[ПР1000!] SK-FX - стратегия высокой точности (часть 1)
SK-FX: стратегия высокой точности. Пожалуй одна из самых недооцененных стратегий совеременности. Предлагаю познакомиться с ней немного ближе.
В данном посте мы разберем основные понятия и принципы стратегии SK-FX. Посмотрим технику использования данной ТС и модель принятия решения. 
Дорогие Друзья,
Вы когда-нибудь задумывались над тем, какой должна быть идеальная торговая стратегия?
Я задумывался и выделил для себя 5 основных критериев идеальной ТС:
1. Возможность применения стратегии в любой момент времени
2. Работа на любом тайм-фрейме
3. Одинаково эффективна для всех торговых площадок (фондовый рынок, форекс, крипта)
4. Отсутствие ложных сигналов или их незначительное количество
5. Однозначность сигнала
Вы скажите, что такой стратегии не существует и будете абсолютно правы, но есть некоторые, которые невероятно близки к совершенству. И одной из таких стратегий по праву может называться SK-FX или стратегия высокой точности. Данная стратегия была опубликована в отрытом доступе еще в 2009 году Сергеем Сергеевичем Кучером. К сожалению, я познакомился с ней не так давно и когда один из моих подписчиков прислал статью с описанием SK-FX, мое первое отношению было скептическим. Однако, тяга к знаниям сделала своё дело, и я выделил время для её детального изучения, о чем нисколько не жалею. Стратегия SK-FX включила практически все теоретические аспекты, о которых я говорил в своих статьях.
В первую очередь автор стратегии говорит о том, что главный враг любого трейдера, это неопределенность, так как именно это состояние побуждает трейдера совершать иррациональные поступки и терять деньги. Поэтому, в каждом движении графика необходимо искать логику. Все, что подчиняется логике можно заключить в закономерность, а закономерность в систему. Если Вы не видите логики в движении тиккера, то остановитесь и перестаньте торговать до тех пор, пока не найдете её. Следующий постулат, на котором основана стратегия SK-FX, что рынок – следящая (наблюдающая) система.
Под этим понятием подразумевается факт того, что рынок двигают крупные участники, а следовательно, их действия попадают под логическое объяснение. Рынок остается неопределенным только для тех, кто не следит за действием крупного игрока и не понимает логики его действий. SK-FX предпологает, что рынок является саморегулирующейся системой лишь с одним динамическим параметром – спрос/предложение.
Влияние крупного игрока приводит в движение данный параметр, из-за чего рынок приходит в движение и как следствие, появляются сигналы о нахождении рынка в дисбалансе, которые в итоге позволяют тиккеру вернуться к равновесному уровню. Рынок всегда стремится вернуться к равновесному уровню - к балансу спроса и предложения!
Еще одна важная мысль, на которой основана стратегия SK-FX, что в рынке существует только один истинный ценовой график – месячный, все остальные - лишь описывают последнее состояние более старшего ТФ.
Другим основополагающим принципом стратегии SK-FX является принцип самовложенности фрактальных моделей (волновых структур), из чего следует вывод, что во время истинного разворота тренда на всех младших тайм-фреймах так же формируется разворотная модель. Следовательно, стратегия SK-FX достаточно точно и однозначно определяет истинный момент разворота, который можно наблюдать на всех ТФ. Так как рынок постоянно стремится к состоянию баланса спроса и предложения, то уровень окончания волновой модели для любого ТФ как раз является уровнем равновесия рынка. Из чего следует, что истинным уровнем поддержки и сопротивления для ценового движения является уровень баланса спроса и предложения, а не достигнутые ценовые уровни.
Так как главная цель SK-FX давать однозначные и точные торговые сигналы, данная стратегия не использует волновой анализ.Так же, SK-FX не использует понятие поддержки и сопротивления в классическом понимании.
Точность стратегии SK-FX обеспечивается благодаря использованию мульти таймфрейма, т.е. анализ одного и того же инструмента проводится паралельно в 8-9 таймфреймах, начиная от месячного и заканчивая 1 минутой – такой способ анализа рынка автор стратегии называет «Панорамный обзор». Так как свойство самомасштабирования при нанесении линий на график цены создает дополнительный шум, автор предлагает выносить для анализа индикаторы в отдельное окно.
Для примера см. ниже панорамный обзор пары BTCUSD от месяца до 5 минут:
Преимущества панорамного обзора:
- Есть возможность определить состояние рынка в любой момент времени. Длинная ретроспектива не создает шум для анализа графика;
- Благодаря самомасштабированию индикаторов в отдельном окне сокращен временной лаг между движением цены и сигналом индикатора;
- Разворотные сигналы на старших ТФ легко локализовать на младших;
- Опережающие сигналы легко диагностируемы и однозначно определены;
- Наглядна взаимосвязь разных таймфреймов.
Основой построения прогнозов в стратегии SK-FX является динамический анализ.
Динамический анализ – это комбинация качественного (анализ логики рынка) и количественного (анализ текущих процессов) анализа. Динамическая индикация строится с использованием высокочувствительных индикаторов – осцилляторах и трендовых индикаторов - скользящих средних.
Для общего понимания, анализ SK-FX происходит следующим путем:
- На крупных ТФ определяются момент смены тренда или коррекции;
- На младших ТФ определяется точная точка входа/выхода для максимизации прибыли.
