MovingAverage: как работают трендследящие индикаторы и почему опасно их переоценивать
Важно понимать: индикаторы — дополнительный инструмент анализа рынка. Они не говорят о том, можно ли сейчас торговать на рынке, где ждут цели или отметки выхода с запланированным убытком.
Трендследящие индикаторы дают относительно достоверные сигналы, когда рынок движется в ярко выраженном направлении: вверх или вниз. При боковом движении они не работают.
Львиная доля трендследящих индикаторов основана на Moving Average — индикаторе скользящих средних.
MA показывает:
- направление тренда,
- точки входа в рынок.
Принцип работы
MA собирает, по какой средней цене закрылось Х последних свечей и выводит среднее арифметическое.
Период индикатора — количество свечей, которое он берет для расчета.
Если период MA = 12, то индикатор покажет среднюю цену закрытия 12 последних свечей:
Не трудно догадаться, как считается показатель:
Индикатор получает “стартовую точку”: складывает цены закрытия Х свечей и делит на количество Х
Ждет, когда закроется следующая свеча, в нашем примере 13-ая, и добавляет ее значение к значениям предыдущих 11-ти:
По этим точкам индикатор рисует линию, которую вы и видите на графике движения цены:
Как интерпретировать значения Moving Average
Чтобы определить направление тренда
Посмотрите на положение графика цены относительно скользящей средней:
- Когда график выше линии MA, ждут бычий тренд,
- Когда свечи ниже MA — медвежий.
Чтобы определить точки входа в рынок
Посмотрите, как рынок пробивает линию MA:
- Снизу вверх — сигнал на покупку.
- Сверху вниз — на продажу.
Пока рынок движется в определенном направлении, сигналы MA чаще достоверны:
Но всё меняется, когда рынок уходит в боковой тренд:
Подвох в том, что вы определите боковик примерно на четвертом движении, к этому моменту уже накопится серия неудачных сделок. Это может убить всю прибыль, которую вы накопили за время направленного движения. В этом недостаток индикатора MA.
Особенности индикатора
- Чем больше период индикатора, тем больше задержка.
Разберем на примере. Синим на графике отмечен MA с периодом 9 свечей, красным — 55:
Что дает индикатор MA с большим периодом:
- Меньше сигналов,
- Выше надежность сигналов.
- Еще он запаздывает, но не на столько, чтобы вовремя предупредить вас о боковике.
- Универсального периода MA не бывает — вы подстраиваете ручками. Правда если вы “подгоните” период под рынок, рискуете получить ложные сигналы
Например, хотите посмотреть движения рынка за год. Для этого находите лучшие значения индикатора, такие, которые покажут наиболее точное поведение индикатора за выбранный период. Всё прекрасно, но вы понимаете: гарантий, что индикатор и дальше будет так же эффективно работать с этим периодом — нет.
Для выбора значения MA часто используют числа Фибоначчи, если вы очень любите индикаторы, можете начать с них.
- MA не универсален.
Это в общем-то видно из особенности пунктом выше, то так важно, что заслуживает отдельного пункта.
Уровни поддержки и сопротивления дают годные сигналы на любых рынках и таймфреймах. Этого нельзя сказать про индикаторы, в частности про MA. Готовьтесь к тому, что придется его подстраивать под рынок, а это даст простор для манипуляции статистикой, что в свою очередь уничтожает торговый капитал.
- Индикатор анализирует столько свечей, сколько указано у него в периоде.
Если вы указали 9, то он учтет значения всего 9 свечей. Можно ли на основании 9 свечей сделать далеко идущие выводы — вопрос. К примеру, логика построения уровней поддержки и сопротивления учитывает сотни свечей - и они не запаздывают, чего нельзя сказать про индикатор технического анализа с периодом 100.
- Индикаторы часто копируют друг друга — у MA десятки дополненных аналогов
Нельзя забывать, что они заимствуют и отрицательные свойства друг друга. Даже супер-продвинутые версии MA, разработчики которого обещают только достоверные сигналы, по-прежнему основываются на MA.
А значит:
- не работают в боковиках,
- не имеют единого периода,
- запаздывают.
- Индикаторы вводят в заблуждение своей “простотой”
Индикаторы — действительно довольно простая штука. Но их простота скорее про низкое качество сигнала. Да и подстройка под график - не самая простая штука.
- Строится на основании обычного графика движения цены, но с запаздыванием
Индикатор не владеет тайными данные: really, он не использует данные, которые бы вы ни видели.
- Если вам всё же очень хочется, из всего разнообразия вариантов можете использовать Moving Average Exponential
Наиболее эффективная версия MA без изощрений, которая учитывает память рынка: отдает предпочтение свечам в правой части графика. Все свойства MA, естественно, сохраняются.
Как подключить сигналы MA к боту
Бот по сигналам индикатора умеет открывать сделки, а закрывает он их в соответствии с классическими параметрами настройки. Подключается так же, как и другие индикаторы:
Простой путь: подключение через обычное уведомление
1. Добавляем к графику. Для этого нажимаете на Indicators и находите индикатор там:
2. Добавляем уведомление.
