Биржевой вестник №2: биржа "Bitfinex", изучаем торговый терминал
Фундамент, основа основ.
Как я писал в своем анонсе, начинаем с Вами углубленно разбирать активный и среднесрочный трейдинг, это будет длиннопост, так что запасайтесь чайком и печеньками. Начнем, естественно, с нашего рабочего места - торгового терминала ресурса "Bitfinex". На мой взгляд, самая удобная онлайн площадка для активной торговли (если однажды нормально привяжут Quik или Metatrader к торговле криптовалютой, сразу перейду на них). Все изображения и анимации взяты с одного из моих торговых счетов в эту субботу 02.12.2017, чтобы было максимально понятно, как все происходит на рынке и куда "жмакать" мышкой.
1. Вот так выглядит торговый терминал в действии. Здесь мы видим 10 активных окон:
- тикеры
- форма ордера
- остатки
- сводка
- диаграмма
- позиции
- ордеры
- история ордеров
- книга заявок
- сделки
Еще есть замечательная вкладка "отчеты", где можно выгружать всю статистику в формате .csv, для точного ведения "дневника трейдера", с которым познакомимся в одном из будущих постов.
2. Окно "Тикеры". Здесь находится три вкладки: торговля, финансирование, избранное (звездочка). В "торговле" представлены все токены в паре с BTC, ETH, USD (на самом деле должен стоять тикер USDT), в чем несомненный плюс, на "Bitfinex" нет откровенных шиткоинов, практические на всех инструментах прекрасная волатильность и ликвидность.
Я сторонник проводить сделки только в паре с USD, так как всегда надо выходить в относительно стабильный актив, ни BTC, ни ETH для этого не подходят, без "тихой гавани" для Ваших средств, Вы повышаете риски и снижаете положительное математическое ожидание. Любимые торговые инструменты легко можно добавить в "избранное", просто нажав на "звездочку".
Вкладка "Финансирование" позволяет отдавать в аренду Ваши средства, которые в данный момент не участвуют в сделках. Да-да, я до сих поражаюсь людям, которые впуливают все средства в маржинальный трейдинг, оправдывая это фразой: "Деньги должны работать", я их поправляю: "Деньги должны быть захеджированы и работать". Если у вас куплена какая либо крипта на "exchange" кошельке, то Вы можете сдавать ее в аренду на 2 дня или 2 месяца, получая маленький, но гарантированный процент каждый день.
Тут мы видим, что можно сдать в аренду доллары по ставке 0,087% в день. Рядом показано изменение этого курса за последние 24 часа, он упал на 5,04%, что значит вчера курс был в районе 0,091%.
3. Окно "Ордеры". Здесь показаны все Ваши текущие отложенные ордера и все исчерпывающие данные по ним. Удалить ордер, можно нажав "крестик", редактировать - "карандаш".
4. Окно "Форма ордера". Грамотная работа трейдера заключается в отточеной работе с отложенными ордерами. Их большое количество: по рынку (формально, это не отложенный ордер), лимитный, стоп, трейлинг-стоп, стоп-лимит, Fill or Kill. А также надстройки для этих ордеров: ОСО, скрытые, Post Only (только проводка). Сейчас в этом бардаке разберемся.
"По рынку" - просто вводишь объем на который хочешь войти в рынок и жмешь "купить", если прогноз на повышение, или "продать", на понижение. Все просто, как дважды два.
"Лимитный" - самый популярный ордер на любой из бирж, позволяет купить по наилучшей цене тот или иной актив. Если торгуете в длинную позицию, то ставится под текущей ценой, если нужна сделка в короткую позицию, то соответственно, над текущей ценой. Если захотите выставить лимитный ордер выше уровня текущей цены, то у Вас высветится предупреждение, о том что это приведет к немедленной покупке актива по текущей цене, не путайте ордера и будьте внимательны.
На этом примере видно, что мы хотим купить один BTC на уровне 10000, снизу появляется подтверждение, о том что нам хватает средств на сие мероприятие и ордер появляется в соответствующем окне.
