Блог

В этой статье рассмотрим простейшую маркет-нейтральную 📈стратегию из производных инструментов на индекса страха😱 для S&P 500 (VIX). В основу положим контанго фьючерсов на VIX. Будем опережать SPY. Использовать будем ETF на фьючерсы разных сроков. Всё это мы приготовим в Quantopian🐍.

Данный алгоритм появился из стороннего примера, найденного на Quantopian. Я его оптимизировал и сопроводил обильными комментариями на русском. Это не лучшее использование воронок (Pipeline). Но зато использует произвольные факторы (CustomFactor). Всё это появилось по просьбе автора MindSpace.ru…

У. Баффет завещал жене после своей смерти🕯️ вложить все средства в биржевой фонд ETF на S&P 500 (VOO) и жить в своё удовольствие🏖️. Однако книги, интернет и финконсультанты призывают нас составлять диверсифицированные портфели💼 с обязательным включением в них облигаций.

При бэктестингах индикатора RSI заметил разное поведение на разных активах. На некоторых активах сигналы перекупленности и перепроданности по RSI за короткий период (2-5 дней) работают одинаково хорошо в обе🎏 стороны, а иногда преобладает только один🐟 сигнал.

В этой статье мы рассмотрим, как правильно работать с историей цен📈 в связке PostgreSQL🐘 и Python🐍. Разберём, как хранить цены и ускорить их получение в Python🐍. Дополнительно приложен блокнот на IPython с исходным кодом и измерениями. При переходе на Python я был вдохновлен удобством языка и огромным количеством готовых пакетов. Писать было легко и удобно, а работало все быстро. Но всё омрачало катастрофически медленное получение большого массива цен из базы данных (БД) в Python. В статье показаны примеры для PostgreSQL, но материал будет полезен для любой БД, включая MySQL, при работе…

Этой статьей мы продолжим улучшать результы автоматического поиска пар🎏 для торговли. Дополнительным фильтром будем использовать 📐измерения, доступные после построения регрессии методом statsmodels.api.OLS(). Этот же фильтр будем применять к парам во время торговли📈.Найденные пары проверим в…

При торговле по стратегии "Парного трейдинга" часто встречаются пары🎏, где цены каждого актива сильно отличаются друг от друга. Для получения лучшей доходности📈 и сокращения риска📉 необходимо правильно определить размер⚖ сделки по каждому активу.Сегодня мы рассмотрим расчет дельты позиций…

В прошлый раз мы проверили трендовую📈 природу индикатора RSI. Нами были получены интересные результаты, особенно при торговле основными секторами. В этот раз мы продолжим двигаться👣 в направлении изменения индикатора RSI, но будем использовать сигнал🛎 разворота тенденции.

В прошлый раз мы рассмотрели👀 алгоритм торговли разворотов по сигналам RSI. В этой статье посмотрим, можно ли следовать в направлении↗ движения RSI. Ведь индикатор показывает именно направление изменения цены💵. Алгоритмы пишем в Quantopian на Python🐍.В этот раз: Следуем в направлении RSI на…

В этот раз мы протестируем⏱ стратегию торговли уровней перекупленности и перепроданности. Разворачивать🔃 нас будет индикатор RSI (Индекс относительной силы). Тестировать будем в Quantopian, а код писать на Python🐍. На повестке дня: Результаты разворотов🔃 на уровнях…

Недавно наткнулся на новость, что Nvidia (NASDAQ:NVDA) заключила соглашение с Bosch на поставку единого модуля для беспилотного управления автомобилем. Bosch является крупным поставщиком автомобильных запчастей для разных марок автомобилей. Позволит ли это захватить Nvidia рынок беспилотных…

Настало время оптимизации🛠 алгоритма "Парного трейдинга". Прошлые наблюдения давали много ложных👎 сигналов. Сократить их помогут скользящие средние. Мы построим z-оценку по спреду цен пары🎏, сглаженному скользящими средними. Бэктестинг будем проводить в Quantopian, а весь код напишем на…

Торговля один раз в день, это хорошо для комиссий💸. Но не пропускаем ли мы колебания цен, на которых можно заработать💰? Для проверки уменьшим таймфреймы и увеличим частоту проверки сигналов🚦. Проверять будем на 15, 30 и 60 минутных периодах. Торговать будем ранее найденными парами🎏.

Рассмотрим проблемы выбора🤔 основы для построения сигнальной🚦 линии в стратегии "Парного трейдинга". Есть два возможных варианта: спред цен или спред доходности. 🤔Основная проблема Сигналами для торговли является кривая отклонений цен активов в паре от общего среднего.

В статье мы рассмотрим🔍, как улучшить результаты автоматического🤖 поиска пар🎏 для стратегии "Парного трейдинга". А также выясним, как решить проблему, когда пара перестает работать и сразу начинает приносить убытки📉. Дополнительно, получим полноценный автоматический поиск, чтобы не приходилось…

В этой статье мы проведем тестирование⏱ стратегии "Парного трейдинга"🎏 на платформе Quantopian. В тестах будут использованы пары, найденные с помощью автоматических🤖 алгоритмов, описанных в предыдущих статьях. Код будет написан на Python🐍. Ранее на эту тему: Описание стратегии "Парного…

Это заключительная статья по автоматическому🤖 поиску пар🎏 для "Парного трейдинга" с помощью Python🐍. Способ самый быстрый🏎 и самый эффективный👍. Хотя эффективность достигается уже благодаря анализу полученного набора пар.В основе данного способа лежит анализ скользящих средних каждого актива.

В прошлой статье мы рассмотрели первый способ поиска пар🎏 для стратегии "Парного трейдинга", который работал относительно быстро, но результаты требовали тщательной обработки напильником🛠. То есть дополнительной визуальной👀 проверки графиков📈 для выбора подходящих кандидатов.

Первый из трех способов автоматического поиска пар🎏 на Python🐍 для торговли по стратегии "Парного трейдинга". Исходя из результатов предыдущей статьи, во всех примерах мы будем использовать только поиск коинтеграции.Кратко о "Парном трейдинге": в основе стратегии лежит предположение, что есть…

Стратегия парного🎏 трейдинга очень популярна на рынке. Она основана на чистой статистике📊, что делает ее привлекательной для алгоритмической🤖 торговли. Общий смысл сводится к нескольким шагам: найти пару, проверить ее поведение, определить границы входа в позицию и направление (лонг/шорт).