Как работают боты на криптобиржах и работают ли

 В этой статье вы узнаете:

• Принцип работы алгоритмов для Long и Short;
• Как сделать, чтобы алгоритм работал по всем парам на бирже;
• Использование страховочных ордеров и их параметров (множитель, шаг, etc): принцип работы механизмов, которые защищают от разворота, формулы для расчета;
• 18 параметров, благодаря которым алгоритм торгует быстрее и эффективнее человека;
• Что означает и как работает каждый параметр

и многое другое) 

Бот - это алгоритм, который круглосуточно торгует на криптобирже по вашим настройкам и умеет быстрее вас реагировать на изменения на рынке.Как и многое на 3commas, боты сделаны для того, чтобы вы зарабатывали больше и за меньшие промежутки времени.

Принцип работы

Long работает на растущем рынке. Он покупает монеты дороже и продает дешевле, учитывает особенности, характерные трейдингу вообще и крипте в частности.Short тоже. Но он работает на падающем рынке: продает монету дороже, откупает ее дешевле, отдает вам образовавшийся профит плюс исходное количество монет.Дальше вас ждет увлекательное приключение на тему лонг и шорт ботов, их фич и интерфейса, но если вы знаете матчасть лучше, чем девичью фамилию мамы, то вот 3 важных FAQ:

1. Long и short по умолчанию наращивают ту валюту, которая стоит слева. BTC_ETH, BTC_XRP, BTC_NEO - BTC; USDT_ADA, USDT_EOS, USDT_LTC - USDT и так далее. Это можно изменить, выбрав иной тип получения прибыли в настройке бота "Profit currency".
2. Для работы алгоритма Long нужны средства в первой валюте пары. BTC_ETH, BTC_ADA - BTC; ETH_XRP, ETH_ADA - ETH и так далее.
3. Для работы алгоритма Short нужны средства во второй валюте пары. BTC_ETH - ETH, BTC_ADA - ADA, ETH_XRP - XRP и так далее.

Переходим к увлекательному приключению.

 

 

Рынок растет: бот покупает дешевле и продает дороже. Long

Схема стара, как мир: купить 1 монету по $10, продать 1 монету по $11. Прибыль получается на разнице цен: при продаже получили больше, чем потратили при покупке. Получено $11 против потраченных $10. 

Принцип работы Long бота

Вы задаете условия, по которым бот должен будет начать сделку. Сколько купить монет, по какой цене, откуда взять цену - всё как на бирже. Бот приобретает монеты и сразу ставит их на продажу.Если цена растет и ордер срабатывает, монеты продаются с профитом: цель достигнута.На случай падения цены Long бот использует страховочные ордера. Это такие ордера, цена которых ниже цены покупки. Бот выставляет их каждые X%. При их срабатывании происходит усреднение, появляется возможность сдвинуть цену TakeProfit ниже и закрыть сделку, не потеряв прибыль на первом же отскоке.

Как работает бот:

1. Купить часть монет.
2. Выставить ордер на продажу.
3. Выставить страховочные ордера на покупку.
4. Если страховочные ордера сработали, обновить ордер на продажу, при необходимости выставить новые страховочные.
5. Когда сработала продажа, отменить все СО и посчитать профит.

 

Как работают страховочные ордера при Long на примере с деньгами:

У Джона есть $1000, он хочет получить еще $10. Джон верит в монету ETH, и он запускает бота на ней. Теперь он может пойти спать или понаблюдать за тем, что же произойдет ради $10:

1. Представим, что текущая цена ETH $500 (будет и на нашей улице праздник), бот покупает 0.2 ETH на $100.
2. Выставляется ордер на продажу по $550. Почему? Потому что Джон преследует цель извлечь прибыль в $10. В его случае это плюс 10% к цене покупки. То есть Джон достигнет свою цель, когда ETH вырастет на 10%. текущая отметка проходит через $500. А 10% от $500 - это $550.
3. Выставляется 3 страховочных ордера на покупку с шагом в 10%. Это означает, что первый сработает, если цена уйдет ниже цены покупки на 10%, второй - если цена опустится на 10% от уровня предыдущего страховочного ордера, а третий - если она упадет еще на 10% от уровня второго СО. Объем закупки при срабатывании каждого из этих страховочных ордеров - $100.

