Комментарии

Это же классический алгоритм скальпинга, издавна используемый на других биржах, валютных, фондовых и прочих.
Но, мне кажется, что показатель Rang нам ни о чем не говорит. Потому что, чем более ликвидна пара на данной бирже (чем больше сделок по ней проходит), тем чаще меняется ask и bid, и, соответственно, может меняться спред (если он, конечно, не фиксирован биржей, как например, у брокеров форекс), в том числе и становиться очень маленьким. Особенно это характерно для крупных бирж типа Bittrex. А с маленьким спредом показатель Rang тоже сильно падает, несмотря на суточные объемы торгов. И основываясь на показателе Rang алгоритм спокойно выкидывает из торгов самую ликвидную пару, которая может спокойно расти в данный момент с минимальным спредом.
Решением этой проблемы мне видится в накоплении статистики среднего спреда (скажем, за прошедшую неделю) пары при каждом обращении к бирже. И ориентироваться нужно на средний спред пары, а не мгновенный.
Либо второй вариант - отказаться от спреда при вычислении Rang. Поскольку от текущего спреда не зависит доходность пары, по сути нам больше важен суточный объем и/или число сделок за сутки.