my3commas

6 лет назад

Как разработать торговый план для торговли криптовалютой: 6 элементов

Торговый план — это набор жестких правил, с оглядкой на которые вы принимаете ключевые решения в процессе торгов.

Грамотный торговый план позволяет снизить риски, характерные торговле криптовалютой, помогает принимать обоснованные решения, использовать лучшие торговые практики наиболее эффективно и даёт последовательные результаты.

У успешных трейдеров торговля криптовалютой — это не хобби, а бизнес в прямом смысле этого слова.

При запуске бизнеса обычно разрабатывается бизнес-план — для того, чтобы бизнес приносил прибыль и чтобы на этот процесс возможно было повлиять.

Трейдинг — и особенно криптотрейдинг — производит впечатление крайне хаотичной среды. Однако и здесь успех зависит от планирования ключевых решений и действий, а также неукоснительного выполнения этих планов.

Торговый план — это набор правил, которые определяют основные принципы входа на рынок, выхода с рынка, расчета объема позиций, определение целей, в районе которых стоит открывать и закрывать позиции, роль индикаторов в вашем восприятии.

Если вы меняете рынок, убедитесь, что ваш торговый план разработан и протестирован на нём — не используйте более старый план повторно. Причина этого в том, что все рынки разные, и они работают немного по-разному. Чтобы минимизировать потерю прибыли, важно работать по плану для каждого отдельного рынка, по своей индивидуальной стратегии относительно того, как вы собираетесь создавать профит.

Виды криптовалютных торговых планов

Не все трейдеры торгуют по плану, они принимают решения вручную и «на лету» в ответ на информацию, поступающую с рынков в режиме реального времени. Такой подход относится к дискретному типу торговли. Системный трейдер полагается на набор правил для принятия решений и может реализовать его через автоматизацию торговли.

Чтобы начать торговать с помощью дискретного плана, не требуется подготовка. Большинство трейдеров находится именно здесь. Они принимают решения, основываясь на сочетании информации и интуиции, в надежде попасть на ценные рынки с высокой вероятностью прибыли. Даже используя правила для руководства процессом принятия решений, трейдер дискретного типа в любой момент может их нарушить: решения принимаются вручную и последнее слово всегда остается за трейдером.

Системные трейдеры, наоборот, фанатично следуют своей торговой системе. Этот тип торговли опирается на фиксированный набор правил, он идеально подходит для автоматизации. Их система закодирована в настройку торгового обеспечения, и с нажатием кнопки «ВКЛ» оно осуществляет всё торговое управление. В отличие от интуитивных, системный тип трейдера делает ставку на последовательный и хорошо разработанный торговый план, который избавляет от необходимости угадывать и создает последовательную прибыль в течение более длительных периодов времени. Грамотное планирование сделок в долгосрочной перспективе приносит регулярный профит. Эту часть вашего торгового бизнеса непросто выполнить, но торговый план важно сделать — и сделать до того, как приступить к техническому и-или фундаментальному анализу, и тем более до того, как открыть свою первую сделку.

Как разработать торговый план для торговли криптовалютой: 6 элементов

Выбор рынка: ликвидность и волатильность
На каком интервале графика вы будете принимать решения
На каком индикаторе вы будете принимать решения
Размер позиций, которые будут использоваться на этом конкретном рынке
Ваши правила входа на рынок: торговые фильтры
Правила выхода из рынка

Выбор рынка: ликвидность и волатильность

Выбор рынка. Как правило криптомаркеты основаны на торговле BTC с другими хорошо зарекомендовавшими себя крипто и фиатными валютами, либо с новыми монетами, только вышедшими после ICO. Ваша задача — четко определить, на каких рынках вы хотите торговать. Это решение основывается на представлениях о волатильности и ликвидности рынка — ведь наверняка вы хотите, чтобы ваши ордера эффективно исполнялись вне зависимости от их размера и не вызывали разрушительного изменения цены.

Факторы, влияющие на ликвидность:

Скорость выполнения ордера
Стабильность: сколько времени необходимо рынку, чтобы вернуться к номинальной цене после того, как был выполнен крупный торговый заказ.
Глубина: количество заказов за пределами лучших предложений и спроса
Ширина: насколько широка разница между ордерами на покупку и продажу

Можно говорить о хорошей ликвидности, когда рынок предоставляет трейдеру действительно плотные спрэды и достаточную глубину для быстрого выполнения заказов. Это гарантирует, что ваши заказы будут полностью выполнены без существенного влияния на цену и с минимальным проскальзыванием вашего бюджета. Волатильность показывает, насколько быстро и глубоко цена поднимается и опускается. Каждое движение в цене сопряжено с возможностью получить прибыль, если цена остается постоянной, то вероятность получения прибыли стремится к 0%. Вам нужна некоторая средняя волатильность. Если волатильность слишком сильная, то возрастают риски потери торгового капитала, набираться торгового опыта на таких сложных рынках вряд ли целесообразно.

На каком интервале графика вы будете принимать решения

Это не то же самое, что стиль торговли, о котором мы расскажем отдельно. Эти интервалы могут основываться на разных факторах:

время,
активность,
объем.

Какой вы выберете, зависит от ваших личных предпочтений и торговых потребностей. К примеру долгосрочные трейдеры предпочитают в долгосрочных графиках, шортисты — на одно- и пятиминутных интервалах.

Ценовое действие будет одинаковым вне зависимости от выбранного графика — разница именно во взгляде на рынок. Так же можете использовать несколько интервалов, главное, использовать основной график в качестве индикатора входа и выхода в трей.

