Управление рисками в криптотрейдинге: как прогнозировать Take Profit, чтобы стабильно зарабатывать и при этом нормально спать

Как планировать размер прибыли

Управлять капиталом и рисками важно. Это снижает вероятность того, что рано или поздно вы проторгуете весь депозит. Но как показывает практика, управлять рисками нужно не всем.

Все трейдеры делятся на 3 типа)

Первые считают, что умеют в трейдинг. Торгуют более-менее регулярно, прекрасно определяют направление тренда, точки входа в рынок и выхода из него… и всё. Люди из этой группы иногда уходят из трейдинга, потеряв торговый капитал. Но так бывает редко. Как правило их реальная перспектива — никогда не заработать на трейдинге. Вместо динамики роста суммы на счету они видят плюс-минус ту же цифру, с которой пришли. Когда им это надоедает, они забрасывают трейдинг со словами “нужно что-то более стабильное”.

Трейдерам из следующей категории разбираться в управлении капиталом и рисками скучно. По-видимому они пришли в трейдинг за острыми ощущениями, “поиграть”, получить занятные истории для баек. Если вы из таких людей, в принципе, дальше можете не читать). Правда будьте готовы к тому, что рано или поздно, но вы потеряете деньги и тоже бросите, с той только разницей, что говорить вы будете другие слова). Когда это произойдёт, постарайтесь, всё-таки, не объявлять торговлю и крипту глупостью и обманом). Мы уважаем право каждого верить в свои сказки, например, в мечты сорвать куш). Но при всём уважении, криптоказино — не подходящая цель для кредитов или долгов.

Третья группа трейдеров состоит из тех, кто рассматривает торговлю как бизнес. Они готовы приобретать специфические навыки, разбираться в нюансах, планировать, придерживаться правил, просчитывать риски и закладывать их в бюджет. Этот и следующий блок постов — для вас.

Управление рисками можно разделить на 3 больших части:

Take Profit и Stop Loss
Объем позиции. Соотношение потенциальной прибыли к риску
Выполнение правил риск-менеджмента

Сегодня мы поговорим о приятном — как планировать размер прибыли с каждой сделки

Take Profit, как кстати, и Stop Loss важно определить до того, как вы открыли позицию на рынке.

Ставить TP и SL, или нет — дело ваше. Но очень важно понимать, как они ставятся. Тогда вы сможете спрогнозировать, в какой момент и каким образом поведет себя часть рынка.

Как вы знаете, TP и SL — две отметки. TP — цель, до которой рынок может дойти перед разворотом, если он движется в “вашем” направлении. SL — обратная точка, размер убытка, который вы готовы понести и который сообщает, что вы ошиблись с выбором направления. Эти две отметки выбираете вы. Если рынок достигает одну из этих точек, ваша позиция закрывается автоматически.

Take Profit и Stop Loss определяются по свойствам уровней поддержки и сопротивления:

Свойство №1: "Направление пробоя указывает на вероятное направление движения рынка";
Свойство №2: "Цена вероятнее отобьется от уровня, чем пробьет его";
Зеркальное свойство, о том, что после пробития уровни могут поменяться ролями.

TP при входе в точке разворота тренда

Рынок снижался долгое время, и наконец пробил крайний уровень сопротивления: цена преодолела его снизу вверх. Сформировался сигнал на покупку.

Разберем, где установить наиболее благоприятные точки выхода на тот случай, если цена продолжит рост.

Для этого нужно знать мнение других трейдеров. Нам нужно правильно понять, где они выйдут с рынка, если цена продолжит расти. Внимание: нужны не сверх секретные нюансы. Наоборот, требуется понять, где выйдет из рынка большинство и, следовательно, изменится соотношение между покупателями и продавцами.

В прошлых постах мы показали, что трейдеры закрывают позиции примерно в одних и тех же ситуациях, и на них указывают уровни поддержки и сопротивления.

Поэтому для адекватного определения Take Profit нужно построить ближайший уровень сопротивления на том таймфрейме, на котором мы торгуем:

Когда рынок долго двигается в каком-то одном направлении, а затем разворачивается, то в точке разворота может сформироваться новый тренд. В такой момент вполне нормально переживать разные оптимистичные настроения и ставить оптимистичный Take Profit. Однако важно помнить, что оптимизм должен подкрепляться аргументами.

Важно уметь отличить оптимизм от надежды и желания заработать конкретную сумму. Надежда и установки типа “сегодня я хочу заработать на рынке Х денег” убьют торговый капитал. Цели, неадекватные реальной рыночной ситуации, не работают. Желания трейдера редко совпадают с целями большинства участников рынка, поскольку редко соответствуют уровням поддержки и сопротивления. Потакая желанию заработать конкретную сумму, трейдер ставит TP слишком далеко, рынок закономерно не доходит до этой отметки, разворачивается и идет против трейдера. В результате даже если трейдер и успевает зафиксировать прибыль, то она содержит расходы на коррекцию, которых избежали более прагматичные участники рынка.
В нашем примере мы предполагаем, что карта рынка уже давно нанесена у вас на график.