2.1. Нажимаете на Alert сверху графика:
2.2. Выбираете Crossing Up для создания уведомления на покупку и Crossing Down для уведомления на продажу:
2.3. Выбираете MA из списка того, что цена пересекает:
3. Делаете остальную настройку, обычную для кастом сигналов:
- Вставить сообщение бота для покупки\продажи в зависимости от назначения сигнала,
- Выбрать “Send email to sms”,
- Вставить сообщение бота,
- Выбрать частоту алерта: “Only once”, если одиночный, “Once per bar close”, если повторяющийся
Радуетесь*. Теперь вы получаете сигнал каждый раз, когда цена пересекает линию MA снизу вверх или сверху вниз.
*Дополнительная инструкция здесь. Если и она оказалась бессильна вам помочь, не стесняйтесь, напишите в чат.
Профи-путь: через Pine Script
1. Открываете Pine Editor:
2. Вставляете один из скриптов ниже:
Первый вариант скрипта - по факту закрытия свечи выше или ниже линии MA
Бот покупает, когда свеча пересекает MA снизу вверх и закрывается выше линии MA. Бот продает, когда свеча пересекает MA сверху вниз и закрывается ниже MA. Может давать запоздалые или уже неактуальные сигналы, т.к. ждет закрытия свечи. Сам скрипт:
//@version=3
study(title="MA_Custom", overlay=true)
ma = sma(close, 9)
buy_signals = crossover(close, ma)
sell_signals = crossunder(close, ma)
plotshape(buy_signals, style=shape.triangleup, text="up")
plotshape(sell_signals, style=shape.triangledown, text="down")
alertcondition(buy_signals, title='MA Buy', message='MA is above current price')
alertcondition(sell_signals, title='MA Sell', message='MA is below current price')Второй вариант скрипта - по факту пробоя линии MA открытой свечой
Бот покупает в момент, когда максимальная цена свечи пересекает MA снизу вверх. Алгоритм продает, когда минимальная цена свечи пересекает MA сверху вниз. Работает в реальном времени, т.к. максимальная и минимальная цена обновляется постоянно. Уведомление срабатывает, как только цена пробивает линию МА, оно не дожидается закрытия свечи. Поэтому теоретически уведомляет о точке входа заранее, но реально эта точка может оказаться ложной: цена пробьет МА лишь тенью свечи и вернется. Сам скрипт:
//@version=3
study(title="MA_Custom", overlay=true)
ma = sma(close, 9)
buy_signals = crossover(high, ma)
sell_signals = crossunder(low, ma)
plotshape(buy_signals, style=shape.triangleup, text="up")
plotshape(sell_signals, style=shape.triangledown, text="down")
alertcondition(buy_signals, title='MA Buy', message='MA is above current price')
alertcondition(sell_signals, title='MA Sell', message='MA is below current price')3. Нажимаете Add to Chart справа сверху в этом редакторе. На графике появятся стрелочки, это значит, что скрипт успешно добавлен:
4. Чтобы добавить уведомление, нажимаете на Alert наверху графика:
5. В Condition выбираете MA_Custom:
5.1. Для сигнала на покупку выбираете MA Buy, для сигнала на продажу - MA Sell.
5.2. Делаете остальную настройку, обычную для кастом-сигналов:
- Вставить сообщение бота для покупки\продажи в зависимости от назначения сигнала
- Выбрать “Send email to sms”,
- Вставить сообщение бота,
- Выбрать частоту алерта: “Only once”, если одиночный, “Once per bar close”, если повторяющийся
Празднуете победу*.
*Дополнительная инструкция здесь. Если и она оказалась бессильна вам помочь, не стесняйтесь, напишите в чат.
Выводы:
1. MA хорош, когда рынок движется в ярко выраженном тренде. MA не работает при боковых движениях цены.
2. Как и любой индикатор, MA не дает информации, можно ли сейчас в принципе торговать на рынке.
3. Недостаток MA в том, что при переходе рынка в боковик индикатор даёт ложные сигналы, а серия убыточных сделок подряд может убить торговый капитал.
4. Moving Average показывает грядущее направление тренда и точки входа на рынок.
5. Когда линия MA ниже рынка, говорят о вероятности бычьего тренда, когда выше — медвежьего.
6. Сигнал на покупку формируется, когда свеча пробивает MA снизу вверх; сигнал на продажу, когда рынок пробивает линию MA сверху вниз.
7. Чем больше период индикатора, тем сильнее он запаздывает, тем меньше даёт сигналов, но тем выше их надежность.
8. Уменьшаете период индикатора — повышаете его чувствительность к рынку, получаете больше сигналов, в том числе ложные.
9. Для разных случаев корректные значения периода — свои, универсального периода не существует. Для начала можете посмотреть значения, связанные с числами Фибоначчи.
10. В боковых трендах трендследящие индикаторы с большим периодом всё равно дают ложные сигналы.
11. Индикаторы ТА анализируют то количество свечей, какое вы им даете.
12. Идеального индикатора не существует, т.к. продвинутые версии, какими бы идеальными ни были, все же копируют свойства своих “праотцов”.
13. Moving Average Exponential — наиболее эффективный из всех MA.
В общем, на индикаторы надейся, но и сам не плошай). Собирайте свою статистику, тестируйте свои гипотезы, оглядывайтесь на стратегии других людей, и да прибудет с вами профит =)