Линии Боллинджера простыми словами: как он работает, 3 основных приема торговли, сочетания с другими индикаторами

Привет, с вами команда 3commas. Мы пишем алгоритмы для автоматической торговли на криптовалютных биржах, и уже заработали  $1,9 млн 64 тысячам криптотрейдеров.  

Сегодня расскажем о полосах Боллинджера - и это будет скорее пост обожания, чем инструкция, как подключить их к 3commas. Так что если вам интересен теханализ, устраивайтесь поудобнее. 

Их называют: полосы Боллинджера, Bollinger Bands, а еще волны, каналы и даже “бандс”. Все это популярный индикатор тренда и волатильности. Он отражает, как сильно меняется цена, насколько ее «колбасит» по графику, предсказывает, когда тренд развернется, а если его нет - когда войти или выйти с рынка. Еще индикатор используется для подтверждения фигур свечного анализа. 

Если вы подбираетесь к трейдерскому искусству со стороны индикаторов, то поставьте полосы Боллинджера на первое место в своем плане.  Если вы понимаете этот индикатор и умеете в него, делегируйте свой опыт боту: настройте его таким образом, чтобы он зарабатывал вам деньги, ориентируясь по Bollinger Bands. 

 Но вернемся.    

Почему линии Боллинджера - это круто:

Они избавляют от суеты между разными индикаторами, спасают от необходимости засорять ими график или тратить деньги на никчемные платные сигналы. Индикатор работает больше трех десятилетий на разных финансовых рынках, причислен к легендарным и используется на Уолл Стрит. 

 

В 3commas

Продвинутые пользователи 3commas могут использовать этот индикатор в PineScript, языке для создания стратегий и уведомлений на TradingView. Такое уведомление можно использовать для начала сделки в боте. Подробнее читайте здесь. 

Те, кто не очень готов записать себя в продвинутые юзеры, в этой статье узнают:   

• Принцип работы индикатора, 
• 3 основных приема торговли по Боллинджеру,
• Сочетание с другими индикаторами,
• Настройки и почему их не надо трогать,
• Книга о полосах + получат ссылку для ее скачивания.

 

Индикатор Боллинджера: принцип работы

Повторение - мать учения. Как вы успели запомнить, индикатор показывает волатильность монеты и тренд. 

Как работает индикатор

 Полосы Боллинджера на графике 

Основа Боллинджера — коридор. На скрине он серого цвета, состоит из трех полос. В нём суть индикатора. Вы видите верхнюю и нижнюю границу коридора. Когда свеча выходит за предел коридора, открывается окно возможности для торговли. 

Коридор формируется тремя линиями:

• Простая скользящая средняя (SMA на 20 дней, simple moving average), по центру;
• Верхняя полоса: SMA 20 +. Проходит выше средней на расстоянии 2-х стандартных отклонений.
• Нижняя полоса: SMA 20 —. Проходит ниже средней на 2 стандартных отклонения.

Если простыми словами, то центральная — это простая скользящая средняя, по умолчанию настроенная на 20 дней. Этот параметр вы можете изменить, но об этом позже. Две другие линии вычисляются через стандартное отклонение.  

Как считаются линии
В основе лежит специальная формула, по которой считается STD или standard deviation - собственно, стандартное отклонение. Если оно вам нужно, вы легко ее найдете.  Вычисления автоматические, и вы на них никак не влияете, поэтому формулами здесь пугать не станем.  

По своей сути это типичный осциллятор. Имя им - легион, но «Болли», как его любовно называют трейдеры, в мировом топе популярных осцилляторов. 

Чем больше волатильность — тем полосы Боллинджера шире. И наоборот, полосы сужаются, когда цена остается стабильной, как курс USDT — показывает низкую волатильность. 

 

Основные приемы торговли по Боллинджеру

Сужение и расширение

Полосы Боллинжера — идеальный индикатор волатильности (а вы наверное и забыли). Коридор то сужается, то расширяется, этим отражает волнообразную структуру цены. 

Посмотрите на график. Канал сужается, но после — обязательно расширяется: цена разворачивается наверх или вниз. Похоже на закономерность, не правда ли :). 

 Полосы Боллинджера на графике    

 Казалось бы, все просто: 

Замираем в ожидании, когда канал узкий и бросаемся в торговлю, как только он пойдет в расширение!

 

 Ой, стоп. А как понять, куда в этот момент пойдет цена? 

