Уровни поддержки и сопротивления: третье свойство или что происходит после пробития [криптотрейдинг]

Уровни поддержки и сопротивления — основа основ теханализа. Без их понимания можно играть в криптоказино, но бизнес на трейдинге не получится.  

Правильное прочтение линий показывает трейдерам, что происходит с рынком в режиме онлайн: какой тренд, где есть смысл войти, где ставить Take Profit и Stop Loss. 

Уровни поддержки и сопротивления —  ближайшие к нам ценовые зоны, в которых рынок скидывает скорость движения, с трудом и не сразу преодолевает их. Зато на пробоях формируются самые надежные сигналы. 

Поэтому у опытных трейдеров линии поддержки и сопротивления нанесены максимально близко к правому краю графика каждый момент времени вне зависимости от таймфрейма.  

Никакого вангования: линии не предсказывают будущее —  важен только факт пробоя.  

Об этом в подробностях мы говорили в двух предыдущих частях. В первой части  Трилогии о Свойствах :) мы разобрали, как направление пробоя указывает на вероятное направление движения рынка.  Во второй вы узнали, что цена скорее отобьется от уровня, чем пробьет его, какие иллюзии угрожают трейдерам, когда рынок подходит к уровню и как развиваются события в реальности.    

Свойство уровней №3 называется “зеркальным” —  и оно хитрее, чем может показаться.  

Его нужно знать, когда линии поддержки и сопротивления пробиты. Оно помогает определять лучшие точки входа в рынок —  цены с максимальным потенциалом и минимальными рисками. Именно его мы разберем в статье. Так же вы узнаете, в чем коварство пробоя уровней и как на графике отыгрываются все три свойства.   

Предположим рынок колеблется между ближайшими уровнями поддержки и сопротивления:  

Затем пробивает уровень сопротивления:  

И закрывается выше него.  

Допустим вы хорошо помните Учение Первого Свойства: направление пробоя совпадает с дальнейшим направлением цены. Проще говоря, в каком направлении пробит уровень, в таком и движется рынок. Следовательно, в нашем примере позиции на покупку актуальны.  

Но когда именно входить в рынок? 

В чем подвох.  

Очень часто после пробоя уровня рынок начинает двигаться вниз. Наступает временное снижение. Иногда оно выливается в настоящую коррекцию, но зачастую всё же не является ключевым направлением тренда —  а служит всего лишь “передышкой” перед новым рывком. В этот момент важно наблюдать за последним уровнем, который был пробит —  уровнем, который только что выступал в роли сопротивления:  

Он перестал считаться сопротивлением по факту пробития, но в контексте третьего свойства продолжает играть важную роль.  

Почему 

Вы помните, что после пробития зачастую происходит небольшой откат. Этот спад перед новым рывком останавливается примерно в зоне предыдущего пробитого уровня. Затем оттуда стартует новый рост, а уровень превращается в антагониста:  

В нашем примере рынок пробил уровень сопротивления, затем вернулся к нему, после чего ушел в рост —  и та линия, которая выступала поддержкой, превратилась в сопротивление. Поэтому свойство называется зеркальным. 

На графике оно может выглядеть так: 

 Отработка третьего свойства на графике 

 Давайте поговорим о том, что вы здесь видите:  

1. Рынок разворачивается с роста на падение, так формируется уровень сопротивления.
2. Тени трёх свечей последовательно тестируют уровень, но отбиваются от него, чётенько по второму свойству уровней. Обратите внимание, на четвертую свечу —  на нее указывает зелёная стрелка. Она закрывается выше уровня, но это еще не точно пробой. Помните, почему? Свеча открылась ниже линии.
3. Пятая свеча открывается и закрывается выше уровня сопротивления —  прямо по-взрослому пробивает его. Уровень теряет актуальность, но мы пока оставляем его на графике, и это решение очень скоро оправдает себя.
4. Но сначала мы видим, как формируется новый уровень сопротивления: найдите новые пары бычьих и медвежьих свечей (ленивых ждёт подсказка). За ними сразу же следует разворот: пара растущих свечей формируют новый уровень поддержки. И что мы видим? Он формируется аккурат в той зоне, где проходил потерявший свою актуальность уровень сопротивления.

Что вы видите в следующие дни (на графике дневной таймфрейм):  

Финальный этап отработки третьего свойства на графике 

Завершается отработка третьего свойства: разворот, который вы видели на предыдущем скрине, теперь уже точно можно считать спадом, который наступает согласно третьему свойству уровней. Прошлая линия сопротивления превратилась в поддержку, и рынок продолжил двигаться в рамках основной тенденции.    

А вот так выглядит отработка третьего свойства уровней в более редких ситуациях, когда тренд разворачивается с бычьего на медвежий. Тогда уровень поддержки превращается

 ...превращается… 

 ...в уровень сопротивления! 

А уровень поддержки, к слову, перемещается вниз. Надеемся, к этому моменту вы уже можете определить его сами. Осторожно, дальше спойлер! 

Найдите две бычьих и две медвежьих свечи максимально близко к правому краю графика.

