Инструменты трейдера #4. Стохастический осциллятор - оцениваем силу тренда [#криптотрейдинг]

Стохастический осциллятор (или стохастик) был разработан президентом корпорации «Investment Educators» Джорджем Лэйном (George C. Lane) в конце 1950-х годов. Данный индикатор дает нам оценку скорости рынка, путём сравнивая положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за заданный период. Измеряется в процентах от 0 до 100.

Благодаря стохастику мы можем оценить силу тренда, поскольку при расчёте происходит сравнение максимумов цен за заданный прошлый период и текущих цен.

Что такое Стохастический осциллятор?

Стохастический осциллятор основан на идее о том, что на рынке с восходящим трендом позиции будут закрываться по ценам близким к максимуму, а на рынке с медвежьим трендом - на минимуме. Другими словами, когда цена растёт вверх, то цена закрытия будет равна максимуму, а когда цена падает, то закрываться позиции будут по минимуму.

Выделяют две важных зоны: (0-20%) – зона перепроданности, (80-100%) – зона перекупленности. Считается что, если цена находится ниже 20 - цена считается сильно заниженной, если выше 80 – слишком завышена.

Но нужно помнить, что стохастический осциллятор хорошо работает, когда на рынке нет тренда. Это важный момент, на котором множество начинающих трейдеров теряет деньги. При трендовых движениях нахождение стохастика (%K или %D) выше 80 - это не повод к продажам, цена может расти и выше. Аналогично, если стохастик находится ниже 20, цена может падать ниже.

Как работает Стохастический осциллятор?

Давайте выясним, за что отвечает каждый параметр и по какой формуле происходит расчёт индикатора:

Период %K (длина индикатора) – число временных периодов, используемых при расчёте индикатора.
Замедление %К – величина, которая используется для внутренней сглаженности линии %К (чем больше значение, тем медленнее осциллятор).
Период %D – число временных периодов, используемых при расчете скользящей средней линии %K.
Метод МА – метод сглаживания скользящей средней при расчете %D (простой, экспоненциальный, сглаженный и взвешенный). Как правило, используется простое скользящее среднее и в настройках это не меняется.

На графике Стохастик состоит из двух линий: быстрой %К, и медленной %D. Линия (D%) - более значимая, поскольку она указывает на важнейшие изменения на рынке. Наиболее распространенный период расчета этого осциллятора составляет 14 дней. Эти 2 лини на графике дополняются диапазоном 20-80% для удобства определения на каком уровне находятся показания индикатора.

Расчёт индикатора происходит следующим образом: (разность текущей цены закрытия и минимума цен за 14 дней) поделить на (разность максимума и минимума цена за эти же 14 дней), далее умножить на 100.

Какие торговые сигналы даёт нам Стохастик?

1. Пересечения линий %K и %D между собой.
Сигнал на покупку - линия %K пересекает %D снизу вверх.
Сигнал на продажу - линия %K пересекает %D сверху вниз.

2. Выход из зоны перекупленности/перепроданности.
Сигнал на покупку - стохастик входит в зону (0-20) и затем поднимается выше 20.
Сигнал на продажу - стохастик входит в зону (80-100) и затем падает ниже 80.

Как правило, эти 2 метода используют одновременно, чтобы исключить ложные сигналы. Другими словами, наиболее вероятно, что индикатор даёт верный сигнал, когда соблюдаются условия из обоих пунктов.

3. Дивергенции – это расхождения направленности индикатора с графиком цены.

Существует бычья и медвежья дивергенция стохастика. Медвежья дивергенция формируется, когда цена делает новый максимум, а стохастик находится в зоне перекупленности (80-100) и не может подтвердить новый максимум. Бычья дивергенция формируется, когда цена на графике делает новый минимум, стохастик находится в зоне перепроданности (0-20) и не может сделать новый минимум.

Пример применения Стохастического осциллятора на графике курса ETH/BTC

линия %K - фиолетовый цвет, линия %D - зеленый цвет.
Значения установлены по умолчанию (длина - 14 периодов, сглаживание %К - 1, сглаживание %D - 3)

На примере отмечены 2 сигнала:

1. Синий кружок - сигнал на покупку. Линия %K пересекает %D снизу вверх + стохастик входит в зону (0-20) и затем поднимается выше 20.
2. Красный кружок - сигнал на продажу. Линия %K пересекает %D сверху вниз + стохастик входит в зону (80-100) и затем падает ниже 80.

В заключение хотелось бы отметить, что основной недостаток стохастика - это мгновенная реакция на изменения цены. Из-за этого мы можем наблюдать много ложных сигналов против основного движения. Чтобы исключить ложные сигналы, следует заранее определить тренд на рынке и использовать данный осциллятор вместе с другими индикаторам.

-----------------------------------------------------------

Всем успешных торгов!

Пишите комментарии, было ли всё понятно?
Подписывайтесь на блог про #криптотрейдинг

Благодарю за внимание, @muxacr

P.S. Для работы с графиками рекомендую сервис CryptTrader