habreplicator
6 лет назадРасчет премии по опциону методом Монте-Карло vs формула Блэка-Шоулза
Автор: AndreySitaev
Источник: https://habrahabr.ru/post/345362/
Проблематика вопроса сформулирована в предыдущей статье.
А именно: как оценить влияние определенного допущения модели Блэка-Шоулза на расчетную величину премии по европейскому опциону? Допущения о том, что цена торгуемого актива имеет логнормальное распределение. Как альтернативу расчета по формуле Блэка-Шоулза я использовал подход — прогнозирование выплат покупателю опциона методом Монте-Карло. На вход программе я подавал:
В каждом случае я рассчитал премию опциона по формуле Б-Ш и методом Монте-Карло. Сравнил результаты и сделал(?) выводы:
Читать дальше →
Источник: https://habrahabr.ru/post/345362/
Проблематика вопроса сформулирована в предыдущей статье.
А именно: как оценить влияние определенного допущения модели Блэка-Шоулза на расчетную величину премии по европейскому опциону? Допущения о том, что цена торгуемого актива имеет логнормальное распределение. Как альтернативу расчета по формуле Блэка-Шоулза я использовал подход — прогнозирование выплат покупателю опциона методом Монте-Карло. На вход программе я подавал:
- “эталонные данные” (моделирование логнормального распределения”),
- случайный ряд, характеризующийся распределением с “толстыми хвостами”,
- и, наконец, цены нескольких биржевых активов — валютных пар и криптовалют.
В каждом случае я рассчитал премию опциона по формуле Б-Ш и методом Монте-Карло. Сравнил результаты и сделал(?) выводы:
Читать дальше →