Торговая стратегия QuickfingerLuc (часть 2. покупка и продажа)

Торговая стратегия QuickfingerLuc. Учимся определять точки входа и выхода.

Описание ТС QuickfingerLuc. Правила торгов по стратегии QFL. Определяем точки входа и выхода.

Дорогие друзья,

В данной статье продолжу свой рассказ о стратегии QuickfingerLuc.

В первой части я познакомил вас с новой торговой стратегией QuickfingerLuc.
Там я сделал упор на основных вводных по данной ТС:

• Объяснил логику стратегии: «покупка паники»;
• Описал основные элементы: база, отскок, трещина;
• Описал процесс применения стратегии с описанием каждого шага;
• Привел примеры из реальной торговой практики.

Если вы еще не читали данную статью и не знакомы со стратегией QuickfingerLuc, перед тем как идти дальше, рекомендую ознакомиться с данной информацией здесь .

Здесь я завершу описание данной стратегии, расскажу о том, как входить и выходить из рынка, следуя данной стратегии. Для того, чтобы войти в рынок, необходимо активно пользоваться таким инструментом, как оповещение/будильник/звонок/alert – все это названия одной единственной функции, которая работает как звуковой сигнал при достижение графиком цены заданного значения. Данная функция обязательно должна быть в арсенале каждого трейдера, и если вы ей еще не пользуетесь, то обязательно возьмите себе на вооружение.

Как уже было сказано ранее, для начала Вам необходимо подобрать торговый инструмент с высоким уровнем волатильности. QuickfingerLuc – это позиционная стратегия, которая покупает панику, поэтому чем более эмоционально неуравновешенную площадку вы найдете, тем больше точек входа, а значит и возможностей заработать у вас будет. Напомню, что одним из важнейших правил входа в рынок должно быть выполнение условия – уровень цены должен быть ниже последнего базового уровня.

Чтобы процесс входа был более понятен, рассмотрим алгоритм на примере пары ETHBTC.

На графике выше я отметил диапазон эмоциональных движений, где красной линией отметил начало паники, синей линией границу панического движения – базу и зеленой линией границу выкупа паники - отскок.

Расставив подобные метки, вы сможете легко рассчитать среднее расстояние между красной и синей линией. Данное расстояние будет ориентиром для расчета границ будущей панической продажи.

В итоге при грубом подсчете средний размер панического падения для ETHBTC на четырехчасовом ТФ в среднем равен 0,006 BTC.

Как мы видим на графике выше, если тиккер в панике провалится на расчетную величину, цена все равно не достигнет последнего базового уровня, а это значит, что покупку совершать по стратегии QFL в таком случае нельзя.

Следовательно, данный ориентир не подходит для текущей ситуации на рынке.

Для определения входа можно использовать другой вариант, это расчет самой длины трещины.

За расчетную базу нужно взять, как минимум, среднюю трёх последних трещин за период.

Условно для расчета трещины можно взять расстояние между четырьмя последними уровнями базы.

В моем случае это расстояния в 0.002; 0.0018; 0.0042. Средняя между этими тремя значениями – 0.00267 BTC.

Следующим шагом откладываем от последней базы рассчитанное значение, это и будет наша точка входа.

Еще одна точка входа, которую можно использовать для дополнительного закупа, это уровень ближайшей базы, которая находится под последней анализируемой базой (на графике выше тонким пунктиром отметил проекцию ближайшей базы для нашего случая).

В идеале для входа можно использовать все три оговоренных выше точки входа.

Люк не пишет, в какой пропорции следует раскидывать ордера на закупку на данных точках, однако надо понимать, что чем дальше от текущей базы будет находится точка входа, тем более безопасна она для входа.

Рекомендуемая Люком безопасная точка вход в идеале не должна быть ближе 10% от базового уровня.

Здесь важно обратить внимание на то, что падение в момент образование трещины действительно должно быть резким.

