Как быстро разобраться в индикаторах [криптотрейдинг]

Как уберечься от попадания в категорию трейдеров, которые годами ищут идеальные параметры для индикаторов и, естественно, не находят.

Потому что идеальных параметров не существует.

Итак, в программе:

• Как легко и просто ориентироваться во вселенной индикаторов,
• В чем плюсы и минусы каждого вида индикаторов,
• Почему они никогда не принесут вам тонны бабла.

Трейдеры часто задаются вопросом: “Какой индикатор использовать?”

Это неправильный вопрос.

Правильный вопрос: “Что объединяет все индикаторы?”

Важно понять, на базе чего они построены, чтобы видеть особенности любого индикатора, и адекватно оценивать каждый встреченный по пути. Так же важно знать их недостатки, чтобы на стадии зарождения убивать иллюзии заработка благодаря “правильным” индикаторам.

Принцип работы —  вот, о чем важно думать, глядя на график. 

3 группы ключевых индикаторов:

1) Трендследящие. Дают наиболее качественные сигналы для входа и выхода, когда рынок показывает ярко выраженный тренд. Не годятся для боковых трендов.

Основа основ —  Moving Average —  индикатор скользящих средних служит базой для тысяч индикаторов, в том числе Alligator, Bollinger Bands и других. Сможете в два счета оценить их качество, если изучите принцип построения MA, его преимущества и недостатки.

Трендследящие популярны: они составляют около 49% индикаторов из всех, которые вы можете найти.

В чем недостаток: немного запаздывают. 

2) Индикаторы перекупленности - перепроданности. Работают в боковых трендах: дают достоверные сигналы, когда рынок практически стоит на одном и том же месте и ложные, когда рынок движется в тренде.

Классика: RSI, Stochastic.

Их “доля” среди всех индикаторов тоже в районе 49%.

Здесь проблема в том, что определить флэт или треугольник проще всего на финальной стадии, когда входить уже бессмысленно. 

3) Прочие индикаторы. Их особенность: дают дополнительную информацию о рынке, а не о точках входа-выхода, не зависят от движения цены. Например ATR —  индикатор оценки адекватности целей — или индикатор нетто-позиции. Эта группа индикаторов занимает около 2%. 

Основные проблемы индикаторов

1. Топ - топ - топ проблема —  нагромождать индикаторы.

Как убить торговлю? Нанести на график 5-6-7-10 индикаторов. В этот момент трейдинг сменится на борьбу с индикаторами в бесконечной попытке их настройки и сведении.

Большинство трейдеров поддается иллюзии о простоте индикаторов, надеется на них как на решение всех возможных проблем и безжалостно закидывает ими график.

В чем суть этой ошибки? Новички забывают, что большинство индикаторов основано на цене, это производные движения рынка. Отражают то, что произошло в недавнем прошлом, но не анализируют данные.

График движения цены сам по себе дает на порядок больше информации и делает это более своевременно. Впрочем, для дополнительного анализа можно подключить 1-2 индикатора, не больше. А можно не использовать их вообще. 

2. Подгонять под исторические данные.

Еще одна беда —  манипуляция статистикой.

Что делает наивный трейдер? Берет параметры индикатора, бывшие идеальными в рамках отдельного движения в прошлом, не тестирует их на актуальных данных, а сразу закидывает в свою торговлю.

Как правило это приводит к потере капитала, поскольку не имеет ничего общего с реальностью.

Что лежит в основе проблемы: соблазн найти идеальную торговую систему (спойлер: таких нет).

Индикаторы субъективны, их параметры подстраиваются под прошлые данные и нет гарантии, что они будут так же работать на данных будущих. Важно понимать: скорее не будут.

Как надо: читать график, тестировать статистику, оптимизировать за счет других индикаторов.

3. Использовать больший период, чем тот, на который рассчитан индикатор.

Хорошая попытка, но нет: индикатор начинает запаздывать.  

Они строятся на основании фиксированного количества свечей, как правило это 3, 5 или 6 и в принципе не способны учитывать большие периоды движения рынка. 

4. Индикаторы не учитывают модель поведения трейдеров в районе уровней поддержки-сопротивления —  области, в которых участники рынка всей толпой начинают массово открывать, либо закрывать позиции, просто потому, что знают, что так поступит большинство игроков рынка.

>>> Читайте так же: “Уровни поддержки и сопротивления: что вы такое” 

Выводы:

1. Индикаторы делятся на 3 большие группы:

• Трендследящие (отстают);
• Перекупленности - перепроданности (вы отстаете);
• Странные (на самом деле “прочие”, с сигналами о рынке, а не о точках входа-выхода).

2. Не нагромождайте индикаторы

Помните, что индикаторы не анализируют рынок, а лишь отражают движение цены, и оно уже в прошлом.
Как стоит: разобраться в принципе работы каждого типа индикатора, подключить 1-2 для дополнительного анализа,  руководствоваться реалиями рынка.

3. Не подгоняйте статистику

Помните, что идеальной торговой системы нет и бессмысленно тратить время, нервы и деньги на её поиски.

Вместо этого стоит тестировать статистику и постепенно оптимизировать её за счет индикаторов.

4. Не увеличивайте период

Помните, что в таком случае индикатор начнет запаздывать

Стоит знать, на какой период рассчитан нужный вам индикатор

5. Не забывайте, что индикаторы не учитывают психологию рынка в районе линий сопротивлений и защиты

Помните, что технологии помогают зарабатывать, но не заработают вместо вас (по крайней мере, пока)

Стоит пользоваться картой рынка.

В следующих постах разберем принцип работы каждого типа индикатора, подписывайтесь на блог :)