>>>> Читайте так же: Торговые стратегии, которые мы заслужили: как настроить автоматический скальпинг

На каком индикаторе вы будете принимать решения

Технические индикаторы — это математические расчеты, которые описывают движение рынка и формируют прогнозы по нему. Они основываются на прошлой и текущей ценовой или объемной деятельности конкретного рынка. В ваших руках как минимум 4 базовых типа индикаторов:

интерпретация тенденций,
волатильность,
динамика
объем торговли.

Если говорить честно, то никакой индикатор не даст вам 100% достоверности, у каждого — свои нюансы. Поэтому мы рекомендуем разобраться хотя бы в нескольких, не останавливаться на первом понятном.

>>>>Читайте так же:

Правила определения положения: размер позиций, которые будут использоваться на этом конкретном рынке

Большинство бирж позволяют торговать на минимальных объемах ордеров. Сбалансируйте количество и объем позиций под свои задачи и четко определите размер позиций. Можно связать объем сделок с ликвидностью монеты и с тем, насколько надежная и долгоживущая монета сама по себе.

Ваши правила входа на рынок: торговые фильтры

Правила входа напрямую зависят от индивидуальности трейдера. Некоторые из нас агрессивны, другие же консервативны. Консерваторы пропустят хорошие торговые возможности, агрессивные трейдеры рискуют преждевременно выйти на рынки — и создать хорошие торговые возможности для других. Важно, что эти правила предоставят инструменты для последовательного, уверенного и решительного входа на рынки без взлома цены консерваторам, агрессивным трейдерам и даже трейдерам, которые считают себя сбалансированными.

Чтобы создать правила входа, трейдеры используют торговые фильтры. Это условия, которые необходимо выполнить для входа на рынок. Диапазон выбора большой: от порога цены до значений индикатора. По сути они работают как тумблер безопасности для торгового триггера. Триггер активируется, когда эти условия выполнены. Вот пример фильтров, представленный на фильтрах Investopedia:

Trade:
Время с 9:30 до 15:00 по восточному стандартному времени
Ценовой бар на 5-минутном графике закрылся выше 20-дневной простой скользящей средней
20-дневная простая скользящая средняя выше 50-дневной простой скользящей средней

Правила выхода из рынка

Старая пословица гласит, что вы можете войти на рынок на любой цене и создать прибыль на выходе в нужное время. Говорят, это работает. Критерии выхода с рынка — едва ли не самый важный аспект торговых планов, финал, который определяет прибыльность торговли. Поэтому стоит потратить как минимум столько же времени на исследование и тестирование своих правил выхода, сколько на правила входа.

По какому критерию вы закроете сделку: Эти правила определяют, что считать результатом ваших торгов:

Достижение целевых показателей прибыли,
Закрытие по Stop Loss и Take Profit,

>>>>Читайте так же:

Stop Loss таймаут: как подстраховаться, если это не разворот, а короткая волатильность

Как работает Trailing Take Profit: что может быть лучше, чем собирать профит без пауз

Смена стратегии сделки на противоположную

По аналогии с правилами входа, важно определить, по какому конкретно типу ордеров вы собираетесь торговать.

Например:

Take Profit: Установить цель на 2% выше цены входа, использовать лимит-ордер.
Stop Loss: Выход при достижении убытка в 1%, использовать рыночный ордер для гарантированной продажи. На традиционных рынках одним из критериев считается время — например, конец дня. В криптотрейдинге некоторое значение имеет смена часовых поясов крупных рынков: когда просыпается США, Азия и пр.. Это стоит учитывать в своем трейде, но опираться на это при планировании вряд ли целесообразно.

С чего начать создание торгового плана

Если для вас это в новинку, лучше сосредоточиться на одном рынке и расширяться по мере того, как вы приобретаете опыт торговли, навыки и уверенность. Для того, что работать на нескольких рынках, потребуется быстро переключаться между ними, а это большие затраты умственных усилий. Определитесь, что вы можете, что вам доступно освоить в ближайшее время и постепенно совершенствуйтесь в этом.

Тестирование торговых планов

После того, как вы создали торговый план, его нужно протестировать, чтобы квалифицировать его как прибыльный, либо убыточный.

Процесс тестирования торговых планов приближает вас к реальным оценкам целесообразности грядущих вложений в трейдинг.

Это важный шаг, но стоит относиться к нему так же критично, как и ко всем остальным: он даст вам представление о том, на сколько хорошо вы понимаете, как работает сочетание аспектов вашего плана, как изменение того или иного аспекта скажется на торгах.

Backtesting считает одним из базовых инструментов для определения, будет ли план успешным в будущем. Вы можете использовать его в 3commas для оценки, как те или иные параметры бота отработают на торгах.

>>>>Читайте так же: Backtesting: самый наглядный и бесплатный способ опробовать свою настройку бота

Мы выяснили, что торговля криптовалютой - это не хобби и не рулетка, а бизнес в самых чистых формах.

В криптотрейдинг довольно легко попасть, особенно в погоне за большим профитом, но не каждый становится конкурентоспособным трейдером, способным понимать рынок и получать хорошую прибыль.

Вы можете стать таковым только в том случае, если вы готовы потратить время и силы на изучение информации и получение навыков, необходимых для того, чтобы выработать эффективную, прибыльную стратегию и стать профессиональным трейдером.

Попробуйте сами, если будет сложно, задавайте вопросы в трейдерском чате, предлагайте там к обсуждению свои торговые планы: https://t.me/commaschatru

Что дальше

Свою стратегию проще всего загрузить в автоматические программы, поскольку они неукоснительно соблюдают правила, не принимают эмоциональных решений, мгновенно считают, действуют без промедления и умеют страховать на разнообразный набор рискованных ситуаций на графике. Кстати, у алгоритмов 3commas функционал шире, чем у биржевых решений, да еще friendly интерфейс для новичков :). Посмотрите: https://goo.gl/5ZsqhG