Арбитраж на криптобиржах

Арбитраж – распространенный способ заработка на валютном рынке. Это последовательность операций по покупке и продаже валюты на разных площадках (пространственный арбитраж) или на протяжении определенного периода времени (временной арбитраж). Прибыль арбитражника рассчитывается как разница в цене покупки и продажи актива.

Такая стратегия применима и к рынку криптовалют. Но здесь арбитражем считается именно заработок от купли и продажи актива на разных площадках (криптовалютных биржах). А под определение временного арбитража вполне подходит классический трейдинг, при котором актив покупается по низкой цене, а потом продается по высокой.

Возможность пространственного арбитража криптовалют обусловлена существенным разбросом цен на биржах. Внимательные трейдеры, наверняка, замечали, насколько порой отличается стоимость BTC, ETH и других монет на Binance и Yobit или HitBTC и EXMO. С чем же это связано?

Прежде всего, с особенностями функционирования бирж: с какими криптовалютами они работают, принимают ли фиат, какие варианты ввода и вывода денег предлагают и так далее.

Например, в одно время на южноафриканской бирже Golix биткоин торговался по 28 тысяч долларов, тогда как на топовых площадках вроде Binance и Bitfinex – всего по 8 тысяч. Этот парадокс объясняется тем, что вывести фиат из Golix можно только на банковский счет, открытый в Зимбабве, а перевести средства за границу вообще невозможно.

Но за примером не нужно ходить в Африку. Прямо сейчас BTC торгуется на Bitfinex по 9800, на Bitstamp – по 9700, на LiveCoin – по 9600, а на EXMO – меньше 9500 долларов. То же касается и альткоинов. Порой разница весьма существенна, и на ней можно заработать. Более того, заработать на арбитраже можно даже не выходя за пределы криптовалютной биржи.

Арбитраж на биржах криптовалют: основные схемы
Арбитражные сделки можно проводить как внутри одной криптовалютной биржи, так и между несколькими биржами. Соответственно, есть две базовые схемы арбитража – внутри- и межбиржевая.

Внутрибиржевой арбитраж
Схема очень простая и доступная даже неопытным пользователям. Ее суть – использовать неправильные биржевые котировки для заработка на разнице курсов. Под неправильными имеются в виду котировки, которые руководство биржи еще не успело «подтянуть» под средний уровень. Чаще всего они связаны с курсом криптовалют к фиату и выполняются в несколько шагов.

Вот пример внутрибиржевой сделки, актуальной в прошлом году:

Вводите на биржу 1000 долларов.
Покупаете на них 1428XRP.
За 1428XRP покупаете 142EOS.
Меняете 142EOS на 1040 долларов.
Прибыль – 40 долларов.
Межбиржевой арбитраж
Классическая схема тоже проста – покупаете валюту на бирже с низкой котировкой и сразу продаете на бирже, где котировка выше. Например:

Покупаете на бирже А 500XRP на сумму 350 долларов (1XRP=0,7 доллара).
Продаете купленные 500XRP на бирже Б, где одна монета стоит 0,78 доллара. Получаете 390 долларов.
Прибыль – 40 долларов.

Шагов здесь меньше, чем при внутрибиржевом арбитраже, но сама сделка займет больше времени, поскольку в процессе принимают участие две площадки, а не одна.

Есть и другая схема межбиржевого арбитража – статическая. Она более сложная и, в отличие от двух предыдущих, подойдет только опытным трейдерам. Суть заключается в выборе коррелирующих между собой криптовалют и их поочередном арбитраже.

Например, существует явная корреляция между Bitcoin и Litecoin. Когда одна криптовалюта растет в цене, другая, как правило, падает, а потом догоняет первую и изменяет тренд.

Например, когда BTC сильно падает в цене против LTC, опытные арбитражники закупают биткоин на бирже с самой низкой ценой и потом продают на бирже с самой высокой. Главное – точно вычислить момент, когда BTC перейдет в восходящий тренд.

