RSI: 5 базовых стратегий, 4 шага, как подключить к боту

Индекс относительной силы RSI, он же Relative Strength Index, иногда еще его называют “ресай” — это видимо любители анимэ – тоже входит в ТОП ключевых осцилляторов, который используется во всем мире.

Он везде: на платных курсах по теханализу, каждом сайте по трейдингу, даже в телевизоре, если там идут экономические новости с картинкой трейдеров за компами. Может показаться, что это продиктовано проблемами с фантазией, но как водится в реальном мире, правда гораздо глубже.

Вот уже которое десятилетие индекс относительной силы не дает покоя биржевикам во всем мире, считается одним из лучших индикаторов для создания рыночных метрик и различных торговых стратегий и систем. С одной стороны, он  кажется простым, как правила игры в футбол, с другой — содержит в себе впечатляющие глубины, которые невозможно остановиться раскрывать.

Таким образом он привлекает как новичков, так и профессионалов трейдинга. 

Как работает RSI: основной принцип

Индикатор берет цены закрытия за определенный промежуток времени и рассчитывает силу и амплитуду цены. Это может показать, когда тренд потеряет силу и развернется.

Индикатор RSI на графике на шкале в диапазоне от 0 до 100

Он дает понимание силы или слабости текущего состояния цены:

  • Чем ближе RSI к 0, тем больше замедляется падение цены.
  • Чем ближе RSI к 100, тем сильнее тормозится рост.

По умолчанию индикатор учитывает цены за 14 дней. Это значение можно изменить, но вначале это не имеет смысла. 

История создания

Его разработал трейдер Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder), автор другого знаменитого индикатора Parabolic SAR (разберем в другой раз, следите за блогом).

Уэллс – типичный пример талантливого самоучки без нужного образования. Он сначала работал техником на флоте, потом — рядовым инженером-механиком, параллельно пытался торговать на бирже (какие деньги —  он наверняка чувствовал, что в этом его предназначение).

Судя по цитатам, которые ему приписывают, Уайлдера можно назвать тонко чувствующим человеком с высоким уровнем эмпатии:

  • “Не можешь справиться с эмоциями – вали с трейдинга.”
  • “Некоторые трейдеры рождаются недисциплинированными. Жизнь научит. Будет больно.”
  • “Именно из-за ваших эмоций рушатся любые планы, стратегии и системы. Так вам и надо” (чужая шутка, которая не относится к Уалдеру, но нам очень понравилась).

В общем, у него получилось с техническим анализом. В 1978 году он впервые представил индекс относительной силы – RSI в своей книге “New Concepts in Technical Trading Systems”.

С тех пор индикатор набирает популярность с той только разницей, что со временем его обкатали и находят все новые способы применения.

Формула RSI

Вы конечно не знаете, как это может пригодиться вам в жизни, но это очень простая формула, о которой всегда весело рассказать девушке или в компании:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

RS = средний прирост (average gain) / среднее падение (average loss) 


Как пользоваться RSI: 

5 базовых стратегий, с которыми справится даже хомячок новичок


1. Перекупленность и перепроданность

По сложившемуся мнению на этот счет, когда цена взлетает ракетой, это значит, что она попала в зону перекупленности, следовательно скоро монета выдохнется и начнет падать.И наоборот: когда RSI провалился в поисках дна, возникает ситуация перепроданности —  нужно дотерпеть до разворота тренда (счастливые обладатели шиткоинов на этих словах могут поплакать —  мы сейчас говорим про надежные монеты).Где проходят границы:

  • RSI более 70 = перекупленность;
  • RSI менее 30 = перепроданность.

Так выглядит разворот цены с роста на падение:

Зона перекупленности на индикаторе RSI   

Так выглядит разворот цены с падения на рост через зону перепроданности:

Зона перепроданности на индикаторе RSI

Когда RSI движется по коридору между 70 и 30 – это нейтральная ситуация, когда он колеблется в районе 50, говорят об отсутствии тренда:

Индикатор RSI показывает отсутствие тренда

Значения 70 и 30 можно поменять на 80 и 20

2. Дивергенция

Это универсальный показатель любого осциллятора. Она работает на Стохастике, MACD и других одинаково.

Дивергенцией называется момент, когда направление индикатора расходится с направлением цены. Как правило, дивергенция указывает на разворот тренда.

  • Бычья дивергенция – цена падает, RSI поднимается.
  • Медвежья дивергенция – цена растет, RSI опускается.

