Кто такие кванты?

В США увеличивается число инвестиционных компаний, управление активами которых доверено не человеку, а алгоритму. Миллиарды «умных» долларов создают свои игры, где действуют их правила. Они охотятся за самыми быстрыми каналами связи, информацией, создают роботов оценивающих не только цифровые данные, но даже новости. Именно поэтому, если происходит что-то очень плохое, то рынок реагирует немедленно. Мне иногда кажется, что реакция рынка даже опережает событие.

Удивительный случай произошел в 2013 году. В твиттере новостного агентства Associated press появилось сообщение о взрыве в белом доме и ранении Барака Обамы. Эта информация была абсолютным фейком и была быстро опровергнута, но индекс Dow Jones просел на 140 пунктов за несколько секунд, что было эквивалентно 200 млрд. долларов США. В последствии стало известно, что эту диверсию устроила организация «Сирийская электронная армия». Они устроили и обогатили квантов.

На мой взгляд, еще одним примером работы квантов стал обвал английского фунта осенью 2016 года. Не выходило никаких новостей, общая ситуация на рынке была относительно спокойной, но в азиатскую сессию фунт в течение нескольких минут потерял более 5 % и очень многие трейдеры, которые верили в рост фунта остались без депозитов.

Профессиональный квант очень востребованный сотрудник, но сами же финансовые воротилы признаются, что их эффективность до конца не доказана. Поэтому, алгоритмические хедж-фонды довольно часто фиксируют отрицательную статистику к завершению отчетного периода.

На youtube вы можете найти интересный документальный фильм 2010 года «Кванты — алхимики с Уолл-стрит». В нем рассказывает о том, как кванты строят свою работу, какие приоритеты стоят перед ними. Может показаться, что именно им принадлежит мир финансов, но на мой взгляд, их силы достаточно ограничены. Помимо цен и других математических показателей, рынок включает в себя человеческий фактор, который может не поддаться алгоритму. Таким образом, кванты ограничены своими же алгоритмами. Поэтому, я торгую исключительно руками , но возможно попробую потестировать квантов.