"Стоп" - по сути аналог "лимитного", только все наоборот. Если хотите войти в длинную позицию, то ставится НАД текущей ценой, если нужна сделка в короткую позицию, то соответственно, ПОД текущей ценой. По скольку большинство людей покупают активы в лонг, то "стоп" ордер выполняет функцию, которая заложена в его названии - он останавливает сделку, при развороте рынка вниз. Не надо забывать, что на "маржинальном" кошельке можно зарабатывать на падении, и при развороте рынка верх ордер также выполняет свою стоп-функцию, друзья мои.
"Стоп-лимит". Это симбиоз двух ордеров, первый же вопрос: "На кой это нужно? Ведь того функционала вполне хватает". А вся проблема в комиссиях, ребятки. Во-первых, за "лимитные" ордера комиссия ниже - 0,1% от объема сделки, за "стоп" - 0,2% (при активной торговле и больших объемах комиссия снижается). Во-вторых: "лимитные" ордера выполняются строго по той цене, что Вы указали, тик в тик, а вот "стоп" ордера могут открыться с проскальзыванием, из-за того, что на рынке есть цены "тейкера" и "мейкера" (о них поговорим в другом посте). Просто за ранее знайте, что практически каждый "стоп" ордер открывается по худшей цене для Вас, се ля ви.
И так, мы хотим зайти в сделку на уровне 11900 за биткоин, но не хотим проскальзывания и двойной комиссии. Для этого выставляем "стоп-лимит", вводим уровень где будет стоять триггер на открытие нашего "лимитного" ордера - это 12000, то бишь, когда цена дойдет до этого уровня, сработает скрипт и появится "лимитник" на 11900 прямо под текущей ценой, остается ждать отката цены и срабатывания ордера (ремарка, я взял большое расстояние между ордерами, аж 100$ для удобного восприятия цифр. Обычно разница между ордерами ставится минимальная, на биткоине это 1$)
"Fill or Kill". Это лимитный ордер, который необходимо либо полностью выполнить, либо полностью отменить (уничтожить). Если Вы торгуете большими объемами, то выставив ордер, например, на валюте ETP, можете столкнуться с проблемой, что его могут выкупить не полностью, для решения проблемы есть это чудо.
Надстройка "ОСО" (One Cancels Other). Тоже интересная тема, вот есть предположение, что биткоин скорректируется вниз до 10500 (но это не точно), но он, блин, растет и его текущая стоимость 11000. Тогда делаем такой ход, выставляем ордер на 10500 и на 11500, но чтобы при срабатывании одного из них удалился другой, используем "ОСО", живой пример ниже.
"Post Only" (только проводка). На кой он нужен, я так и не понял, в мануале написано - "Лимитные ордеры Post Only гарантируют, что будет уплачиваться только комиссия маркет-мейкера". Ну так любой лимитный ордер выполняется по цене маркет-мейкера и его комиссии, поэтому данную надстройку не юзаю.
"Скрытые". Данная плюшка хороша для тех, у кого на счетах миллионы долларов, так как выставив в "стакан заявок" свой огромный ордер, народ может испугаться и пойти прочь от него и его больших размеров, и просто его не выкупят. А так можно ордер скрыть не наводя панику в "стакане заявок", есть один минус, повышенные комиссии за исполнение ордера.
5. Окна "Остатки" и "Сводка". Здесь показаны все ваши активы.
"Exchange" - обычный кошелек, на нем можно вставать только в длинные позиции, то есть покупать любую криптовалюту, а затем продавать, фиксируя прибыль/убыток.
"Margin" - маржинальный счет, на нем можно вставать в длинную и короткую позицию. Кроме того на ваши средства можно покупать валюту в 3,3 раза больше, за счет кредитного плеча биржи. Сумма на которую можете торговать указана в окне "Сводка", во вкладке "Tradeable Balance".