Осторожно, правильный ответ: 

Новый уровень поддержки на графике  

Сейчас будет печальная новость: так красиво уровни меняются ролями где-то в 30% случаев. Это довольно часто, но 30% —  к сожалению явно меньше 50%. Зато реализация свойства даёт лучшие точки для входа в рынок. Как вы могли догадаться, они лежат на линии зеркальности: например, в зоне новой поддержки, если та в недавнем прошлом выступала сопротивлением.  

Нюанс

Спад после пробоя не обязательно остановится строго в той зоне, где ранее находился уровень сопротивления —  он может уйти еще ниже. Иногда рынок пробивает линию снизу вверх, потом обратно — сверху вниз, но после спад прекращается и восходящее движение продолжается:  

Как вы видите, оно продолжается с точки ниже предыдущего уровня сопротивления. Такое происходит очень часто, поэтому не ждите хирургической точности от третьего свойства. Сценарий с картинки выше вполне считается отработкой третьего свойства уровней о зеркальности.    

Итак, что мы поняли к этому моменту:

После того, как рынок пробивает уровень, тренд может продолжиться, а может прекратиться. Предположим тенденция сохраняется. Тогда рынок пойдет по одному из двух ключевых сценариев. Первый: отбиться от уровня и сразу пойти дальше. Второй: пройти “контр-тренд” чуть дальше, а затем всё же вернуться в тренд и нажать на педаль газа.    

На графике эти два сценария выглядят примерно так: 

Вы видите, что свечи тестируют уровень и в конце наконец пробивают его. Дальше чёрная свеча фиксирует спад —  здесь и кроется развилка. Предположим, тенденция сохраняется, рассмотрим оба пути, по которым может пойти график.  

Первый вариант иллюстрирует синяя стрелочка: цена отбивается от последнего пробитого уровня по первому свойству и продолжает свой рост. 

Зеленая стрелка показывает траекторию, по которой пойдет цена, если период спада окажется более агрессивным. Первая белая свеча после черной говорит нам, что рынок двигается вниз и касается пробитого ранее уровня. Это первый сигнал, что рынок пойдет в направлении основной тенденции —  направлении пробоя, в нашем примере — вверх.  

Но пока что рынок движется далее, формируются новые уровни поддержки и сопротивления:

И сценарий повторяется:  

Рынок вновь пробивает уровень сопротивления (да, такое бывает, хотя мы уже и подзабыли о таком). Третье свойство уровней показывает точки, в которых рынок может развернуться с наибольшей вероятностью:  

• зона последнего пробитого уровня, в нашем примере - уровня сопротивления
• зона между последним пробитым уровнем и уровнем поддержки

Но 

Важно помнить про параметры достоверности линий поддержки и сопротивления, мы разбирали их в первой части Трилогии о Свойствах. Как вы помните, мы судим о надежности линии по четырем характеристикам: временной масштаб, длительность, количество касаний и угол наклона. Чем больше таймфрейм, тем сильнее линия. Однако чем длиннее линия, тем менее надёжен её сигналы, т.к. возрастает вероятность варианта “тенденция устала, тенденция хочет отдохнуть”:  

Вопреки сигналам тенденция завершилась   

Помните об этом.   

Что еще важно:

• Чем сильнее тенденция, тем сильнее может быть коррекционное движение:

На графике вы видите, как очень сильное падение сразу же почти полностью отыгралось обратно.   

Итак, что мы поняли сегодня

• За пробоем уровня зачастую наступает спад. 
• Рынок может вернуться к ранее пробитому уровню, оттолкнуться от него и продолжить тенденцию. А может пробить его повторно, вернуться к еще более ранним отметкам и только там взять себя в руки и вернуться к первоначальной тенденции. В таком случае линии поддержки и сопротивления зачастую меняются ролями. 
• Наиболее надежные сигналы для входа в рынок кроются в зонах зеркальности —  на линиях, где бывшая поддержка теперь стала сопротивлением, или ex-сопротивление превратилось в поддержку. 
• С наибольшей вероятностью рынок может развернуться в зоне последнего пробитого уровня, и в зоне между последним пробитым уровнем и актуальным уровнем.
• Чем больше таймфрейм, тем сильнее линия. 
• Чем меньше таймфрейм, на котором вы работаете, тем больше времени вам нужно  уделять анализу для определения точек входа и выхода. То, что на дневном таймфрейме тень свечи, пробившая уровень, на 15ти-минутном может быть полноценной тенденцией.
• Немного выводов от кэпа: поскольку может сработать зеркальное свойство, пробитый уровень не стоит удалять с графика вскоре после пробития. 
• С помощью этих инструментов трейдеры не пытаются предугадать, куда пойдет график, а используют их для интерпретации фактов. 
• Угадывание не имеет ничего общего с трейдингом. Если вы пытаетесь угадывать, то это не трейдинг, а гэмблинг, тотализатор или криптоказино. Мы же говорим про бизнес, в котором вы действуете строго в рамках заранее составленного плана, просчитанных заранее объемов сделки и в продуманные заранее моменты, не угадываете, а реагируете на факт движения рынка. 

Ну и по традиции :). Найдите третье свойство на реальном графике, и потренируйтесь, пока не начнете видеть его легко и непринуждённо :) 

Для этого, как раньше:

3commas — SmartTrade — галочка “TradingView” — победа :)  

И да прибудет с вами профит :)