artsiomkatulski
5 лет назадСпот-фьючерсная арбитражная стратегия : отчет
Цена фьючерса отражает рыночные настроения цены субъекта. Всякий раз, когда существует волатильность рынка, спотовая цена будет значительно отличаться от цены фьючерса. Чем больше разница между двумя ценами (базисом), тем больше у арбитров возможностей для арбитража.
При нормальных обстоятельствах квартальные фьючерсные контракты будут иметь большую основу, чем недельные и двухнедельные фьючерсные контракты, в связи с тем, что ожидается более неопределенность в отношении более поздней даты поставки. Поэтому будут использоваться квартальные фьючерсы в качестве примера в этом отчете.
https://medium.com/okex-blog/spot-futures-arbitrage-strategy-report-23b8a9effa42