"Funding" - счет для финансирования, на нем можно давать деньги в долг другим участникам биржи (о чем я писал выше, когда обсуждали окно "тикеры"). Сколько Вы заработали на аренде можно увидеть во вкладке "Обеспечение"
В самом низу отображается сумма всех Ваших активов в долларах. Переводить деньги с одного счета на другой достаточно легко, кликайте на сумму, выбираете "Перевод средств USD", затем щелкаете на счет откуда нужно перевести, а затем кликаете на счет куда нужно перекинуть. В открывшемся окне вводите сумму и получаете результат. В примере ниже я перевожу 1000$ с маржинального кошелька, на "Exchange".
6. Окно "Позиции". Все ваши открытые сделки отображаются тут, главное, что нужно знать, в случае ЧП срочно закрыть позицию можно нажав на крестик. СВОП (плата за перенос маржинальной позиции на следующий день) на таком волатильном рынке настолько ничтожный, что про него и упоминать даже нет смысла.
7. Окно "История ордеров". Если нет желания лезть в отчеты, то просмотреть поверхностно операции по ордерам можно в этом окне. Здесь не все отображается корректно. В данном примере видно, что мы купили 350 IOTA за доллары, на маржинальном кошельке, по рынку (Market), по цене 1,4081, 2 декабря этого года в 11:50. Но наведя курсор на "восклицательный знак" увидим, что львиная часть ордера была выполнена по цене 1,4043, а остатки уже ушли по 1,4044.
8. Окно "Книга заявок", в народе зовется "стаканом". Невероятно полезный инструмент, на который я выделю целый пост, с помощью него в активные часы рынка, можно заходить в сделки с минимальным риском, сразу же выходя в плюс и хеджируя позицию.
Вы видите здесь все "лимитные" ордера, "стоп" заявки здесь не отображаются и их могут видеть только маркет-мейкеры, но это нам, обычной челяди, не суждено. Здесь четыре столбца: цена, всего, сумма, количество.
Тут все просто, цена - уровень на котором стоят "лимитные" заявки.
Количество - сколько человек выставило заявки на этом уровне.
Сумма - общая стоимость всех заявок на этом уровне.
Всего - общая сумма всех заявок, начиная от этого уровня и заканчивая самым верхним в "стакане".
Можно увеличивать/уменьшать шаг цены в стакане, чтобы видеть более четкую картину по уровням, места где собирается большое количество игроков.
Есть другой способ отображения "стакана", на мой взгляд не удобный, но я знаю одного трейдера, которому он нравится. Для этого надо нажать на шестеренку в правом верхнем углу и выбрать "сумма", тогда каждый уровень цены будет прорисован цветной линией отдельно, а не суммироваться и отображаться "пирамидой".
После захода в сделку или в моменты ожидания, трейдеры смотрят в монитор часами, движения графиков их гипнотизируют. Ничего полезного в этом нет, ни для мозга, ни для зрения, ни для правильного восприятия рынка. Поэтому лучше заняться другими полезными делами, а для того чтобы быть в курсе дел на рынке, поставить оповещения. Это такой колокольчик в углу, кроме того оповещение можно подключить к Вашему телефону, что еще в разы удобнее. Как это сделать показано ниже.
9. Окно "Сделки". Здесь в режиме онлайн отображаются, совершенные сделки. Вроде бы особого толку от окна нет, но это заблуждение, в связке с "книгой заявок" дает хорошую информацию о текущей ситуации рынка. Что очень удобно, так это отображение объема сделки с помощью цвета, чем крупнее ставка в лонги, тем ярче зеленая полоска, чем крупнее шорты, тем ярче красная полоса. Грубо говоря видно, кто сейчас активнее "быки" или "медведи".
10. Окно "Диаграмма". То место куда смотрят трейдеры чаще всего. Разбирать это окно необходимо в связке с техническим и компьютерным анализом, "price action", работой с объемами и графическими объектами. Поэтому сегодня просто запомним, что это место, где рисуются графики, видно какой актив торгуется, на каком временном периоде, тут отображаются OHLC каждой свечи, Ваши текущие сделки и ордера и еще много чего полезного.
P.S. Подошел к концу мой длиннопост, если у Вас есть вопросы и пожелания, пишите в комментариях, на все отвечу. Впереди еще много материала, с которым хочу поделиться, а может и найти единомышленников-трейдеров.
С Уважением к Вам и Вашему делу! @investor-code