То есть каждый раз, когда цена ETH достигнет отметок $450, $405, $364.5, бот дозакупит монет на $100:

• Допустим цена ETH упала до $440. Сработал страховочный ордер по $450 и бот докупил $100/$450 = 0.2222 ETH. У Джона было 0.2 ETH, а после срабатывания первого СО стало на 0.2222 ETH больше, и теперь у него 0.4222 ETH. Они обошлись Джону в $200. Средняя цена покупки $200 / 0.4222 ETH = $473,7. Все еще нужно сделать $10. Но теперь это 5% от $200, потраченных на позицию. Снимается ордер TakeProfit с $550 и ставится на +5% от средней цены покупки $473,7, то есть бот переносит его ниже, с $550 на отметку $497.4, Если цена до него дойдет, то получится 0.4222 ETH * $497.4 = $210. Джон получил $10.
• Если цена продолжит падать и долетит до следующего страховочного ордера, бот аналогичным образом поменяет отметки.

Так каждый раз алгоритм усредняет цену покупки и в конце концов продаст ETH на первом отскоке вверх с указанным профитом $10. 

 

Рынок падает: бот продает дороже, покупает дешевле. Short

Работает зеркально алгоритму Long. Продать 1 монету по $10, купить 1 монету по $9. Прибыль получается на разнице цен: опять купили дешевле, чем продали. Потрачено $9 против полученных $10. На руках $1 профита плюс монета.

Принцип работы Short бота:

1. Часть монет продать.
2. Обратно выставить ордер на покупку этой части.
3. Выставить страховочные ордера на продажу. Это на случай, если монета вместо ожидаемого падения вдруг начнет расти.
4. Если страховочные ордера сработали, обновить ордер на покупку, при необходимости выставить новые страховочные.
5. Когда сработала покупка, отменить все СО и посчитать профит.

Как работают страховочные ордера при Short на примере с деньгами:

У Джона есть 1 ETH, он рассчитывает получить $10. Скорее всего  Джон купил этот 1 ETH в надежде продать дороже, но цена пошла вниз. Он мог бы заморозить средства в убыточной сделке, но он решил использовать Short алгоритм бота, а когда цена вернется - продать ETH. Джон запускает бота в пару USD_ETH с алгоритмом Short. Что видит Джон:

1. Текущая цена ETH $500, бот продает 0.2 ETH на $100.
2. Выставляется ордер на покупку 0.2 ETH по $450. Логика понятна: бот продал ETH на $100 и теперь нужно купить его на 10% дешевле, чтобы остались $10 прибыли. $450 ниже $500 ровно на 10%. Если этот ордер исполнится, бот купит 0.2 ETH за $90. У Джона будет все тот же 1 ETH плюс $10 сверху, т.к. с продажи 0.2 ETH он выручил $100, а потратил на их “возврат” $90: $100 - $90 = $10.
3. Выставляются страховочные ордера на продажу 0.2 ETH с шагом 10%. То есть если цена перестанет падать, а начнет расти, бот обновит цены в ордерах на продажу монет. Страховочные ордера проходят через отметки $550, $605, $665.5. Первый выше цены продажи на 10%, каждый следующий на 10% выше предыдущего. Допустим так и происходит:

• Цена ETH дорастает до $580 - срабатывает страховочный ордер по $550 и продается еще 0.2 ETH на $110. Теперь продано 0.2 + 0.2 = 0.4 ETH и получено $110 + $100 = $210.

Но все еще Джон хочет сделать $10 и вернуть обратно свои 0.4 ETH. Чтобы Джон почувствовал себя счастливым, его 0.4 ETH должны стоить на $10 дешевле, чем он за них заплатил: $210 - $10 = $200. Значит Джону нужен 1 ETH по цене $200 / 0.4 = $500. Бот это понимает возможно даже лучше Джона. Алгоритм снимает ордер на покупку с $450 и ставит на новую отметку по $500 на объем 0.4 ETH. Когда новый ордер на покупку сработает, Джон вернет себе 1 ETH и получит $10 прибыли.

• Если цена дорастет до следующего страховочного ордера, алгоритм поступит аналогично.

Каждый раз бот усреднит цену продажи и на первом отскоке вниз купит необходимые ETH, оставив необходимый Джону профит $10. 

