Что такое системный трейдинг?

Инвестирование на финансовых рынках сейчас активно предлагается как способ получения дохода. Существует большое количество точек зрения о том, каким образом необходимо осуществлять свою торговлю на бирже. Споры о том, какие методы более эффективны, а какие нет, длятся в сообществе трейдеров постоянно.

Тот способ управления своим капиталом, который я хотел бы начать использовать для торговли на рынке акций уже давно, называется системный трейдинг.

Чего не стоит ждать от системного трейдинга (как и вообще, собственно, от всего): во-первых - быстрого обогащения, во-вторых - роста депозита в геометрической прогрессии. Если вам где-то предложат торговлю на биржах как способ получить большие деньги из ничего, то это в большинстве случаях либо прямой обман, либо неоправданный риск, который закончится потерей вашего депозита.

Что может дать системный трейдинг

Использование принципов системного трейдинга позволяет:

Надежно разместить свои финансовые активы и резервы, качественно контролируя риски.
Получать среднегодовой доход на уровне от 25% до 30% годовых.

При системном трейдинге у вас также есть возможность выбирать более агрессивные (приносящие больше дохода) или более консервативные (с меньшим риском) стратегии.

Однако любая стратегия в рамках системного трейдинга является доходной и оправданно рискованной. Поэтому её длительное применение с большой вероятностью даст вам положительный результат.

Основные принципы системного трейдинга

Само слово «системный» подразумевает набор правил, которые всегда чётко исполняются. Другими словами, трейдер совершает сделки, полагаясь не на интуицию и собственные ощущения, а на конкретные сигналы, события на рынке.

Главное отличие системного трейдинга: сделка всегда совершается при появлении конкретных сигналов и никогда не совершается, если такие сигналы отсутствуют.

На сегодняшний день создано множество торговых систем для такого трейдинга. Они отличаются друг от друга тем, какие именно сигналы берутся за основу.

Разные системы показывают разную эффективность. Но она всегда выше, чем эффективность спонтанного трейдинга, когда трейдер сам совершает сделки, порой не отдавая себе отчёта, почему он принял решение купить или продать актив.

Где применяется системный трейдинг

Принципы системного трейдинга таковы, что их можно одинаково успешно применять для:

Торговли акциями на фондовом рынке.
Торговли валютными парами на рынке Forex.
Торговли биржевыми индексами.
Торговли товарными активами.
Торговли на срочных рынках (фьючерсы и опционы).
Торговли криптовалютами.

Собственно, меня на данный момент очень интересует торговля именно акциями на фондовом рынке. Следующий мой интерес - трейдинг криптовалютами, но это уже позже.

Плюсы автоматической торговой системы

Поскольку системный трейдинг предполагает строгое следование формализованным принципам, то он в большинстве случаев легко автоматизируется. Нет необходимости самостоятельно отслеживать рынок и совершать сделки, автоматическая система способна делать это без вашего участия.

Работает без перерывов 24 часа в сутки полностью в автоматическом режиме.
Не подвержена эмоциям, чётко придерживается заложенных принципов.
Настраивается, подстраивается и оптимизируется, чтобы быть максимально эффективной.

Как начать использовать системный трейдинг

Для этого вам нужно иметь следующее:

Счет у брокера, который будет отведен под системную торговлю
Исторические данные для тестирования ваших стратегий
Терминал (программа) для тестирования и торговли

Далее вам нужно собрать портфель из различных стратегий, которые вы напишете и протестируете. Соответственно, вам нужно будет сделать несколько вещей для этого:

Найти удобную платформу для тестирования и оптимизации советников (АТС, роботов, систем)
Скорее всего, на той же платформе, на которой вы будете собирать роботов, у вас не получится торговать или получится, но платно и очень дорого - тысяч за 30-40 в год минимум. Такой вариант называется коннектор и за него приходится платить. Поэтому, вполне возможно, вам придется искать способ соединить две платформы - торговую и для тестов. Более сложный способ - написать собственную платформу и подключаться к бирже напрямую. Но это тоже, как правило, платно.
Найти удобный способ загрузки исторических данных для тестирования.

Так что все не так просто. Я лично выбрал для загрузки данных S#Data. Для тестирования TSLab, для торговли Quik. Как связывать их буду - пока не знаю, но знаю, что это возможно и не очень сложно. Под TSLab системы разрабатываются на языке C#. Еще там есть простой конструктор стратегий - сложную тс написать не получится, но познакомиться с ним можно - это интересно.

Пример

Вот такой вот портфель стратегий можно получить: