Готовый скрипт по ребалансировке портфелей из криптовалют
Максим Новиков создал скрипт по моему исследованию
https://mnovikov.com/script/rebalance.php?frequency=21&startcapital=1000
Результаты чуть-чуть отличаются от исследования (причем в лучшую сторону), так как робот считает и дальше 6 июня (у меня исследование ровно с 6 июня 2016 года по 6 июня 2017 года). Можете поиграться с периодами ребалансировки теперь сами. Спасибо Максиму за скрипт!
p.s. Также Максим проверил свой портфель из криптовалют. Ребалансировка тоже улучшает его данные, но "всего лишь" в 1,3-1,5 раза примерно по сравнению с пассивным инвестированием. В моем случае улучшение идет в 2-3 раза. Такой эффект получается именно из-за того, что в портфель включаются криптовалюты с низкой корреляцией. Ребалансировка приносит хороший эффект именно в этом случае, поэтому сверхзадача найти не просто перспективные криптовалюты, а постараться ещё из них отобрать криптовалюты с низкой корреляцией.
p.s.2 я хотел создать нечто подобное в Excel для всех, но тут явно это удобнее. Если потом ещё прикрутить выбор активов, то получится вообще классный инструмент. Мы подумаем с Максимом над этой идеей.
Подписывайтесь на мой канал в Telegram, новая информация там появляется в первую очередь))