Для трендовой индикации и индикации разворота автор стратегии советует предлагать индикаторы максимально линейные относительно цены. Так наиболее линейным для трендовой индикации считаются все скользящие средние, для осцилляторов - любой индикатор типа MACD. Ключевым элементом анализа является определение дисбаланса на рынке относительно точки равновесия. Стратегия SK-FX говорит о том, что рынок всегда стремится к динамическому, равновесному уровню, следовательно, первое действие, которое должен совершить трейдер при составлении своего торгового плана, это определить, в какую сторону рынок отклонен на данный момент от этой самой равновесной точки и на каком уровне она находится на данный момент.
Для примера используем месячный ТФ по паре BTCUSD:
Для определения равновесного уровня верхнего порядка используем месячный ТФ, на который накладываем две скользящие средние:
- Короткая скользящая – 5 баров;
- Длинная скользящая – 21 бар;
- Формирование по ценам закрытия.
Расстояние между двумя данными скользящими и есть визуальный показатель степени отклонения рынка от равновесного уровня. Учитывая, что график цены находится выше длинной скользящей, мы делаем вывод о высокой вероятности продолжения нисходящего тренда.
На данный момент длинная скользящая находится на уровне в 5 453 USD, следовательно, наша торговая идея на среднесрочную перспективу должна рассматривать варианты входа в рынок в короткую позицию с целью в районе 6 000 USD (цель должна быть с поправкой на изменение индикатора в следующем месяце).
Аналогичным образом показатель отклонения рынка от равновесного уровня определяется благодаря короткой и длинной скользящей средней MACD. На графике выше, во втором окне вы можете видеть пример построения данного индикатора. Для примера проведения динамического анализа давайте посмотрим на график ниже:
Мы видим на дневном графике слева сильное расхождение между коротким и длинным мувингом, что говорит о сильном отклонении рынка от равновесной цены. Короткая MACD находится у верхней границы окна, что так же говорит о сильной перекупленности и скором развороте. На 12 часах, наблюдая эту же картину в более детальном масштабе мы видим, что между мувингами так же находится расхождение, а MACD уже показывает дивергенцию по отношению к последнему пику. На 4 часах ситуация аналогична той, что на 12 часах, только с участием других свечей, только уже в масштабе двух дней. Повторение разворотных сигналов на младших ТФ говорит о необходимости поиска точки входа в короткую позицию.
Для этого необходимо обратиться уже к более младшим ТФ.
Продолжая наш мартовский кейс, мы смотрим часовой график, анализируя ситуацию уже в рамках 5 марта. Здесь мы так же видим сильно выраженную дивергенцию (график слева). Для определения идеальной точки входа мы скопировали мувинги во второе окно. Схождение корокткого мувинга MACD и скользящей средней на верхней границе окна определяют пик, после которого обязательно будет коррекция. Копая ещё глубже, на 15 минутах, мы видим аналогичный сигнал схождения скользящей средней и короткой средней MACD, что дает нам точку для открытия позиции с ювелирной точностью.
В результате такого анализа мы ловим сильное разворотное движение (см. на графике ниже):
Выход из позиции для фиксации прибыли мы ищем аналогичным образом:
Дожидаемся на дневном графике, когда MACD достигнет нижней границы окна на дневном ТФ (см. график слева). Проверяем наличие дивергенций на младших ТФ и с помощью точек схождения мувингов и средних MACD на минутных графиках определяем идеальную точку выхода для максимизации прибыли (график по центру и справа).
В данном посте я показал лишь сильно упрощенную часть стратегии SK-FX для понимания основных принципов её работы. Если данная статья вам понравилась, и вы хотите узнать больше об этой замечательной стратегии, отпишитесь в комментариях, делайте репосты и ставьте лайки.
В следующем посте планирую написать более детально о SK-FX, а именно о:
• выбросах против тренда
• секретах дивергенции
• фазовых сигналах
• фантомных сигналах
• исполнении сигналов старших ТФ
• детальном описании динамической индикации
• целях трендовых движений
• проведем панорамный обзор BTCUSD на текущий момент и сделаем точный прогноз
Всем удачи и хороших профитов!
Михаил @Hyipov by liteforex.com
Дисклеймер
Данная статья выражает личное мнение автора. Никакая информация, изложенная в данной статье, не является гарантией получения определенной доходности от инвестиций как и гарантией стабильности размеров возможных издержек, связанных с такими инвестициями. Материалы не должны рассматриваться как информирование о возможных выгодах. Определенная доходность в прошлом не является гарантией доходности в будущем. Ответственность при принятии инвестиционного решения как и риски потерь каждый берет на себя.
Друзья, если данный пост Вам понравился, пожалуйста, поделитись им со своими близкими и друзьями!
Мои официальные странички здесь!
Промокоды для участия в HIC см. здесь
[ПР1000!] в заголовке означает, что максимальный бюджет для оплаты репостов данного поста - 1000 GBG!
Начисление будет происходить сделавшими репост сразу после закрытия окна выплат.
Для начисления будет выделяться сумма в расчете 1 репост = 1 GBG.
Разделение выплат будет происходить в СГ активной аудитории!
Спасибо за вашу поддержку!