my3commas

5 лет назад

Метод ATR: на сколько быстро рынок достигнет TakeProfit и сможет ли достичь в принципе [криптотрейдинг]

Вы наверное слышали, что крипторынок сильно волатилен. Некоторые за это его и любят. Но скачки курсов, когда монета резко взлетает на счастье инвестора или обрушивается на радость шортомастерам, повторяются не так уж часто, да что там: значительно реже, чем хотелось бы.

Большую часть времени рынок — ну или как минимум топовые монеты — ведут себя более-менее стабильно. Стабильно плохо, например)).

Ранее мы говорили, что в долгосрочной перспективе на трейдинге зарабатывает единственный тип трейдеров — те, кто расценивают торговлю как бизнес, умеют в стратегию и придерживаются плана. При этом планировать важно всё: доходы, расходы, цели входа, выхода, объем сделок, соотношение прибыли и риска и т.д. Отдельной строкой мы показывали, насколько важно игнорировать силу эмоций.

В прошлом посте мы разбирались, как запланировать цели выхода с рынка. Страшная правда заключается в том, что этого мало: самое главное, чтобы план был реалистичным. Подвох в том, что рынок может и достигнет вашей цели — но через 1,5 года, а вы думаете, что торгуете D1 или готовы держать позиции максимум несколько дней.

Как проверять адекватность целей на финансовых рынках

ATR — Average True Range — индикатор технического анализа, который показывает, на сколько активно цена двигалась в конкретном периоде. Демонстрирует, сколько в среднем единиц преодолевает рынок внутри отдельной свечи на нужном таймфрейме за указанный период. Индикатор больше подходит стабильным парам, цены которых можно более-менее прогнозировать, хотя и считается, что он учитывает волатильность рынка.

Как работает

Предположим, что мы рассматриваем пару ETH / VIBE на таймфрейме месяц. Возьмем индикатор ATR с периодом 12:

Допустим тогда ATR = 500

Это означает, что за последние 12 свечей рынок внутри каждой отдельной свечки проходил расстояние 500 единиц.

Для расчета индикатор возьмет диапазоны, в которых рынок колебался по мере формирования каждой отдельной свечи, и выдаст среднее значение движения рынка внутри каждой отдельной свечи.

Как интерпретировать значение ATR

12 — это 12 месяцев в году

Если среднее значение одной свечи на месяце равняется 500, то открывая позицию с целью на расстоянии 500, с точки зрения статистики вы вряд ли достигнете её раньше, чем через месяц — по крайней мере, если на рынке не произойдет большого переполоха.

Не надейтесь на точный прогноз — это общее понимание, насколько в принципе такая цель адекватна в нынешних условиях рынка.

Пример

Допустим, вы открываете позицию на дневном таймфрейме, видите сигнал на повышение и ближайшие цели, до которых рынок может дойти:

Как вы помните, цели формируются уровнями поддержки и сопротивления. В нашем примере именно линия сопротивления показывает, куда может дойти цена.

Задача в том, чтобы еще до открытия сделки определить цель — отметку, до которой стоит держать позиции. Иными словами, пока вы не зашли, вам надо определить точку выхода с рынка с профитом. Это важно, даже если вы не планируете ставить Take Profit, в прошлом посте мы подробно разбирались, почему.

Судя по графику, рынок дошел до точки начала нового тренда: длительное время рынок снижался. Затем цена наконец достигла дна и оттолкнулась от него — пробила уровень сопротивления. Сформировалась точка входа, очень интересная в том случае, если движение продолжится. При таком раскладе нормально выбрать целью и вторую, и третью отметки.

>>> Читайте так же: "Управление рисками: как прогнозировать Take Profit, чтобы стабильно зарабатывать и при этом нормально спать"

Цель №3 — цель большего таймфрейма, поэтому выделена красным цветом.

Разберемся, на сколько каждая из этих целей адекватна с точки зрения среднестатистических движений рынка в прошлом.

Для этого достаточно посмотреть, чему равняется значение индикатора ATR на месячном таймфрейме за какой-нибудь период. Период не обязательно должен равняться двенадцати — мы разбираем саму концепцию работы индикатора и определения целей при открытии позиции.