Основные параметры настройки:

Быстрое создание новых ботов  начинается с выбора между простым и составным 

 Коротко о том, в чем ключевое отличие

Чем отличается простой бот от составного:

1. Количество активных сделок: несколько одновременных vs одна сделка  
2. Как бот использует средства: вливает в перспективные монеты или  “замораживает” в ожидании, защищает депо от убытка или не очень
3. Условия начала сделки
4. Удобство управления и сбора статистики

1. Количество активных сделок: несколько пар составной vs одна сделка простой. Это основное отличие простого от составного бота.

Простой бот может одновременно торговать только одной монетой. Например, простой бот в паре BTC_LTC, как на изображении ниже, всегда будет торговать только этой парой. 

 Составному можно указать несколько пар, и он будет вести несколько одновременных сделок. Выставим настройки, как на изображении ниже, для  пар BTC_ETH, BTC_LTC, BTC_TNT. При выполнении условий на покупку торговля будет одновременно идти во всех трех парах. Если выполняется условие лишь для одной пары, то и сделка будет открыта только по ней, а остальные будут висеть в ожидании сигнала на покупку. 

 2. Как бот использует средства: вливает в перспективные монеты или  “замораживает” в ожидании, защищает депо от убытка или не очень

Составной бот использует средства более оптимально: он пользуется всеми выделенными ему деньгами в самих перспективных монетах в данный момент. Простой бот лишен такой свободы, после запуска он будет ждать сигнала на покупку и деньги будут просто "заморожены в воздухе".

Простые боты действуют по принципу “каждый сам за себя”, они не учитывают средства, которые нужны уже работающим ботам. Если их запустить на большее количество сделок, чем позволяет размер депозита, то в определенный момент возникнет нехватка средств и проблемы в работе ботов.
Пример: трейдер верит в 10 пар и хочет запустить на них ботов. Однако, если учесть вероятность исполнения всех страховочных ордеров, депозита хватит только на 2 одновременные сделки. Трейдер не знает, как определить, какие монеты первыми получат сигнал к покупке - и скорее всего никто не знает.Он может создать 10 простых ботов, по боту на каждую пару, запустить их. Если вскоре придут сигналы на покупку всех 5 монет, то они без проблем будут куплены. Но монеты могут начать падать, сработают страховочные ордера, на все не хватит средств, из-за этого сделки не смогут полноценно отработать, что может привести к большим убыткам.
Для таких ситуаций трейдера ждет опция создания составного бота. Человек выбирает все те же 10 пар, задает максимальное количество активных сделок равным 2 - и бот послушно купит первые две монеты, на которые поступят сигналы.А новые сделки алгоритм будет открывать только в том случае, если одна из этих двух уже завершена. Так как их никогда не будет больше двух, нехватки средств не возникнет.

3. Условия начала сделки:

Только в простом доступно:

• Вручную - трейдер должен сам запускать сделку в удобный по его мнению момент. После закрытия сделки новая открываться не будет.
• Открытие сделки при первой возможности - бот откроет сделку моментально после запуска. После закрытия сделки новая будет открыта сразу же.

В простом и составном доступны: 

• TradingView Signal Buy or Strong Buy - бот откроет сделку, если у торговой пары в сигналах TradingView появится сигнал "Buy" или "Strong Buy". После закрытия новая сделка будет открыта, если этот сигнал еще сохранится или когда снова появится будущем.
• TradingView Signal Strong Buy - работает так же, как и в предыдущем способе, кроме того, что сигнал должен быть исключительно "Strong Buy".
• Trading view персональный сигнал - бот будет торговать по вашим собственным стратегиям через TradingView индикаторы. Здесь вы можете прочитать подробнее, как это работает.

4. Удобство управления и сбора статистикиСоставным ботом проще управлять и собирать по нему информацию. Например, на странице составного бота можно:

• В один клик закрыть или отменить все сделки;
• Увидеть информацию по активным и закрытым сделкам;
• Отредактировать бота и изменить параметры для всех новых сделок по всем парам;
• Отредактировать и уменьшить количество одновременно активных сделок в случае нехватки средств.
  

Обзор интерфейса

 1. Имя. Оно отобразиться в списке ботов и в списке активных сделок. Можно дать имя по работающей паре или параметрам. 

