Риск Менеджмент

«Самое главное правило трейдинга, это играть в защите, а не нападении. Открывая сделку, я знаю что могу быть не прав. Я знаю, где поставлю стоп приказ, я делаю это чтобы определить максимальную просадку в сделке». (С) Пол Тюдор Джонес, американский инвестор, менеджер хедж-фондов

Управление риском- это процесс анализа торговой стратегии, осознание максимального убытка и возможной прибыли. Приходя на рынок, вы должны понимать, что часть сделок ( возможно даже большая) будет закрываться в убыток по Stop loss. Именно поэтому так важно определить максимально допустимую просадку вашего портфеля, если чтото пойдет не по плану.

Система Риск менеджмента создана для помощи трейдеру зарабатывать на рынке, даже если тот часто ошибается в сделках. Суть заключается в правильном соотношении риска к прибыли (R/R или Risk/reward). Открывая биржевую сделку, мы должны заранее просчитать, сколько в ней готовы потерять, на случай форс мажора.

Для того, чтобы зарабатывать на рынке в планируемой сделке критически важно держать соотношение Risk/ Reward не ниже 1:2! Но лучше, если это соотношение будет 1:3 , или даже 1:5 .

Самой распространенной ошибкой трейдеров является неумение ждать, что приводит к преждевременному выходу из сделки, нарушая правила R/R.

Так например, даже если мы совершили 2 успешные сделки из 5, при соотношении Risk/Reward 1:5, мы все равно будем оставаться в плюсе.

А вот если соотношение будет равно 1:2 или ниже, то вероятность заработать значительно снижается.

Допустим, вы выбрали перспективную монету и хотите ее купить. Для начала нужно определить уровень Stop loss. Он должен располагаться чуть ниже значимого уровня : поддержка канала, фибоначи или др.
Если же уровень поддержки далеко, из за чего ваш R/R станет ниже планируемого, то выберите другой актив, или подождите.

Так например , вы видите как актив бурно растет, и после сильного всплеска вы решаете купить с мыслью " уже вырос на 30%, сейчас пару процентов поймаю и выйду". Разместив при этом стоп лосс на поддержке , которая находится довольно далеко вы нарушите свой принцип P/P, и ради прибыли в пару процентов, рискуете потерять 10, а при выставлении короткого стопа, его просто снесет из за высокой волатильности актива.

Некоторые трейдеры предпочитают передержать убыток и не выставляют стоп лосс. В таком случае рекомендую держать в голове следующую картину :

Так например, если ваша сделка принесет вам 10% убытка , то в будущем вам придется отыграть 11%, звучит не так страшно.
Но если убыток составит 50%, то отыгрывать придется уже 100%.

Чтобы не упустить прибыль и минимизировать убытки, советую пользоваться Stop- loss trailing. Таким образом при движении цены вверх уровень стоп лосс поднимется вверх за ценой.

Если же вы не можете определиться с нужной точкой входа, советую расставить сетку ордеров, при этом вы избавитесь от эффекта FOMO( боязнь упущенной выгоды), а так же минимизируете риск.

Допустим вы прогнозируете, что рынок пойдет вверх, но не можете определиться где стоит закупиться, а проморгать улетающие котировки не хочется.

Для этого ставим ордер на покупку при текущей цене (Buy 1), и с шагом N ( допустим 1%) расставляем ордера на покупку, увеличивая количество. Как видно на картинке, наши ордера исполнились на первых двух точках, и цена устремилась к тейк профитам.

Одним из сложнейших моментов в трейдинге является умение найти точку выхода. Советую выставлять лесенку take profit чуть ниже важнейших уровней.
А в случае , если вы ожидаете PUMP монеты - функция trailing позволит продать максимально приближенно к high уровням.

На мой взгляд, при любом виде инвестирования необходимо уметь заранее и точно определять риски. Вам следует понимать на какую потенциальную прибыль мы рассчитываем ,на какой убыток готовы пойти и их соотношение.

Успешный трейдер, это не тот , кто заработал миллионы, а тот, кто смог не потерять и остаться на рынке.

Статью подготовил Ивашин Илья (https://t.me/Ilya_Ivashin)