Арбитраж на биржах криптовалют: преимущества
К основным преимуществам арбитража на биржах криптовалют можно отнести следующие:

Высокая скорость сделок. При обычном трейдинге приходится ждать момента, чтобы продать подорожавшие активы, при арбитраже вы покупаете и продаете активы максимально быстро. Это не вложения на долгосрок, а моментальная игра на разнице курса, которую можно проводить по несколько раз в день.
Минимальные убытки. Быстрота арбитражных операций снижает и потери при неудаче. По словам специалистов, в худшем случае вы потеряете около 10% вложений, что несопоставимо с рисками обычного трейдинга.
Низкий порог для входа. В принципе, четко определенного порога нет вообще. Если вы хотите прицениться к арбитражу как способу заработка на криптовалюте, можно вложить хотя бы 100 долларов и посмотреть, что получится. Тем более, если верить специалистам, больше 10 долларов не потеряете. Да и разобраться в арбитраже будет гораздо проще, чем в обычном трейдинге, где нужно правильно выбирать стаканы котировок, выставлять ордера и следить за их выполнением.
Неоценимый опыт. Арбитраж подходит как продвинутым трейдерам, так и новичкам, у которых еще нет опыта работы с криптовалютами. Вторым он помогает освоиться на рынке, научиться видеть и анализировать тренды, прогнозировать развитие ситуации.
В целом, арбитражные сделки считаются одними из наименее рискованных операций на криптовалютном рынке. Но есть несколько негативных моментов, о которых нужно знать, прежде чем переходить на такой способ заработка.

Арбитраж на биржах криптовалют: недостатки
Основными недостатками арбитража на биржах криптовалют являются:

Дополнительные траты
Многие думают, что если на бирже А криптовалюта стоит 10 долларов, а на бирже Б – 15 долларов, то чистая прибыль составит 5 долларов на одной монете. На самом деле это не так.

Чтобы выполнить сделку, придется оплатить кучу комиссий:

За ввод средств на биржу А.
За покупку криптовалюты на бирже А.
За перевод активов на биржу Б.
За продажу криптовалюты на бирже Б.
За вывод средств из биржи Б.
На оплату всех комиссий уходит значительная часть прибыли от арбитража. Многие трейдеры вообще отказались от такого способа заработка, потому что столкнулись с ситуацией, когда комиссия вообще перекрыла всю прибыль.

Непредсказуемые скачки курса
Транзакции внутри биржи, как правило, проходят мгновенно, но вот перевод средств с одной биржи на другую может затянуться. И за это время курс может поменяться таким образом, что арбитраж станет бессмысленным.

Например, вы купили криптовалюту на бирже А по 10 долларов, пока на бирже Б она торговалась по 15. Но пока ждали перевода, курс на бирже Б опустился до 12 долларов. Ваша прибыль понизилась, но комиссии никуда не делись. Вполне вероятно, что в таких условиях вы вообще уйдете в минус.

Стартовый капитал
Выше мы говорили, что конкретного порога для входа в арбитраж нет. Да, но только если вы хотите просто набраться опыта. Если же ваша цель – выйти в ощутимый плюс, придется так же ощутимо вложиться. В одном из приведенных выше примеров прибыль от сделки с начальными вложениями в 350 долларов составила всего 40 долларов. Что не так уж много по сравнению с обычным трейдингом.

Ограниченные предложения
Это не столько риск, сколько крючок, на который попадаются многие начинающие трейдеры. Часто за хорошей ценой стоит лимитированное количество криптовалюты. Например, вы можете выловить на бирже топовый альткоин по цене на 20-30% ниже рыночной, но окажется, что в запасе осталось всего несколько десятков монет. Потенциальная прибыль от их продажи на другой площадке составит сущие копейки. И, опять-таки, не забываем про комиссии.

Трудоемкость процесса
На словах все просто: купил монеты на той бирже, где они стоят меньше, и продал на той, где за них дают больше. Но для начала эти биржи еще нужно найти.

А еще нужно подсчитать рентабельность арбитража (не перекроют ли комиссии прибыль) и учесть другие обстоятельства (то же время на перевод средств с одной биржи на другую). Кроме того, нужно правильно выбрать криптовалюты и временное окно для арбитражных сделок.