Предположим, что между точкой входа и

Целью №1 — 250 единиц,
Целью №2 — 500 единиц,
Целью №3 — 750 единиц.

Что нам это дает:

Помните первоначальное значение ATR? Оно равнялось 500 — в среднем за месяц рынок проходит 500 единиц. Значит, логично предположить, что:

Цель №1 вы достигнете ориентировочно в течение месяца*,

Цель №2 — через месяц,

Цель №3 — вряд ли раньше, чем за полтора-два месяца.

*Если рынок продолжит двигаться с прежней динамикой. Естественно, рынок может дойти до отметок быстрее, медленнее или вообще их не достичь.

Показатель ATR нужен, чтобы сделать вывод об адекватности цели на основании статистики.

ATR, если хотите — дополнительный способ проверить, на основании чего вы ставите цели выхода: желаний, эмоций или логики, фактов.

В чем подвох: тактика и точность

Как вы помните, уровни сопротивления и поддержки — ценовые зоны, это диапазон, а не отметки. Следовательно, даже правильно определив цель и проверив её на адекватность, вы рискуете:

установить цель дальше на несколько единиц и не дойти до неё,
установить цель ближе и выйти слишком рано

Что же делать

Допустим, вы видите сигнал на покупку у отметки $101, уровень сопротивления проходит через зону от $105 до $106. Где поставить цель? Где прячется та золотая грань выхода с рынка строго вовремя.

Вспоминаем второе свойство уровней — цена скорее отобьется, чем пробьет линию:

Как правило, рынок начинает двигаться контр-тренд чуть ниже уровня. Следовательно предусматриваем небольшой ценовой зазор — планируем выход чуть ниже $105.

— Это же очевидно, бро? - спросит большинство.

— Да, но на сколько ниже конкретно? - задумаются самые внимательные.

Считаем среднестатистическое расстояние

Что вы здесь видите:

Дневной таймфрейм
Индикатор ATR для 15-ти минутного таймфрейма,
Период ATR 96 — мы говорили выше, что периоды могут различаться, в этой статье мы разбираем логику,
Значение ATR примерно равно 10 единицам (на картинке не видно, имеется в виду, что это значение показал индикатор).

Отсчитываем 10 единиц от нижней границы уровня сопротивления уже на дневном таймфрейме и в этой точке ставим Take Profit:

Если вам нужно найти точку выхода на меньшем таймфрейме, смотрите ATR на меньших таймфреймах, не М15, а М5.

Что мы узнали сегодня:

ATR показывает среднее значение, сколько проходит рынок внутри каждой отдельной свечи на нужном вам таймфрейме.
ATR — способ сделать постановку целей ещё более объективным процессом. Теперь вдобавок к точкам выхода большинства трейдеров вы ориентируетесь на предыдущее движение рынка.
ATR — что-то вроде здравого смысла на финансовых рынках. Нет задачи угадать, в какой именно момент рынок дойдет до нужной отметки — задача прикинуть, насколько цель адекватна в принципе, и посмотреть, на сколько быстро её можно достичь, если рынок будет двигаться примерно так же, как он двигался ранее.
ATR даёт представление, сколько реально рынку требуется времени на то, чтобы достичь цель. И волнуетесь еще меньше).
ATR хорош для знакомства с монетой. Посмотрите на статистику ATR, если начинаете торговать новую для вас монету, и не знаете, какие диапазоны проходит рынок внутри каждого отдельного месяца.
Метод проверки целей с помощью ATR в том числе нужен для создания собственной торговой стратегии
Чем меньше ваш рабочий таймфрейм, тем меньший таймфрейм вам нужно выбрать для ATR. ATR — универсальный метод, он работает вне зависимости от таймфреймов, монет и т.д.

Помните, что волшебных таблеток, гарантий и прочих чудес не бывает, но используйте инструменты и собирайте свою статистику)

Подпишитесь на наш блог - в следующих постах мы разберем другие аспекты успеха) в крипто трейдинге)