1. Куда пойдет цена: пробивка линий 

Когда нет ярко выраженного тренда, свечи на графике живут внутри канала. Представьте, что им там комфортно, уютно, тепло. Вам это сообщает, что с монетой происходит примерно ничего. А вот когда цена приближается к верхней или нижней линии, вы по идее, меняете тапочки на доспехи и ломитесь в бой. В этот момент зарождается возможность для торговли. 

Посмотрите на графике, свеча пересекает нижнюю линию — цена может скоро пойти вверх: 

 Пересечение свечой нижней линии индикатора Боллинджера   

 И наоборот: пересечение верхней линии может сигнализировать о скором падении.  

Еще раз: это работает, когда ярко выраженный тренд отсутствует. Если же он есть, то пересечение свечой линии Боллинджера сообщит ровно обратный сигнал, что тренд продолжится.

 Как же это определить? 

2. Есть тренд или нет: «прогулка по полосе»

Вспоминаем главный message предыдущего пункта: когда свеча пересекает линию — это хороший сигнал. Что он может сообщить:  

• движение цены изменится;
• либо тренд продолжится. 

 Если тренд продолжается, это называется прогулкой по полосе. Вот такой:   

 Работа индикатора на росте цены   

 Что тут характерно. 

Свеча касается или пересекает верхнюю линию Боллинджера, цена уходит вниз, но совсем ненадолго. Затем она как правило отталкивается от центральной линии и снова направляется вверх. Если касания, как на примере, повторяются несколько раз подряд, тренд продолжается и каждое касание работает тому подтверждением.

Аналогично работает систематический пробой крайней линии и для падения цены: 

 Работа индикатора на падении   

 Смотрите, свечи бодро пересекают нижние линии  — тренд как шел вниз, так и идёт.  

Сильный тренд не трудно определить — скорее наоборот, его трудно не заметить на графике.  

Что это дает: идеальное время для сделки наступает каждый раз, когда цена касается верхней или нижней линий.  Например, тренд идет вниз и пробивает нижнюю линию. Дождитесь, когда цена чуть отскочит к средней линии и продавайте. 

И вот вы уже на коне, купаетесь в уверенности и счастье, ведь вы контролируете ситуацию и действуете адекватно ей. Но обязательно наступает момент, когда ясность сменяется тревогой: ведь рано или поздно тренд развернется. Для того, чтобы определить эту точку разворота, Джон Боллинджер придумал W- и M-образные фигуры. Он нашел больше 45 таких штук. Сейчас главное - поймите их принцип.  

3. Как определить точку разворота тренда: W и M

W-образные фигуры

На самом деле, W-образные фигуры впервые описал Артур Меррил. Боллинджер опирался на его работы для развития идей своего индикатора. 

W-образная фигура — это, собственно, буква W, которую надо найти в нижней части графика. Первая половина буквы может быть выше второй, но это не обязательно. 

Надеемся, вам не составит труда найти в нижней части графика букву W — она синего цвета: 

 W-образная фигура индикатора Боллинджера 

Как работает W - образная фигура:

Цена падает и касается нижней полосы Боллинджера, отскакивает вверх и пересекает среднюю линию, снова спускается, но не дотягивает до нижней полосы. И в этот момент вы созерцаете чудо: тренд начинает резво подниматься - то есть разворачивается. Вы видите, что рост цены достигает отметки, которая была при среднем отскоке, и пересекает ее — значит все, тренд поменялся. 

Как работает W - образная фигура - второй пример: 

 W-образная фигура индикатора Боллинджера 

 Все то же самое. Вы видите падение до первого касания нижней линии, отскок вверх, второе падение. Оно точно так же не доходит до нижней линии, превращается в рост, пересекает цену средней линии и уходит в сильнейший подъем.  

Как работает W - образная фигура - третий пример: 

Странное совпадение, но и тут цена сначала пробивает нижнюю линию, отскакивает от нее, снова падает и снова остается чуть выше нижней линии, разворачиваясь вверх, дотягивается до уровня цены средней линии, безостановочно ее пересекает и уходит в прорыв. 

M-образные фигуры

Здесь почти то же самое. Теперь надо найти букву М в верхней части графика - двойную вершину:

M-образная фигура индикатора Боллинджера   

 Кстати, когда на верхнем графике рисуется буква М, другой индикатор — MACD – предсказывает падение цены. Вернёмся к нашей букве M.  

