Отец и сыновья – в чём связь и почему она существует?

Как известно, в далёком 2009 году мистический прогер, или кучка эдаких, по имени Сатоши Накамото, выложил разработанный ним алгоритм, что использует набор криптографических хэш-функций (SHA-256) и систему защиты от злоупотребления PoW (proof-of-work). Заразную идею подцепили многие, особенно энтузиасты, что начали поддержку идеи криптовалюты в виде майнинга. Так, биткоин, как всемирная система оплаты и ключевая криптовалюта, сегодня используется повсеместно.

С обширным применением биткоина начали появляться и другие криптовалюты, что брали за основу его принцип работы. Такие цифровые токены, или как их часто называют альткоины, сегодня уже не новость. И всё же для многих остаётся загадкой, почему эти почти легальные ‘цифровые деривативы’ связаны между собой и как это можно монетизировать. На помощь нам придёт старушка под названием ‘корреляция’.

Поскольку рыться в вики и инвестопедии нудно, Advisor сделал это за вас.

Корреляция перекочевала к нам из регрессионного анализа. Это сила зависимости двух переменных между собой. В трейдинге же, корреляция – это взаимосвязь двух и более активов. Всё предельно просто. На примере нескольких ‘горячих’ криптовалют разберёмся, в чём же их взаимосвязь. Далее будут представлены цифровые активы, что входят в топ-7 по рыночной капитализации. Это Bitcoin, Etherum, Ripple, Dash, Litecoin.

*(данные c coinmarketcap, 01.12.17)

Далее, следует определить, существует ли взаимосвязь и если да, то насколько она сильна. Отталкиваться, конечно же, мы будет от лидера рынка – биткоина.

К слову, связь эта бывает двух типов - позитивная и негативная. Она измеряется в диапазоне от -1 до 1 (от -100% до 100%) и говорит о том, что активы либо расходятся в разные стороны, либо текут по одному течению.

Корреляцию без труда можно обнаружить визуально, но для нескольких активов это займёт время. Поэтому мы воспользуемся ресурсом sifrdata.com. Нашему вниманию предлагают две матрицы – одна за период в 90 дней, другая – 180. Глубокие исторические данные нам не нужны, так что рассмотрим матрицу за 90 дней. Вот как она выглядит:

Исходя из данных выше, видно, что движение, аналогичное с биткоином, за последние 90 дней у эфира составляет 61%, рипл – 54%, лайткоин – 73%, даш – всего 24%. Также можно сравнивать между собой другие активы и индексы (даже S&P500 есть, можно сравнить биткоин с состоянием экономики США, не отходя от монитора). В общем, полезняшка еще та.

Проверить данные цифры можно довольно просто. Достаточно выполнить несколько шагов.

1. Открываем TradingView
2. Находим биток (тикер BTCUSD)
3. Жмакаем кнопку ‘Compare’ на верхней панели
4. Вбиваем интересующую нас крипту для сравнения
5. Вуаля, готово.

Корреляция – положительная и не очень.

Визуально прекрасно просматривается, что отряд из топ-7 движется не ‘нога в ногу’, как хотелось бы в идеале. Ведь тогда бы спекуляция на криптоактивах превратилось бы в кнопку ‘БАБЛО’ и не представляла особого труда. Просто представьте на минуту, какие адские кошмары преследовали бы тогда брокеров и владельцев криптобирж. Ибо все активы следовали бы за битком и просто росли, особенно с начала 2017 года.

В действительности, они слились в тандем где-то примерно в начале октября и дружно следовали за лидером. Это свидетельствует о том, что корреляция меняется с течением времени и не является чем-то постоянным. Те, кто следил за корреляцией все это время - умнички, и должны были изъять огромную выгоду для себя и своих вложений.

Ты так и не рассказал, почему именно они связаны между собой.

На самом деле, причин несколько.

Во-первых, влияние экономических новостей. От глобальной ситуации в мире зависит будущее всех криптовалют. Поэтому, когда одна страна запрещает криптовалюту и закрывает биржи / банит ICO, как это пытался сделать Китай, где добывается более 60% всего битка, это непременно сказывается на всём секторе. И наоборот, когда происходит хардфорк (биткоин, эфир), известные компании (IQ Option, Binary) проводят ICO, народ не может просто так игнорировать это и стоять в стороне. Движение происходит, так или иначе.

Во-вторых, криптовалюта сродни акции – вкладчики извлекают выгоду лишь тогда, когда актив растёт. Поэтому, зачастую, негативные новости на бычьем рынке крипты воспринимаются либо как нейтральные, либо вовсе игнорируются. Иными словами – все просто ждут роста крипты. Любой. Капитализация биткоина выросла до $300 млрд, а это, на секундочку, больше, чем у некоторых трансконтинентальных компаний (не шутка). Никому не выгодно, чтобы она просела хоть на $1, ведь от этого напрямую зависит их доходность.

Немного текста напоследок.

Бычье ралли, что является самым крутым за последнее десятилетие, еще в фазе развития, и судить в духе ‘фсе, конец пузыря близок’ или ‘вы все умрете’ рановато. Когда тренд будет разворачиваться, мы не сможем пропустить этот момент.

Блокчейн и связанные с ним ислледования, основанные на данной технологии, привели к прорыву в самых разных, казалось бы, не связанных между собой сферах деятельности. Криптовалюта же, в свою очередь, представляет собой лишь интересный инструмент для спекулирования, но не более того. Пока её легальная участь не определена никаким государством на 100%, нельзя утверждать, что сотрясание воздуха будет длиться бесконечно.

Поэтому открывайте пошире глазки и думайте своей головой. А тем временем, пока фишки в обороте… Пользуйтесь ими с умом.