В какой момент зафиксировать убыток: 3 способа рассчитать отметку Stop Loss [криптотрейдинг]
Капитан очевидность просит передать сложную мысль, что риски важно ограничивать.
Под рисками мы понимаем отметку выхода с рынка в случае, если он пойдет против. В посте вы узнаете, как это сделать, чтобы после выхода цена не развернулась обратно и не пошла в том направлении, в котором вы держали ранее.
Ограничение рисков тоже основывается на свойствах уровней поддержки и сопротивления.
Предположим, вы видите, как цена пробила уровень сопротивления снизу вверх на дневном таймфрейме. Каковы наши действия с точки зрения ограничения рисков.
Три способа ограничить риски:
1. Когда сформировался уровень поддержки или сопротивления
На основании сформировавшегося уровня Stop Loss ставится заранее. Принцип работает по тем же правилам предпосылок разворота тренда:
Например, актуальный уровень поддержки проходит через зону $99-100. Stop Loss, как и Take Profit, ставится с небольшим запасом от уровня на случай, если цена будет тестировать уровень, но не пробьет его:
После пробоя такой отметки рынок скорее всего не сразу вернется к росту.
Отметка для StopLoss ограничивается двумя задачами. С одной стороны, она должна стоять максимально близко к цене открытия, на столько близко, на сколько это возможно. С другой — достаточно далеко от цены открытия, чтобы не потерять деньги на нормальной коррекции, которая может наступить по логике свойств уровней поддержки и сопротивления.
Как посчитать отметку Stop Loss
Расстояние между границей уровня и отметкой Stop Loss можно рассчитать через индикатор ATR
В начале для торговли D1 выбирайте ATR с периодом 96 на таймфрейме M15. В дальнейшем собирайте собственную статистику с разными параметрами ATR.
В нашем примере ATR с такими параметрами показал значение 11, его мы и вычитаем от нижней границы зоны поддержки:
Часто спрашивают, а что если “подстраховаться” и поставить SL на два или даже три значения ATR, то есть увеличить расстояние между ним и точкой входа. Это плохая идея. Видите ли, пробой отметки под уровнем поддержки послужит сигналом о нисходящей тенденции. Если вы упустили момент выхода с заранее просчитанным размером риска (убытка), то не стоит продавать по Panic Sell — цена действительно рано или поздно “отрастёт”. Но всё это время ваши деньги будут заморожены, а вы будете наблюдать, как они тают. Чтобы этого избежать, заранее планируйте размер убытка по принципам соотношения прибыли и риска, и грамотно выставляйте Stop Loss.
Принцип работает для обоих подходов к торговле: и на пробой, и на отбой.
Маленькое проверочное задание. Допустим рынок показывает следующее:
Цена достигла уровня сопротивления и отбилась от него. На отметке $100.50 сформировался сигнал на покупку. Где поставить StopLoss?
Там же, где в прошлом примере, на отметке $98.89:
Потому что если рынок продолжит снижаться и пробьет уровень поддержки, то можно будет сказать о смене тренда*.
*В чем подвох: уязвимость для манипуляций
Иногда на рынке формируются такие ситуации:
С помощью огромной тени из рынка выдавливают все стоп-приказы — игроки ставят их примерно в одной зоне. После этого цена возвращается к первоначальному направлению. Застраховаться от этого, к сожалениею, невозможно. Но зато можно заранее спланировать риски. Когда вы заранее рассчитываете допустимый размер убытка и строго следуете своим расчетам, вы убираете риск потери капитала на подобной манипуляции.
Застраховаться от этого невозможно, но можно использовать другой вариант Stop Loss — по факту закрытия свечи.
2. По факту разворота тренда
Установка StopLoss по факту закрытия свечи ниже уровня поддержки, либо выше сопротивления соответственно.
В этом случае вы не ставите стоп-приказ заранее, но выходите с рынка, только если видите, что цена по факту пошла против вас, и тренд развернулся:
Всё ещё не фиксируете убыток
В этом примере тренд развернется, когда цена закроется ниже отметки $99 — по факту пробоя поддержки вниз:
В этот момент вы закроете позицию с убытком.
За и против подхода торговать без заранее установленного Stop Loss:
Преимущество:
- Вам не страшна описанная выше манипуляция про выдавливание с рынка.
