Спот через призму фьючерсов и опционов

Приветствую всех интересующихся фьючерсами и ванильными опционами. Кому есть что аргументированно сказать по "чтению" профиля рынка, то присоединяйтесь.

Правила ветки.
Оформление постов. Разрешены посты только по:

  • VSA (Volume Spread Analysis). Метод анализа торгового объема в сочетании с размером и формой свечи.
  • Кластерный анализ. Оценка формирования торговых объемов, а также разницу между ордерами на покупку и продажу внутри баров.
  • COT (Commitments of Traders). Анализ позиций, занимаемых крупными игроками.
  • ОА (опционный анализ). Оценка объемов и ОИ (открытого интереса), их перемещения по страйкам.
  • Из ТА (технический анализ) допускается только построение зон по РА (Price Action), т.к. этот метод частично входит в состав VSA.
    Если считаете, что можно ещё что-то добавить, относящееся к реальным данным, то напишите в личку. Если будет присутствовать аргументация, то добавлю.

Пост обязательно должен содержать текст с пояснениями своих мыслей и скрин. Для опционщиков обязательно указывать на основании чего сделаны расчёты (ДБ, квикстрайк, онлайн расчёт опционного деска), если это не очевидно из скрина.
На скринах с графиком запрещены любые ТА индикаторы, не относящиеся к профилю рынка, и наличие своих открытых позиций, стейтов. По COT и ОА можно размещать скрины с расчётами, таблицы, гистограммы и т.д. (специфика этих видов анализа) вместо ценового графика, но желательно показывать ключевые уровни/зоны и на графике. Обязательно указание примерных сроков периода на который пишете свой взгляд. Оперирование терминами "краткосрочно", "среднесрочно" и т.д. недопустимо. У всех разные понятия этих терминов.

Шрифт текста только обычного размера. Возможно выделение курсивом цитат, жирно выделение ударения в слове и иногда подчёркивание фразы или слова для акцентирования основной мысли.

Наличие юмора и аналогий, а не только сухие цифры, приветствуется. Допустимо в составе поста по рынку сделать "вкрапление" на свободную тему. Из "не рыночных" постов допустимы только поздравления с праздниками.

Общение.
Категорически запрещены переходы на личности, любые провокации, но без явного указания ника, а также флуд и троллизм.
Обращение к кому-либо или приглашение к дискуссии обязательно должно содержать цитату того поста, к кому идёт обращение.
Запрещены просьбы озвучить взгляд по инструменту без поста со своим мнением. Делайте это в личке. Захочет человек, значит, запостит и в ветке.
Ссылки на свои посты в других ветках форума не приветствуются. Если хотите обсудить какой-либо материал, лучше скопировать его в данную ветку. Распространённая практика форума такова, что постят в разных ветках с разными целями и, зачастую, даже с противоположным направлением smile1 Потом просто показывают сработавшие. Поэтому ссылки на посты только по этой ветке.


Всем хорошего настроения, аргументированных дискуссий и хороших трейдов

 По сути ничего сильно не изменилось с прошлой, т.к. "не доделали" ни в одну сторону. Лишь немного подкорректировались уровни и зоны.
Сначала по ДБ.
Всё тот же ключевой страйк 1235 (спот 1.2360-70). Выше него может и попробую интрадей лонги на неделе, если пробьёмся, но будет на коротких стопах. Путы в плюсах совокупно от ~1.24 и это пока доминирование мишек на этом контракте. Ничего с этим не поделать. 


 По онлайн. Начали очень флетово и идёт просто набор. По целям вверху "обманка" и будет схождение примерно посередине. Фактический ценник объёма бьёт около текущих. Туда была шпилька с утра. Обращает внимание, что флетовый диапазон очень широкий. И явно смещён вниз. Т.е. набирают лонги по БА и хедж по путам. Вола тоже, кстати, об этом же говорит. На путах колеблется около волы фьюча. По продажам-покупкам тоже набор в обе стороны с перевесом побольше путов (выше текущей). Т.е. набор в обе стороны, но с давлением на юг.
Цена торчит между двух балансов (жёлтые). Текущего майского и квартального июньского. 


 Подводя общее резюме. Взгляд не изменился. Вверху желательно достать хотя бы уровни вторника (в идеале, среды) и внизу пробиваться сквозь баланс квартального к нижней зоне недели. Если пройдём ~1.24 (в чём очень сомневаюсь), то посмотрю более подробно, что делают. Пока ниже 1.24 приоритета не интрадей в лонг у меня не получается.

И диапазон на неделю. Отметил ценники, которые хотелось бы увидеть на неделе. 


интрадейвлонг
25%
1
5
0 GOLOS
0
В избранное
dima0474
На Golos с 2017 M12
5
0

Зарегистрируйтесь, чтобы проголосовать за пост или написать комментарий

Авторы получают вознаграждение, когда пользователи голосуют за их посты. Голосующие читатели также получают вознаграждение за свои голоса.

Зарегистрироваться
Комментарии (1)
Сортировать по:
Сначала старые