Начинающие арбитражники проводят за компьютером 6-8 часов в сутки и постоянно мониторят цены на разных биржах. Но далеко не все готовы тратить столько времени ради прибыли в несколько процентов.

Кроме того, часто классический трейдинг с закупкой монет на нисходящем тренде и продажей при достижении пиковой цены выглядит более надежным и прибыльным способом заработка на криптовалюте.

Тем не менее, многие эксперты отмечают, что зарабатывать на арбитраже гораздо проще и безопаснее. Главное – грамотно подойти к делу.

Правила успешного арбитража на биржах криптовалют
Для того, чтобы арбитраж на биржах криптовалют был успешным, следует придерживаться следующих правил:

Ориентируйтесь на «быстрые» криптовалюты с высокой скоростью обработки транзакций. Тот же биткоин плохо подходит для арбитража, поскольку из-за низкой пропускной способности сети транзакции проходят медленно, и вы можете просто не успеть продать активы по выгодной цене. Выбирайте популярные альткоины, но только после детального мониторинга их биржевых котировок.
Выберите несколько бирж с максимальной разницей курса интересующих вас криптовалют и сосредоточьтесь на их изучении. Узнайте нюансы ввода и вывода средств, просчитайте все комиссии и найдите информацию о межбиржевых переводах. По словам специалистов, для удачного арбитража нужно, чтобы чистая прибыль от сделки (с вычетом транзакционных издержек) составляла хотя бы 3%.
Учитывайте разницу курса. По подсчетам, средние затраты на оплату транзакционных комиссий при арбитраже оставляют около 5%. Следовательно, чтобы добиться чистой прибыли в 3%, разница цены выбранного актива на биржах должна составлять минимум 8%. В противном случае сделка становится нерентабельной.
Соберите стартовый капитал. Пока вы вникаете в арбитраж, достаточно будет выделить под него хотя бы 100 долларов. Для получения существенной прибыли специалисты советуют начинать с 500 долларов и выше. Продвинутые арбитражники берут старт от 1000-5000 долларов.
Выбирайте удобные моменты для входа. Идеальный вариант – покупать монеты, когда рынок спокоен, и продавать, когда начинается ажиотаж. Спокойный рынок подразумевает не только стабильность курса интересующей криптовалюты, но и отсутствие резонансных новостей, которые могут резко изменить ее позиции.
Не спешите забирать деньги. Самый прибыльный арбитраж – циклический. Вы покупаете криптовалюту на одной бирже, выгодно продаете ее на другой, затем переводите прибыль на первую и запускаете процесс снова. Опытные арбитражники проводят несколько десятков таких циклов и только потом выводят заработанные средства.
Автоматизируйте процесс. Ручной поиск вариантов для арбитража занимает много времени и не всегда эффективен. Опытные арбитражники советуют пользоваться специальными программами и ботами, которые анализируют ситуацию на рынке и подбирают арбитражные схемы по заданным параметрам (сумма вложений, чистая прибыль, срок выполнения и так далее). Но учтите, что такие программы платные (от 15 долларов в месяц и дороже).
Следуя этим несложным рекомендациям, вы сможете минимизировать риски арбитражных сделок и зарабатывать на криптовалюте, даже не имея большого опыта в трейдинге. Тем более, по словам специалистов, в ближайшие 2-3 года арбитраж будет становиться все более актуальным.

Арбитраж на биржах криптовалют: памятка арбитражника
Подходящие биржи для арбитража: Binance, Yobit, HitBTC, Cex, LiveCoin, EXMO.

Сервисы для сравнения цен на биржах: Bitinfocharts, Bitcoinity, Cryptopia; мобильные приложения zTrader, TabTrader.

Программы и сервисы для арбитража: 1B BOT PRO, Bittrex/Yobit Exchange Tool, WannaCoins.

Минимальная разница цен на биржах*: 8%.

Минимальная прибыль*: 3%.

*если процент меньший, от арбитража лучше отказаться.