Алгоритм как инвестиционный продукт — Часть 2. Продукт

Что ж, у первого метода было больше времени и одно важное преимущество, которое являлось причиной его зарождения и будет причиной его гибели, - человеческий фактор. Людям важны отношения, им важно чувствовать, что они не одни придерживаются определенного взгляда на рынок, что их позицию кто-то разделяет, что ответственность за их решения лежит не на их плечах. Это несомненно важно – жить с этим гораздо легче, но вот денег больше не становиться. С алгоритмом все как раз-таки наоборот – сложнее перевесить ответственность, не с кем поговорить, не с кем поделиться своим мнением… Зато денег становиться больше. А если задуматься – ведь это и есть наша конечная цель.

Что же произойдет дальше? Дальше на сцене появится Tradingene. Tradingene – это платформа для создания и инвестирования в торговые алгоритмы, которые работают как на криптовалютных, так и на традиционных рынках, с использование блокчейн технологий. У нас три цели: дать создателям алгоритмов удобную и доступную среду для разработки и тестирования торговых идей; дать инвесторам возможность инвестировать в торговые алгоритмы; популяризировать торговый алгоритм, как инвестиционный продукт. О первых двух целях вы можете подробно почитать в нашем WhitePaper, а вот о третьей я бы хотел поговорить именно здесь.

Как уже было показано выше, на сегодняшний день торговый алгоритм остается методом анализа. Мы собираемся сделать его инвестиционным продуктом. К чему это приведет? Что ж приятных «плюшек» будет предостаточно. Во-первых, любой инвестор сможет инвестировать любую, даже очень маленькую, сумму в торговый алгоритм, что придется ему по вкусу. Во-вторых, любой инвестор сможет составить портфель алгоритмов. В-третьих, появится возможность и логика за созданием индексов торговых стратегий.

Все это станет возможно потому, что мы относимся к алгоритму, как к инвестиционному продукту, и работаем с ним именно в таком ключе. Инвестор сможет получить практически неограниченное количество вариантов рыночной подверженности (exposure) и диверсифицировать свой портфель с использованием лишь 1 инструмента! Те, кто знаком с финансовыми рынками не первый день, уверен, по достоинству оценят размер этой идеи. Мне кажется, что это сродни эволюции – свержение привычных методов потери денег и переход на абсолютно новый этап развития.

Давайте рассмотрим подробнее, что означает этот факт: «алгоритм = инвестиционный продукт». Для начала необходимо отметить, что хоть алгоритм и работает на каком-то конкретном инструменте (а порой и на группе), по факту, он дает владельцу абсолютно новую уникальную кривую доходности. Сравните, например, кривую доходности buy&hold и пересечения обычной средней (на 15-минутном таймфрейме и периодом средней равным 20) на эфире (ETH). Как видно из графика, эти два инструмента назвать похожими язык не поворачивается. И не важно, какой продукт оказался успешнее (на биткоине картина, например, будет иной), важно, что это две абсолютно разные кривые доходности.

Что из этого следует? Из этого следует то, что инвестор может получить уникальную и неповторимую рыночную подверженность (exposure). Допустим, он хочет иметь рыночную позицию только, когда рынок испытывает некую эмоциональную напряженность. В таком случае он может вложить средства в алгоритмы, что торгуют на больших объемах торгов или после формирования крайне волатильных свечей / баров (как примеры). Если же инвестор наоборот хочет иметь позицию только, когда рынок плавно двигается по направлению тренда, он может вложить средства в алгоритмы, что используют средние и индикаторы направленного движения, такие как ADX (как пример). Другими словами, если мы взглянем на торговый алгоритм, как на некий инвестиций продукт, перед нами открывается огромные (по факту практически бесконечные) просторы для формирования именно тех продуктов и той подверженности, что нам по душе.