Если спуск до отмеченных значений плавный и без панических сливов, то от покупки на данных уровнях лучше воздержаться. Для входа на вышеотмеченных позициях спуск должен быть паническим и резким. В этом заключается смысл стратегии, ведь, как было сказано выше, мы покупаем панику на рынке. А если идет плавная посадка, то покупать на рынке нечего, так как де факто никакой паники на рынке нет. Поэтому лучше использовать оповещения, а не расставлять отложенные ордера, так как вход по звонку позволит здраво оценить ситуацию и понять, происходит на рынке паника или плавная посадка. Хочется отметить, что при применении данной стратегии вы вероятно, в первый раз будете испытывать внутренний резонанс, как и любой другой из трейдеров, который учился торговать по классической школе. Ведь каждому из нас всегда говорили, что нельзя покупать падающие ножи и торговать против тренда. Следуя принципам данной стратегии, мы нарушаем эти правила.

Для того, чтобы заглушить чувство страха, торгуйте только с комфортной суммой, потеря которой не будет вызывать много боли и страданий. Только когда чувство уверенности придет, повышайте размеры ордеров до тех значений, которые позволит ваш рискменеджмент. Одно из больших преимуществ использования данной стратегии – вы всегда будете играть против большинства. А как известно, большинство на бирже всегда проигрывает. Итак, мы рассмотрели, как входить в рынок по стратегии QFL. Теперь давайте посмотрим, где нам фиксировать прибыль.

Один из самых простых вариантов - это искать точку продажи в районе базового уровня, от которого началась трещина (см. рисунок ниже – базовый уровень отмечен длинной синей линией, красная стрелка отмечает длину трещины, зеленые галки отмечают уровни покупки). На рисунке ниже данная точка выхода отмечена верхней границей зеленого прямоугольника.

Другой вариант для точки выхода - взять проекцию с длиной, равной средней как минимум трех последних отскоков (расстояние от базы до ближайшего пика – границы выкупа). Для примера взял рассматриваемую пару ETHBTC. Для подсчета получилось 4 отскока c длиной в 0.006986;0.006329; 0.007046; 0.005971 BTC. В итоге, средняя получилась в районе 0,006583 BTC.

Как видите, два этих подхода отличаются и дают разные уровни для фиксации прибыли. Здесь Люк не устанавливает каких-то жестких рамок. Как и со случаем входа в рынок, он предлагает разбивать уровни выхода на части и не закрывать позицию до момента, пока будет понятно, что выкуп паники закончился, и намечается коррекция.

Самый главный враг в данной стратегии – это чувство страха! Если вы вошли в позицию согласно данной стратегии, и рынок пошел против вас, вы должны радоваться такой возможности купить еще дешевле. Именно так описывает своё состояние автор стратегии в подобных ситуациях. Паника и страх заставят вас сделать поспешные шаги и понести убытки.

Используйте в данной стратегии только ту часть депозита, которая психологически будет комфортна и не вызовет много стресса в случае просадки.

Не используйте больше 50% от депозита для одной позиции!

Не используйте для стратегии QFL маржинальную торговлю и кредитное плечо!

На этом описание процесса входа и выхода по стратегии QFL подходит к концу.

Резюмирую:

1. Проводите анализ чарта, начиная с месячного графика и заканчивая 5 минутным (ищите закономерности и фракталы).
2. Анализируйте периодичность панических продаж, отмечайте основные элементы – базу, трещину, отскок.
3. Рассчитайте среднее значение трещины и отскока, основываясь на ретроспективе.
4. Составьте торговый план – разместите на чарте оповещение на уровнях предполагаемого входа. Заранее определите точки выхода.
5. При срабатывании оповещений, анализируйте характер движения. Покупать только при условии паники на рынке.
6. Никогда не торгуйте на весь депозит! Всегда оставляйте запас для усреднения. Входите лесенкой по частям, закрывайте профит так же, частями.
7. Позиция по одному ликвидному инструменту (ТОП-3) не должна превышать 50% от депозита.
8. По низколиквидным альтам предел позиции - не больше 2-10% от депозита.

 

В следующей статье попробую пересказать опыт Люка при использовании данной стратегии, которым он делится в своих видео и статьях. Его советы и рекомендации стали неотъемлемой частью стратегии QFL, и прежде чем начинать с ней работать, надо обязательно их изучить. 
Если же Вам не терпится попробовать данную стратегию в деле, то лучше начните с торгового бота, которого можно подключить здесь . Благодаря ему вам будет проще понять логику стратегии в реальном времени сохранить риски и нервы и при этом еще и заработать. 

 

Всем удачи и хороших профитов!

С уважением,

Михаил @Hyipov