Как это выглядит на графике:

Дивергенция на индикаторе RSI

3. Внутренний разворот

Это когда вы на время забываете про цену, вообще не смотрите на нее, как будто вам это совершенно не интересно. Все свое внимание вы посвящаете RSI. Внутренний (внутриграничный) разворот состоит из 4 шагов:

Когда цена меняется с падения на рост —  бычий разворот:

  1. RSI падает ниже 30 (перепроданность).
  2. Подскакивает выше 30.
  3. Отскакивает назад, но остается выше 30.
  4. Прорывается вверх – смена тренда состоялась.

Бычий разворот на индикаторе RSI

Когда меняется с роста на падение —  медвежий разворот:

  1. RSI поднимается выше 70 (перекупленность).
  2. Падает ниже 70.
  3. Поднимается опять, но остается ниже 70.
  4. Прорывается вниз – тренд поменялся.

Пример медвежьего разворота:

Индикатор RSI показывает медвежий разворот 

4. Дивергенция, подтверждающая тренд

Все любят предсказывать разворот. Но иногда дивергенция наоборот, подтверждает направление курса.

Это происходит в случае с сильным и устойчивым трендом. Об этом много писал Эндрю Кардвелл (Andrew Cardwell).

Дивергенция на индикаторе RSI подтверждает тренд

Этот принцип работает в большинстве индикаторов. Поэтому важно правильно определять тренды: 

правила, которые работают в сильном тренде, не работают при боковом движении

5. Обратная дивергенция

Как вы помните, дивергенция —  это когда цена идет вверх, RSI —  вниз, и курс разворачивается вслед за индикатором.

Кардвелл нашел и описал еще и обратные дивергенции. В них всё наоборот: RSI  лжет, курс слушается только себя:

  • цена поднимается, RSI падает – курс прыгнет вверх;
  • цена падает, RSI растет –  курс упадет.

Например:

Обратная дивергенция на индикаторе RSI


Сочетание RSI с другими индикаторами

1. Stochastic RSI

Это индикатор, в котором взято всё лучшее от RSI и обычного Стохастика.Как говорится, вместо тысячи слов: найдите три отличия сами. Сверху вниз:

  • RSI;
  • Stochastic RSI;
  • Stochastic.

Правильный ответ: Stochastic RSI —  это просто более удобная, сглаженная версия обычного Стохастика.

Подробное описание Стохастика.

Stochastic RSI хорошо себя показывает, начиная с 5-минутного таймфрейма. Для 1-минутки лучше использовать базовый Стохастик – он более “резвый”.

2. MACD RSI

Что вы знаете о MACD? Если только то, что нужно отслеживать пересечения линий пониже или повыше и находить хорошие, уверенные пересечения, то этого на первый раз достаточно.

MACD показывает пересечения, а RSI их подтверждает.

Вот например, что вы здесь видите?

Работа индикаторов MACD и RSI на графике

Здесь вы видите:

  1. Две свечи разворота: зеленую и красную одной длины, которые идут друг за другом.
  2. Пересечение MACD
  3. RSI, который задержался в зоне перекупленности и явно намекает на падение цены.

И цена падает. 


Держите в голове, для чего нужен RSI: он показывает силу, с которой движется курс. Тогда вы поймете, в какой момент RSI реально подтверждает пересечение от MACD.

Зеркальная ситуация встречается редко. Но всё равно посмотрите, как это выглядит на падении —  такие моменты нельзя упускать :). Итак, в ролях:

  1. Свечи разворота: длинная красная и длинная зеленая,
  2. Пересечение MACD,
  3. RSI, который покидает зону перепроданности.

Работа индикаторов MACD и RSI на графике 

Как сделать, чтобы бот торговал по RSI и другими индикаторам

Просто подключить RSI к боту:

1. Подключаете персональные сигналы по инструкции,

2. Добавляете RSI на график:

3. Кликаете правой кнопкой мыши на любом месте индикатора RSI, добавить уведомление:

4. Выбираете условие и вводите значение. Например, “Переход в зону перкупленности”, пересекает 70 снизу: 


5. Производите остальную настройку персональных сигналов по той же инструкции. 