Недостаток:
- Вы не можете точно рассчитать размер риска. Это чревато большим инвестом. Когда-то свеча закроется на расстоянии одного ATR от уровня поддержки, когда-то рынок обрушится довольно активно — придется закрыться с гораздо большим убытком, чем вы планировали.
- Но вдруг есть методы прикинуть вероятную точку выхода с рынка? — спросите вы.
- Вдруг есть — ответим мы.
Как вы помните, ATR показывает, на сколько активно рынок движется внутри каждой конкретной свечи. Это дает представление, чего ждать от рынка. Чтобы это представление появилось и у вас, рассчитайте ATR. В данном случае — на том таймфрейме, на котором входите в рынок: если торгуете D1, значит ATR на таймфрейме D1. Период 15 подойдёт. Вы получите значение, которое даст вам представление о зазоре:
Оно будет больше, чем значение ATR для заранее установленного StopLoss: как вы помните, в первом методе оно считается на меньшем таймфрейме.
Ориентируясь на полученные данные, вы сможете оценить, какой объем позиции адекватен в конкретной ситуации и на сколько по силам вам риски такого порядка.
3. Stop Loss до формирования уровня
Установка Stop Loss на основании еще не сформировавшегося уровня работает только при торговле на отбой и подойдет не всем.
Как это работает:
вы видите, что формируется сигнал на отбой: рынок пробил уровень сопротивления, откатился вниз, а затем опять сформировалась бычья свеча. После неё цена снова может пойти вверх. Если это случится, зачастую в районе этой первой бычьей свечи формируется новый уровень поддержки. Тогда нижней границей поддержки выступит нижний край тени свечи, отметка $100.25:
Это потенциальный уровень поддержки. Он пока только формируется, не факт, что он состоится.
Так вот, третий метод установки Stop Loss подразумевает установку SL чуть ниже возможного уровня:
Обратите внимание, здесь ATR считается на таймфрейме меньшего порядка. Будьте осторожны: это самый агрессивный из всех подходов.
Чем плохо использование фиксированного Stop Loss
Фиксированный Stop Loss — установка стоп-приказа на одном и том же расстоянии от точки входа. Трейдер всегда закрывает позицию на одном и том же расстоянии от неё. Это иногда приводит к потере торгового капитала, поскольку одна и та фиксированная цифра редко бывает адекватна рыночной ситуации.
Почему фиксированный SL не работает
- Он не учитывает сигналы уровней поддержки и сопротивления. Именно на них ориентируется большинство участников рынка, принимая решения.
- Рынок движется нелинейно. Какое-то время он может идти против вас, это нормально. Но если вы поставили Stop Loss не на основании уровней, то этой естественной волатильностью вас может выбить с рынка. Вы зафиксируете убыток, а после цена вернется к росту:
Выводы:
- Ограничение рисков — расчет точек выхода с рынка с убытком, если рынок пойдет против, на основании свойств уровней поддержки и сопротивления
- Первый метод — ограничение рисков через установку Stop Loss на этапе открытия сделки. Подходит для тактики торговли и на отбой, и на пробой.
- Второй метод предлагает выходить из рынка по факту разворота тренда. Нужно запастись терпением на случаи, когда цена неопределенное время будет двигаться против нас, формирования огромной тени. Метод предполагает выход с рынка только по факту закрытия свечи выше уровня сопротивления, если речь о торговле на продажу, или ниже уровня поддержки, если на покупку.
- Третий метод — самый агрессивный из всех, но зато дает наилучшее соотношение потенциальной прибыли к риску. На картинке наглядно видно два диапазона:
Это расстояние между точкой входа и нижней нижней границей выхода для первого и третьего методов (слева направо).
5. Большой Stop Loss ухудшает соотношение потенциальной прибыли к рискам.
6. Фиксированные стоп-приказы не работают.
7. Если вы теряете деньги тогда, когда тренд не разворачивается — в процессе небольших движений рынка, это означает, что вы неправильно устанавливаете Stop Loss.
Есть и другие методики ограничения рисков. Но для начала достаточно этих трех. Подписывайтесь на наш блог, тренируйтесь, и да прибудет с вами профит :)