2. Подключение к бирже. Аккаунт биржи, на котором будет работать бот.

3. Рекомендованные пары. Монеты с самым большим количеством успешных сделок за последние 24 часа.

4. Пара/пары. С чем вы планируете вести сделки. Как вы помните:

• оба алгоритма по умолчанию наращивают валюту, что стоит слева. BTC_ETH, BTC_XRP, BTC_NEO - BTC; USDT_ADA, USDT_EOS, USDT_LTC - USDT и так далее. Это можно изменить выбрав иной тип получения прибыли в настройке бота "Profit currency".
• для работы алгоритма Long нужны средства в первой валюте пары. BTC_ETH, BTC_ADA - BTC; ETH_XRP, ETH_ADA - ETH и так далее.
• для работы алгоритма Short нужны средства во второй валюте пары. BTC_ETH - ETH, BTC_ADA - ADA, ETH_XRP - XRP и так далее.

Доступно только в составном боте:

• В одном боте нельзя выбрать разные основные пары торгов, т.е. не должно быть пар BTC_XRP, BTC_ADA, EHT_ADA и ETH_XRP в одном составном боте. В таком случае стоит создать два бота: один для BTC_* и другой для EHT_*.
• По нажатию на кнопку ***_ALL, в список будут добавлены все доступные пары с этой валютой.
• Кнопка "Очистить" удаляет все пары из списка.

 5. Максимальное количество одновременных сделок. Доступно только в составном боте.

Сколько сделок может одновременно вести бот. Если ему доступно 20 пар, но средств на аккаунте биржи хватит на 5 сделок, то здесь нужно указать 5. Позволяет выбрать все интересные в конкретный момент пары и запустить бота даже если количество пар 50, а средств хватит лишь на 1 сделку. Бот автоматически будет выбирать самую перспективную пару в данный момент и открывать сделку по ней. После закрытия будет искать следующую пару по таким же критериям и так до отключения.

6. Стратегия. Какую стратегию торговли будет использовать бот: Long или Short  

7. Profit currency. Какую валюту наращивать боту:

• Если выбрано 'Quote currency', бот будет получать профит и наращивать монету, которая стоит в левой части пары. BTC_ETH, BTC_NEO - BTC; USDT_ADA, USDT_EOS - USDT и так далее.
• Если выбрано 'Base currency', бот будет получать профит и наращивать монету, которая стоит в правой части пары. BTC_ETH - ETH; BTC_XRP - XRP; USDT_ADA - ADA и так далее.

 8. Объем стартового ордера. Начальная сумма сделки. На эту сумму бот совершит первую покупку монеты после открытия сделки. Если при торговле на паре BTC_ADA ввести 0.003 в это поле и запустить бота, он после начала сделки на 0.003 BTC. купит ADA

9. Объем страховочных ордеров. На эту сумму бот выставит страховочные ордера после открытия сделки. Как вы помните, это делается для усреднения на случай падения цены. На предыдущем примере с BTC_ADA, если сюда ввести 0.003 и оставить все другие настройки без изменений, то сразу после начала сделки и исполнения стартового ордера, робот разместит 3 страховочных ордера на -1%, -2% и -3% от цены покупки. 

10. Целевая доходность (процент). Сколько профита должен брать бот с каждой сделки. Сразу после открытия сделки будет выставлять ордер на продажу выше цены покупки на указанный процент.

11. Расчет доходности. От чего считать целевую доходность.   

- В процентах от базового ордера

Бот будет брать профит от размера стартового ордера, вне зависимости от итогового объема сделки. Например, если была открыта сделка с объемом $100 и целевой доходностью 5%, т.е. $5. Цена упала и бот докупил монет еще на $900. Теперь общий объем составляет $1000. Поскольку расчет доходности от базового ордера, бот выставит такой ордер на продажу, чтобы получить профит $5 = 5% от $100, а не $50 = 5% от $1000.  

 - В процентах от итогового объема. 

Бот будет брать профит от итоговой суммы, потраченной на сделку. В примере выше он поставит такой ордер на продажу, чтобы получить прибыль $50 (5% от $1000). 

 12. Максимальное количество страховочных ордеров. Максимальное итоговое количество страховочных ордеров (СО), которые могут быть исполнены за все время проведения сделки. 

