Разбор нормативов ликвидности для банков РФ

В свете последних событий этого года, когда ЦБ начал санацию 3-х топовых банков, наверное стоит подробнее разобрать некоторые банковские показатели. Информация достаточно хорошо агрегирована на сайте банки.ру, в данном посте я лишь хочу привести некоторое объяснение коэффициентам ликвидности.

Также хочу отметить, что неисполнение нормативов может быть чревато штрафными санкциями со стороны Банка России, введением запрета на осуществление определенных банковских операций, а в случае многократных нарушений привести к отзыву лицензии. В отдельных случаях ЦБ может изменить на срок до шести месяцев установленные значения нормативов для банка-нарушителя.


Н2 – норматив мгновенной ликвидности (мин. 15%).

Отношение активов, которые банк может реализовать в течение одного календарного дня, к обязательствам самого банка, которые он должен исполнить или у него могут потребовать исполнить в течение одного календарного дня, скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования.

Лам - высоколиквидные активы
Овм - обязательства по счетам до востребования, по которым может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении
Овм* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования (минимум от: 1% от средней величины остатков по счетам юридических и физических лиц за предшествующие 12 месяцев; сумма минимальных отстаток по счетам физического и юридического лица за 12 месяцев).


Н3 – норматив текущей ликвидности (мин. 50%)

Отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней, скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней.

Лат - ликвидные активы
Овт - обязательства по счетам до востребования, по которым вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении, и обязательства банка перед кредиторами (вкладчиками) сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней
Овт* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней.

Высоколиквидные и ликвидные активы включаются в расчет нормативов Н2 и Н3 за вычетом расчетного резерва на возможные потери по указанным активам


Н4 – норматив долгосрочной ликвидности (макс. 120%)

Крд - кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 календарных дней за вычетом сформированного резерва на возможные потери

Ко – собственные средства

ОД - обязательства банка с оставшимся сроком погашения свыше 365 календарных дней

О* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам со сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до востребования физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций), не вошедшим в расчет показателя ОД

банкифинансызнания
25%
0
94
0 GOLOS
0
В избранное
Добрый волшебник
Оставайся человеком. Блог о добре, личностном развитии, финансах и инвестициях
94
0

Зарегистрируйтесь, чтобы проголосовать за пост или написать комментарий

Авторы получают вознаграждение, когда пользователи голосуют за их посты. Голосующие читатели также получают вознаграждение за свои голоса.

Зарегистрироваться
Комментарии (2)
Сортировать по:
Сначала старые