Как работает M - образная фигура:

Вы видите первый подъем и пересечение верхней линии, за ним следует отскок вниз и затем — снова подъем. При втором подъеме вершина так же не пересекает верхнюю линию Боллинджера. Потом второе падение, цена опускается ниже уровня при среднем отскоке. Тададам  — график полетел вниз. 

Как работает M - образная фигура - второй пример: 

 

 M-образная фигура индикатора Боллинджера   

 Здесь букву “М” сильно перекосило, но надо постараться и все равно ее увидеть:  

• цена не дотянулась до верхней линии;
• отскочила вниз;
• поднялась обратно, но еще ниже;
• опять упала, прорвала уровень предыдущего значения и окончательно полетела на поиски дна.

 

Сочетание Боллинджера с другими индикаторами

Полосы хорошо сочетаются с двумя:  

• MACD,
• Price oscillator (осциллятор цены).

И еще. Пожалуйста. 

Серьезно, пожалуйста, перестаньте ставить все известные вам индикаторы на график. Английские ученые еще не выявили взаимосвязи между количеством индикаторов и успешностью торговли. 

MACD и Price oscillator с индикатором Боллинджера

Боллинджер + свечной анализ + вспомогательный индикатор НЕ РАВНО “бабло”. 

Это тоже не священный бубен, к сожалению — как говорил Конфуций, практиковаться, практиковаться, и еще раз практиковаться.  

...или это говорил не Конфуций? 

...или не это? 

В общем – не ленитесь. 

 

Настройка Боллинджера

Индикатор особенно прекрасен на 5- и 15-минутных таймфреймах. Он работает и на 1-минутном, но тут уже важно сравнивать его показатели с более крупными таймфреймами. 

Что касается непосредственно настройки индикатора, Джон Боллинджер советует ее не трогать без очень серьезных на то причин. Вряд ли им движет просто благоговение перед своим детищем. Дело в том, индикатор создавался почти 10 лет, для этого проанализированы десятки тысяч сделок, то есть настройка продиктована работой с достаточно большим объемом данных. 

 

Если вы дочитали до этого момента и хотите читать еще, то во-первых, мы вами гордимся, а во-вторых,  рекомендуем книгу создателя индикатора:

Скачать “Боллинджер о лентах Боллинджера” в PDF, FB2, DJVU

Джон Боллинджер (John A. Bollinger) считается легендой финансового рынка. Он не очень стар — ему нет 60-ти (вдруг вам почему-то важна эта информация). Он обладает десятками финансовых премий. Его бестселлер “Боллинджер о лентах Боллинджера” издается на 11 языках.

  

Чем хороша книга?

Она простыми словами описывает, как работает индикатор, и выступает справочником по торгам любыми активами.  Джон, как математик, действительно понимающий свое дело, описал работу своего индикатора понятно даже для школьника и без единой формулы. В этом посте достаточно информации для того, чтобы работать с индикатором. Но  если хотите получить особенное наслаждение — скачайте эту книгу. 

Скачать “Боллинджер о лентах Боллинджера” в PDF, FB2, DJVU

 

Об авторе

Джона Боллинджера причисляют к сверхуспешным трейдерам. 

Он математик, аналитик и ученый, владелец ряда компаний.  

Боллинджер начал заниматься техническим анализом финансовых активов в 1977 году с допотопных для нас компьютеров. В итоге он создал свою систему Group Power, которая выявляет тренды в промышленных группах и секторах. В 1996 году Джон создал equitytrader.com — первый сайт в США, посвященный техническому анализу. Он до сих пор сохраняет лидерские позиции. 

Он также возглавлял Международную федерацию технического анализа (IFTA). 

 

Что мы поняли сегодня 

• Полосы Боллинджера — это индикатор. Он показывает, куда движется тренд, когда он развернется и когда входить в рынок.
• Мы смотрим на 3 линии: верхнюю, нижнюю и центральную.
• Когда свеча пересекает линию — это сигнал.
• Если вы не видите ярко выраженного тренда, то сигнал говорит об изменении цены.
• Если линии показывают ярко выраженный тренд, то пересечение свечой верхней или нижней линий говорит о том, что тренд продолжается. Вы можете зайти, когда цена чуть отскочит к средней линии. 
• Полосы Боллинджера помогают определить, когда изменится тренд. Для этого ищите на графике буквы W и M.
• Индикатор сочетается с MACD и Price oscillator, но это все равно не кнопка “БАБЛО”.
• Настройку Боллинджера лучше не трогать
• В 3commas вы можете настроить бота на работу с этим индикатором через персональные сигналы Trading view.