Машка против цифры | Для очарованных биржей
Чем привлекает людей торговля на бирже? Наверное, кажущейся простотой извлечения прибыли. Действительно, жми кнопки и богатей, это же не мешки таскать. Не умеешь? Учителя всегда найдутся, а масса индикаторов и стратегий не оставят тебя с пустым карманом. Спросите Google о прибыльных стратегиях торговли и он выдаст сотни тысяч вариантов как разбогатеть на бирже. Коммунизм, однако.
Я ограничился пресловутыми Moving Average (машками) и получил более 34000 ответов. И, как полагается, все они заточены на мою безбедность.
Такое обилие помощи в интернете, да и, чего греха таить, на ГОЛОСе последнее время, сподвигли провести эксперимент.
Батл стратегий
Я запрограммировал двух роботов.
- Первый робот работает по стратегии пересечения двух скользящих средних. Период быстрой - 8, медленной - 24.
Фрагмент кода:
void start() {
//-----------Условия для открытия позиций
Condition_Buy = iMA(NULL, 0, 8, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 2)<iMA(NULL, 0, 24, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 2) //Была ниже
&& iMA(NULL, 0, 8, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1)>iMA(NULL, 0, 24, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1);// и стала выше
Condition_Sell = iMA(NULL, 0, 8, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 2)>iMA(NULL, 0, 24, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 2)//Была выше
&& iMA(NULL, 0, 8, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1)<iMA(NULL, 0, 24, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1);//и стала ниже
CheckCross();}
//---- Проверяем условия
void CheckCross(){
if (Condition_Sell && OrdersTotal()==0) //Если условия выполняются
fSell(); //Продать
else if (Condition_Buy && OrdersTotal()==0) //Если условия выполняются
fBuy(); //Купить }- Второй робот работает по стратегии "от фонаря". Он смотрит последнюю цифру в цене закрытия бара. Если цифра "1", то покупает, а если "0" продает.
Фрагмент кода:
void start() {
//-----------Получаем поледнее число цены закрытия бара
Number = MathAbs((NormalizeDouble(Close[1],Digits())- NormalizeDouble(Close[1],Digits()-1))*MathPow(10,Digits()));
//-----------Условия для открытия позиций
Condition_Buy = Number==1 ;//Последнее число "1"
Condition_Sell = Number==0;//Последнее число "0"
CheckCross();}
//------------Проверяем условия
void CheckCross() {
if (Condition_Sell && OrdersTotal()==0) //Если условия выполняются
fSell(); //Продать
else if (Condition_Buy && OrdersTotal()==0) //Если условия выполняются
fBuy(); //Купить}Выставляем для обоих роботов одинаковые размеры TP, SL и жмём старт.
По окончании работы смотрим отчёты.
Отчёты
- Отчет по стратегии двух скользящих средних:
Прибыль по этой стратегии за один месяц составила чуть более 5% от вложенных средств.
- Отчет по стратегии "от фонаря"
Прибыль по этой стратегии за тот же период составила чуть более 60% от вложенных средств.
Не по правилам!
Нечто подобное скажут адепты классики теханализа. Ну право, как это можно сравнивать, догматы супер-пупер трейдеров, учителей и учебников с какой-то самодеятельностью? Ведь это всё кофейная гуща!
Действительно. Это кофейная гуща. Однако, если она в 10 раз оказалась прибыльнее, то как назвать тогда те инструменты, которые принято (кем принято?) использовать в трейдинге.
Послесловие
Выводы делайте сами, только помните: если кто-то на рынке получил прибыль, то кто-то довольствовался убытком. И как показывает статистика - 98% участников не в числе фаворитов.
Большие деньги - большие доходы
Маленькие деньги - большие проблемы