейдеры это оценят, коих не так много в этом мире. На остальных людей это не производит впечатление. Особенно на женщин (не трейдеров), они обычно уснут на 38 секунде, если вы станете рассказывать о сигнале вашего потрясающе уникального индикатора (которым владеют ещё лишь 2 человека в мире), который принёс вам миллион рублей за 6 часов обвала рынка акций. Так что поиски и потраченное время на выработку уникальной почти идеальной торговой стратегии, имеющей лишь очень мелкую вероятность погрешности в своих сигналах – это просто ваше эго  .Причём ваши усилия в последствие никто (на самом деле Никто) не оценит, даже если вы потратите большую часть жизни, окажетесь вторым Эйнштейном и всё-таки разработаете таковую стратегию. А точнее ни то, что бы даже не оценят, а даже не поймут ваших усилий, зачем вы это делали. Скажут: «Идиот, что потратил свою жизнь на это! График и твой индикатор, сделали тебя счастливым?»В общем, Только Вы потешите своё эго этим открытым Святым Граалем. Остальным будет плевать!Ну да ладно… Пора закругляться…Если вы сможете развить навык стабильно делать деньги (а для этого вам не нужно быть идеальным трейдером с идеальной стратегией), то вы заработаете столько денег сколько вам нужно. Потому что вы будете наращивать капитал во времени.Здесь время вместе со сложными процентами будут работать на вас.Стабильный навык делать деньги в сочетании со Временем в итоге принесут вам вашу Целевую Сумму.

Мораль статьи в 7 словах:Стратегия должна быть хорошей. И не более!!!http://www.MonsterStocks.ru/Дмитрий Бойцов – 7 лет торгует акциям на Nasdaq и NYSE. Ведёт продвинутую бесплатную обучающую рассылку для трейдеров -