Расчет премии по опциону методом Монте-Карло vs формула Блэка-Шоулза

Автор: AndreySitaev
Источник: https://habrahabr.ru/post/345362/
Проблематика вопроса сформулирована в предыдущей статье.

А именно: как оценить влияние определенного допущения модели Блэка-Шоулза на расчетную величину премии по европейскому опциону? Допущения о том, что цена торгуемого актива имеет логнормальное распределение. Как альтернативу расчета по формуле Блэка-Шоулза я использовал подход — прогнозирование выплат покупателю опциона методом Монте-Карло. На вход программе я подавал:
  • “эталонные данные” (моделирование логнормального распределения”),
  • случайный ряд, характеризующийся распределением с “толстыми хвостами”,
  • и, наконец, цены нескольких биржевых активов — валютных пар и криптовалют.

В каждом случае я рассчитал премию опциона по формуле Б-Ш и методом Монте-Карло. Сравнил результаты и сделал(?) выводы:


Читать дальше →
habrahabr
25%
0
94
0 GOLOS
0
В избранное
habreplicator
На Golos с 2017 M04
94
0

Зарегистрируйтесь, чтобы проголосовать за пост или написать комментарий

Авторы получают вознаграждение, когда пользователи голосуют за их посты. Голосующие читатели также получают вознаграждение за свои голоса.

Зарегистрироваться
Комментарии (0)
Сортировать по:
Сначала старые