Разберем, о чем говорят ближайшие уровни

Три ближайших уровня сопротивления как правило достаточно для того, чтобы адекватно оценить, докуда реально может дойти рынок. Правда, если три ближайших уровня примерно совпадают, можете рассмотреть следующие — четвертый, пятый и т.д.

На вашем графике всегда будут находиться уровни большего таймфрейма. Как правило, они будут оказываться за пределами уровней вашего рабочего таймфрейма:

Отметку какого уровня — первого, второго, третьего или вообще уровня большего таймфрейма — выбрать целью?

Входя в рынок в точке разворота и следовательно, потенциального начала нового тренда, вы никогда заранее не знаете, насколько активным будет этот тренд и состоится ли он вообще.

Но вы и не должны ванговать.

Выбирайте исходя из здорового оптимизма. Ориентируйтесь на цели из второго, третьего уровня или уровня большего таймфрейма.

TP в середине или конце тренда, или что вас ждет, если вы вошли в самом начале

Как вы знаете, различают три стадии тренда. Если нет, то вы не поверите: начало, середина и конец, когда он идет на спад и вообще прекращается.

Разберем, как поставить цель, если вы вошли после первой стадии.

Кстати, простите за капитана очевидность, но оказывается, для некоторых это новость. В том случае, когда вам посчастливилось открыть позицию на развороте, будьте готовы к нелинейному движению цены:

Хотя вам бы хотелось исключительно вперед и вверх, конечно же. Но нет.

Помните, что возле каждого уровня сопротивления рынок замедлится, зачастую начнется коррекция, некоторое время цена может колебаться. Это всё нормально.

В нашем примере, достигнув уровня №1, рынок некоторое время был неопределённым. Если вы изначально установили Take Profit в районе последующих уровней — второго, третьего или вообще большего таймфрейма — то важно, чтобы вы были готовы к такому повороту и не паниковали. Если в таких ситуациях вы страдаете, снизьте объем позиции, либо ставьте цели ближе. Получайте удовольствие от процесса и результата, а не стресс ;).

При ярко выраженном тренде, один за другим отрабатываются сигналы, подтверждающие тренд:

И вот вы видите уже четвертый или пятый сигнал на повышение, теперь близко к уровню сопротивления большего таймфрейма. В такой ситуации он и выступит целью.

Если вы входите уже в процессе тренда, когда локомотив несется на всей скорости, не стройте оптимистичных прогнозов. Оптимизм в трейдинге работает, когда вы входите в начале тренда. После долгого движения цены в каком-то одном направлении причин строить глобальные планы нет.

В таком случае объективная цель будет стоять в районе уровня сопротивления большего таймфрейма. Факт приближения линии именно большего таймфрейма особенно влиятелен. В его районе флэты, треугольники, развороты могут занять периоды времени, пропорциональные таймфрейму. Как вы помните, пока рынок не пробил уровень, невозможно предугадать, что произойдет дальше, поэтому возле линий часть трейдеров уходит с рынка.

В такой ситуации вас может не устроить потенциал прибыли. Это нормально. Откажитесь от сделки.

Что важно запомнить:

Большая ошибка — ставить цели, отталкиваясь от вопроса: “Сколько я хочу заработать с этой сделки?”
Задача в том, чтобы определить, в какой точке большинство трейдеров закроет часть или все свои позиции.
Объективные критерии расчета прибыли формируют линии поддержки и сопротивления, построенные на всех таймфреймах от максимального до вашего рабочего.
Цель нужно определить до того, как открыть позицию.
Вы можете не ставить TP. Но понимание, где он стоит в глазах ненулевого количества участников рынка позволит вам адекватно прогнозировать.
Для того, чтобы определить отметку Take Profit, первым шагом нужно построить ближайший уровень сопротивления.
Затем надо нанести предыдущие уровни сопротивления.
Это при том, что карта рынка у вас уже нанесена на график ).
Если вы входите в точке формирования тренда, имеете право на оптимистичные прогнозы. Но они должны быть основаны на аргументах, адекватных конкретной рыночной ситуации. Ориентируйтесь на цели из второго, третьего уровня или уровня большего таймфрейма.
Цена движется нелинейно. По пути к цели она несколько раз замедлится, откатится, уйдёт в неопределённое боковое движение. Если вы переживаете это как большой стресс, уменьшите объем сделки, или ставьте цели ближе.
Если вы входите, когда тренд давно сформирован и несколько раз подтвердился сигналами, не рассчитывайте на большую прибыль. Причин строить глобальные планы нет.
Если вас не устраивает потенциал прибыли, откажитесь от сделки.

В следующих постах вы узнаете, как проверить адекватность целей, повысить их точность, методы ограничить риски, способы установки Stop Loss, и многое другое. Подпишитесь на блог, если вы этого ещё не сделали :). И в эти дни томительного ожидания идите в 3commas и потренируйте всё то, о чём узнали сегодня, а то потом будет трудно догонять :)).