Выбираете “Send email to sms”, вставляете сообщение бота, выбираете частоту алерта. Если одиночный, выбираете “Only once”, если повторяющийся —  “Once per bar close” 

Подключить уведомление RSI в PineScript:

Это даст вам больше возможностей. Например, сделать сигнал по двум или более индикаторам.Сам скрипт://@version=3
study(title="RSI_Custom", overlay=true)
rsi = rsi(close, 14)
buy_signals = rsi < 30
sell_signals = rsi > 70
plotshape(buy_signals, style=shape.triangleup, text="up")
plotshape(sell_signals, style=shape.triangledown, text="down")
alertcondition(buy_signals, title='rsi < 30', message='RSI is below 30')
alertcondition(sell_signals, title='rsi > 70', message='RSI is above 70')


Его логику легко менять, изменяя выделенные числа.
14 - длинна индикатора RSI
Курсивом - значение RSI для уведомления на покупку, в нашем случае это 30
Жирным - значения RSI для уведомления на продажу, в нашем случае это 70 

Чтобы добавить к графику, требуется:

1. На TV снизу открыть Pine Editor


2. Вставить туда текст скрипта 


3. Нажать ‘Add to Chart’ справа сверху в этом редакторе. На графике появятся стрелочки, значит скрипт успешно добавлен


Для того, чтобы создать алерт, нужно:

1. Нажать alert сверху графика либо через клик правой кнопкой мыши->добавить алерт


2. В Condition выбрать RSI_Custom


3. Для сигнала на продажу выбрать rsi >70, для покупки rsi < 30


4. Сделать остальную настройку, свойственную кастом сигналам:

  • Вставить сообщение бота для покупки\продажи в зависимости от назначения сигнала
  • Выбрать “Send email to sms”,
  • Вставить сообщение бота,
  • Выбрать частоту алерта: “Only once”, если одиночный,  “Once per bar close”, если повторяющийся 


И еще более крутой скрипт:

//@version=3
study(title="RSI_Custom_1", overlay=true)
rsi = rsi(close, 14)
buy_signals = crossover(rsi, 30)
sell_signals = crossunder(rsi, 70)
plotshape(buy_signals, style=shape.triangleup, text="up 1")
plotshape(sell_signals, style=shape.triangledown, text="down 1")
alertcondition(buy_signals, title='rsi < 30', message='RSI is below 30')
alertcondition(sell_signals, title='rsi > 70', message='RSI is above 70')

Легенда цветов такая же, как и в первом. Отличия на самом деле небольшие, так что смело пробуйте сделать для себя.

Отличия:

  1. Сигнал на продажу появляется, только когда RSI выходит из зоны перекупленности.
  2. Сигнал на покупку поступает, только когда RSI выходит из зоны перепроданности.

Сигналов будет меньше, но они могут быть лучше\достовернее. Ключевое слово: “могут” :).Добавляйте на график, проверяйте, сравнивайте и помните, что у вас есть чат поддержки, где вы всегда можете спросить совета или поделиться своим опытом.  


Самое главное, что нужно запомнить из этой статьи: 

  1. RSI считается одним из лучших индикаторов для создания торговых стратегий.
  2. RSI, как и любой осциллятор, работает на сильном тренде, при боковом движении неэффективен.
  3. Он показывает, с какой силой движется цена и в какой момент она может измениться.
  4. Ближе к 0 падение цены замедляется, ближе к 100 - тормозится рост.
  5. Для начала достаточно знать 5 базовых стратегий:
  • Перекупленность и перепроданность. Когда цена уходит в зоны перекупленности или перепроданности, это может говорить о скорой смене тренда.
  • Дивергенция. Она возникает, когда направления индикатора и цены расходятся. Как правило, дивергенция указывает на разворот тренда.
  • Внутренний разворот. Это когда вы смотрите только на поведение RSI. Индикатор пробивает линии перепроданности или перекупленности, потом ненадолго возвращается в коридор между ними. После этого тренд может измениться.
  • Дивергенция, подтверждающая тренд. Если тренд сильный, дивергенция его лишь подтверждает. Поэтому важно научиться правильно определять сильный тренд.
  • Обратная дивергенция. Это когда тренд “слушается” цену, а не индикатор. То есть при дивергенции он идет туда, куда указывает цена, а не RSI.

6. RSI сочетается со Стохастиком - есть специальный индикатор RSI Стохастик - и индикатором MACD.

Вот и всё, теперь вы знаете достаточно, чтобы перейти к практике. Подключите RSI к своему боту, чтобы они работали сообща без вашего посредничества :)

Перейти в 3commas)

криптотрейдингкриптовалютыторговляботамиавтоматическаяторговляиндикаторытеханализтехническийтехническийанализблог3cоммасrsiботыиндикаторытеханализосцилляторыдивергенцияперекупленностьперепроданностьразворотвнутреннийразворотобратнаяобратнаядивергенцияиндикаторрси
8
0.134 GOLOS
0
В избранное
3commas
На Golos с 2018 M05
8
0

Зарегистрируйтесь, чтобы проголосовать за пост или написать комментарий

Авторы получают вознаграждение, когда пользователи голосуют за их посты. Голосующие читатели также получают вознаграждение за свои голоса.

Зарегистрироваться
Комментарии (0)
Сортировать по:
Сначала старые