Алгоритм, как инвестиционный продукт. Часть 3. Диверсификация

Это далеко не все. Теперь вернемся к вопросу диверсификации. Диверсификация достигается посредством формирования портфеля, состоящего из разных инструментов, для снижения риска при заданной доходности или увеличения доходности при заданном риске. Формирование портфеля инструментов – один из наиболее популярных методов инвестирования, который порой сопрягается с такими методами, как инвестирование в рыночный индекс, «доверься опытному трейдеру» и прочими. Обычно диверсификация достигается путем открытия позиций по нескольким низкокоррелированым позициям. Например, акции разных секторов, облигации и индексные фьючерсы или дефолтные свопы и т.д. и т.п. Диверсификация таким методом, хоть и обладает большим количеством преимуществ, имеет и ряд недостатков (необходимо иметь доступ на много рынков, разбираться в инструментах и понимать методы их оценки, которые порой представляют собой очень изощрённые математические заклинания). А теперь представьте, что вы можете получить такой же уровень диверсификации, торгуя лишь 1 инструментом! Как? Все просто – вложите средства в торговые алгоритмы, что имеют разную подверженность рынку и низкую корреляцию. Есть ли такие на рынке? Да, их полно. На самом деле у нейронных сетей, у которых достаточно короткий срок жизни, низкая корреляция с большинством стратегий, основанных на индикаторах. Если нет желания использовать нейронные сети, можно и среди индикаторных стратегий найти очень низкокоррелированные (наша платформа будет в этих вопросах оказывать содействие и помогать вам создавать уникальный портфель). Суть не изменится – вы достигнете уникальной диверсификации лишь с 1 инструментом.
Предыдущих двух пунктов уже достаточно, чтобы понять – восприятие алгоритма, как инвестиционного продукта, способно изменить привычную нам инвестиционную сферу. Но это еще не все! Новая идеология дает нам еще один крайне сильный инструмент, а именно индекс торговых стратегий. Что дает нам индекс стратегий? Вопрос, несомненно, хороший. Ответ на него еще более интересный – смотря как составлен индекс! При правильном подборе стратегий, индекс может стать крайне сильным индикатором анализа рынка. Такого рода индексы позволят понять структуру рынка, его ключевые тенденции и, что куда важнее, понять в каком направлении стоит работать с рынком. Составление индексов торговых алгоритмов – это отдельная статья, или даже исследование, и поэтому мы не будем углубляться в этот вопрос. Все, что мы отметим, так это то, что уже через несколько недель у вас появится шанс посмотреть на первые тестовые варианты таких индексов на сайте tradingene.com в разделе Market Research (на текущий момент все индекс весьма просты и сформированы скорее в демонстрационных целях, нежели для реального использования).
Подводя итоги, хочу отметить, что популярные методы анализа рынков всегда перерождались в инвестиционные продукты. Пришло время перевести еще один крайне эффективный и популярный у крупных инвестиционных инвесторов метод анализа, торговый алгоритм, в категорию инвестиционного продукта. Новый продукт позволит получить уникальные отношения риска и доходности, получить все преимущества от диверсификации, торгуя лишь одним инструментом, и позволит создавать индексы торговых стратегий. И именно это и собирается сделать Tradingene.
для первого поста.jpg

tradingeneicotokensalebitcointoken
25%
0
7
0 GOLOS
0
В избранное
tradingene
На Golos с 2017 M11
7
0

Зарегистрируйтесь, чтобы проголосовать за пост или написать комментарий

Авторы получают вознаграждение, когда пользователи голосуют за их посты. Голосующие читатели также получают вознаграждение за свои голоса.

Зарегистрироваться
Комментарии (0)
Сортировать по:
Сначала старые