13. Количество одновременно активных страховочных ордеров. Столько СО бот будет держать открытыми на бирже. 

Рассмотрим пример, когда указано 3 активных и 10 максимально. После начала сделки выставляются 3 СО, в запасе остается еще 7 (10 - 3). Допустим, что цена падает и исполняется 1 страховочный ордер, бот сразу же выставляет новый ниже двух уже открытых ранее, еще остается 6 (7 - 1). Таким образом, пока цена падает и исполняются СО, бот открывает новые при условии, что максимальное количество еще не было достигнуто. 

Эти два параметра можно указать одинаковыми, тогда сразу будут выставлены все СО и при их исполнении новые добавляться не будут.

14. Отклонение цены для выставления страховочного ордера. Шаг в %, через который будут выставляться СО. 

Например, цена начала сделки $100, мы выставили 3 активных СО   и указали шаг 5%, то бот разместит СО на уровнях $95, $90 и $85.

15. Множитель объема страховочных ордеров. По этому коэффициенту будет увеличиваться объем каждого следующего страховочного ордера.

Пример: изначальный СО 0.1 BTC, множитель 2. Бот будет размещать СО по такой логике:

1. 0.1 BTC.
2. Объем предыдущего ордера умножить на коэффициент. 0.1 * 2 = 0.2 BTC.
3. Объем предыдущего ордера умножить на коэффициент. 0.2 * 2 = 0.4 BTC.
4. 0.4 * 2 = 0.8 BTC
5. 0.8 * 2 = 1.6 BTC
6. ...

16. Множитель шага страховочных ордеров. Расстояние между каждым новым СО будет увеличиваться по указанному коэффициенту.

Создан бот с изначальным шагом 1% BTC и множителем 2. Он будет размещать СО по такой логике:

1. Это первый ордер и для его размещения используется только шаг: 0 + -1% = -1%.
2. Шаг предыдущего ордера умножить на коэффициент. Полученный шаг прибавить к уровню последнего ордера. Последний шаг был 1%, новый будет 1% * 2 = 2%. Ордер будет размещен: -1% + -2% = -3%.
3. Шаг: 2% * 2 = 4%. Ордер: -3%+ -4% =-7%.
4. Шаг: 4% * 2 = 8%. Ордер: -7%+ -8% =-15%.
5. Шаг: 8% * 2 = 16%. Ордер: -15%+ -16% =-31%.
6. ...

 17. Не начинать сделку, если суточный объем меньше. Это страховка от шиткоинов. Бот начнет сделку только, если объем торгов монетой за последние сутки выше этого значения. 

Если добавить в бота все пары BTC_*** и ввести в фильтр объема 500, то торговаться будут только монеты с объемом не ниже 500 BTC.Если торги идут не в паре BTС_***, а например ETH_***, фильтр все равно указывается в BTC, а суточный объем автоматически переводится в него по текущему курсу.

18. Stop Loss. Классический SL. Если цена монеты упадет ниже этого уровня, бот закроет сделку в убыток, продав монету по рынку.

Значение должно быть ниже последнего страховочного ордера. 

19. Перерыв между сделками. Пока не пройдет указанное количество секунд, бот не будет открывать новую сделку. В составном боте у каждой пары свой таймер.

20. Минимальная цена & Максимальная цена. Бот не откроет сделку, если цена монеты ниже минимальной или выше максимальной.  

 

Что мы поняли сегодня:

1. Long - это про рост монеты.
2. Short - про падение.
3. Страховочные ордера - это  такие ордера, при срабатывании которых происходит усреднение, появляется возможность сдвинуть цену TakeProfit ниже и закрыть сделку, не потеряв прибыль на первом же отскоке.
4. В вашем распоряжении 18 настроек, которые поручают торговлю на крипторынке круглосуточным безэмоциональным алгоритмам.

Те, кто дожил до этого момента - ГЕРОИ. Усидчивость и внимательность сработают на вас на крипторынке). Это значит, у вас все получится. Продолжайте развиваться, оставайтесь с нами - в следующих постах мы разберем нюансы настройки Long и Short ботов, возможности переворотов и тд.

А пока на специальном триальном периоде опробуйте и закрепите то, что вы узнали сегодня  - и да вернется оно вам сторицей: открыть интерфейс.