Парный трейдинг: 2 из 3 способов поиска пар (ДФ)

3 месяца назад

В прошлой статье мы рассмотрели первый способ поиска пар🎏 для стратегии "Парного трейдинга", который работал относительно быстро, но результаты требовали тщательной обработки напильником🛠. То есть дополнительной визуальной👀 проверки графиков📈 для выбора подходящих кандидатов.

В этот раз мы рассмотрим метод поиска коинтеграции (подробнее здесь) по методу Дики-Фуллера.

📽В предыдущих сериях

В основе "Парного трейдинга" лежит предположение о "неведомой" сильной связи двух акций, цены которых движутся в одном направлении, но с разной скоростью. При поступлении сигнала, покупаем отстающую и одновременно продаем убежавшую бумаги.

История каждого актива должна удовлетворять следующим требованиям:

  • Длина историй должна быть одинаковой.
  • Значения должны быть переведены в относительные величины.
  • Каждая история цен не должна быть стационарной.

Здесь можно ознакомиться с общими принципами стратегии и тем, что надо искать. А здесь рассмотрена подготовка историй цен акций для поиска пар.

☝Выбор акций для поиска

  • Американский рынок.
  • История за предыдущие 360 календарных дней.
  • Цена более $10.
  • Средний объем более 500 тыс. акций в день.
  • ATR за 13 дней более $0.40.

Всего таких ~1500 штук, минимальная длина истории 245. После фильтрации на отсутствие коинтеграции осталось 1028 штук, что дает нам 0,5 млн. пар.

🔍2 из 3: тест Дики-Фуллера

Данный тест проверяет времянной ряд (историю изменения цены) на стационарность (наличие коинтеграции). Осуществляется проверка наличия у времянного ряда единичного корня, о чем подробнее написано в Вики. Реализован в библиотеке statsmodels.

Функция проверки стационарности: statsmodels.tsa.stattools.adfuller(X)

Выбираем пары с оценкой ниже 5% критического порога и p-значением меньше 0,001. Код поиска пар ниже:

Код доступен на Quantrum.me

На февраль 2017 года метод нашел 1599 пар (~0.13%), в 4 раза меньше, чем прошлый способ. Поиск загружал все ядра процессора, кроме одного и занял почти 2 часа. Вот пять пар с наименьшим p-значением:

  • XIV, SVXY
  • TRN, AMAT
  • IPHI, TRN
  • COMM, KN
  • TRN, TNA
  • ...

На первом месте старый знакомый (пара на $VIX), а вот дальше в каждой паре есть компания. Просмотр графиков данных пар не выявил абсолютных провалов, в отличие от прошлого раза.

🎏Проверка найденных пар

В проверке будут участвовать следующие пары:

  • TRN, AMAT
  • COMM, KN
  • AEL, MRC

👌TRN, AMAT

TRN - диверсифицированная промышленная компания.
AMAT - технологическая компания, занимающаяся полупроводниками и дисплеями.

Спред действительно стационарен и дает сигналы для торговли.

👌COMM, KN

COMM - технологическая компания занимающаяся различными видами компьютерных сетей.
KN - технологическая компания, поставщик аудио-оборудования.

График удовлетворяет задаче и дает хорошее количество сигналов.

👌AEL, MRC

AEL - американская страховая компания.
MRC - промышленная компания, поставщик труб и сопутствующего оборудования для энергетической промышленности.

График стационарен и дает хорошее количество сигналов.

🏁Вывод

Этот способ работает примерно в два с лишним раза медленнее первого и дает значительно лучшие результаты. Для быстрого поиска большого количества пар не подходит, но если запускать его на ночь, то с утра можно приступить к анализу потенциальных кандидатов.

В следующей, заключительной, статье о поиске пар я опишу принцип, работающий в десятки раз быстрее и дающий достойные результаты, которые при желании можно дополнительно прогнать через тест Дики-Фуллера.

💬В комментариях напишите, что вы думаете о парном трейдинге. Поделитесь своим опытом и находками. Если нужен код скачивания истории цен с Quandl, тоже пишите в комментариях.

🎓Обучение «Парному трейдингу» у профессионалов.👍

Александр Румянцев aka "iamraa"
Автор Quantrum.me
Интересуетесь алготрейдингом на Python? Присоединяйтесь к команде. Пишите в личку или на email.
Авторы получают вознаграждение, когда пользователи голосуют за их посты.
Голосующие читатели также получают вознаграждение за свой голос.
Порядок сортировки:  Популярное

Привет! Я робот. Хозяин поручил мне проголосовать за Ваш пост! Я нашла похожий контент, который может быть интересен читателям ГОЛОСа:
https://quantrum.me/926-parnyj-trejding-2-iz-3-sposobov-poiska-par-df/

68
  ·  3 месяца назад

@iamraa Поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:

Награда за количество полученных голосов

Вы можете нажать на любой бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Чтобы увидеть больше информации о Доске Почета, нажмите здесь

Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом стоп

Голосуя за это уведомление, вы помогаете всем пользователям Голоса. Узнайте, как здесь.

Нереально крутые у Вас статьи

·

Рад, если нравится.

69
  ·  3 месяца назад

Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
iamraa
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Если Вы проголосуете за этот комментарий, то поможете сделать "Доброго Кита" сильнее!